к.е.н. Щуровська А.Ю., магістр Мураткова О.В.

Одеська національна академія зв’язку ім.. О.С. Попова, Україна

Проблеми впровадження скорингових систем у банківській діяльності

У нинішній час банківська сфера є невід’ємною частиною економіки. Розвиток та модернізація банківського сектору економіки, розширення асортименту банківських послуг, удосконалення фінансового законодавства, збільшення обсягів кредитування та спрощення цих процедур — є одними з найважливіших складових економічного зростання. В останні роки, за винятком періоду світової фінансової кризи, в Україні має місце активний розвиток споживчого кредитування населення. Багатьма науковцями досліджуються проблемні питання цього виду кредитування та процедур його здійснення. Серед них: О. І. Барановський, О. П. Бондар, В. М. Геєць, В. Є. Новицький, В. Г. Першин та ін. У той же час, на нашу думку, недостатньо висвітленими залишаються питання впровадження в банківську діяльність кредитних скорингових систем.

Саме завдяки розвитку банківської системи фізичні та юридичні особи можуть брати кредити на більш вигідних умовах. Однак разом зі збільшенням попиту та пропозиції на позичковий капітал більш гостро постає питання адекватної оцінки кредитоспроможності потенційного позичальника. Саме тому виникла потреба у розробці спеціальних методик, які б дозволило вирішити дану проблему.

Сучасні скорингові системи реалізуються двома способами: за допомогою Microsoft Office Excel та завдяки спеціалізованому програмному забезпеченню. Більшість використовуваних українськими банками скорингвих систем оцінки позичальників реалізовані у форматі MS Excel.

З одного боку, такий підхід більш простий у використанні, але з іншого — має багато суттєвих недоліків:

• такі системи оцінки позичальників, як правило, є децентралізованими;

• у MS Excel не просто реалізувати складну стратегію прийняття рішень щодо видачі кредиту;

• часто такі системи побудовані на експертних знаннях невеликої кількості спеціалістів і носять суб’єктивний характер;

• складність швидкого оновлення системи;

• відкритість системи — будь-яка людина з елементарними навиками роботи з такими програмним забезпечення може не санкціоновано втрутитися в роботу програми або переналаштувати її на потрібний результат (тут мова йде не тільки про ризики шахрайства, а й про «допомогу» позичальникам з боку кредитних спеціалістів);

• такі системи не вирішують поточні проблеми менеджменту банку: причини погіршення кредитного портфелю, необхідні зміни для більш точної оцінки позичальника, зміни оцінок із врахуванням накопиченого досвіду банку тощо.

Основні цілі, які намагається досягти будь-який банк при впровадженні повноцінної системи кредитного скорингу, можна сформулювати так:

• прискорити процедуру оцінки позичальника;

• збільшити кредитний портфель за рахунок зменшення кількості необґрунтованих відмов кредитних заявок;

• підвищити точність оцінки позичальника;

• зменшити обсяг неповернутих позик;

• знизити сформовані резерви під можливі втрати за кредитними зобов’язаннями;

• створити централізоване накопичення даних про позичальників;

• швидко і якісно оцінити динаміку змін позичкового рахунку кожного конкретного клієнта та кредитного портфеля в цілому.

На практиці кредитний скоринг визначається двома задачами: створення скорингових систем як моделей оцінки кредитоспроможності позичальників і побудова скорингової інфраструктури.

Тобто, важливо розрізняти скоринг як організацію роботи кредитної діяльності банку (скоринг-організація роботи) та скоринг як розробку моделі (скоринг-модель).

У випадку, якщо розглядати впровадження скорингу як задачу побудови централізованої системи оцінки та прийняття рішення, то банку необхідно враховувати такі моменти:

• управління кредитними продуктами — встановлення відповідностей між моделями та типами кредитних продуктів, використання для різних цільових груп клієнтів різних кредитних продуктів;

• створення стратегії прийняття рішень — створення правил інтерпретації скорингового результату, формування принципів стратегії прийняття рішення по кредитній заявці;

• моніторинг точок продажу кредитів — оцінка ефективності та динаміки роботи в режимі реального часу, відслідковування кількості «фіктивних» запитів на отримання оцінки, відслідковування прийнятих на основі скорингу рішень;

• відслідковування адекватності кредитного портфеля та моделей — перевірка робочої адекватності моделі на реальних позичальниках, оцінка факторів суб’єктивності в прийнятті рішень.

Якщо визначити кредитний скоринг як розробку моделей, то основні завдання банку можна сформулювати наступним чином:

• визначення ключової мети та типу скоринга: визначення того, для чого конкретно буде використовуватися скоринг — оцінка позичальника, оцінка динаміки стану позичкового рахунку або визначення оптимальної стратегії по вже «поганих» кредитах;

• оцінка, аналіз і визначення критеріїв: установлення критеріїв оцінки кредитоспроможності та визначення базових параметрів класифікації позичальників;

• вибір методів побудови скорингових моделей: дослідження доступних методів створення скорингових моделей на предмет максимальної адекватності реальній ситуації;

• оцінка фінансової адекватності моделей: оцінка та аналіз загального впливу скорингової моделі на кредитний портфель у цілому.

Незважаючи на те, що сьогодні на ринку доступні скорінгові рішення, ряд проблем гальмують їхнє широке поширення в банківському середовищі. Автоматизовані банківські системи й скорінгові рішення існують окремо й слабко інтегровані один з одним. Споживче кредитування – це система, серед якої скорінгу приділяється важлива, але не єдина роль. Тому розгортання кредитно-скорінгового рішення із застосуванням системного підходу, реінжинірингу бізнес-процесів, процесного підходу до керування являє собою складне й актуальне завдання.

Література:

1. Герчак А. И. Организация и развитие деятельности бюро кредитных историй как элемента инфраструктуры банковской системы Российской Федерации: Дис. канд. экон. наук / Герчак Алексей Иванович. — М., 2007. — 184 с.

2. Лукін М.И. «Комплексная скоринг-модель оценки кредитного риска предприятия-заемщика» // Вестник ВГУ. – 2004. - №2. – с.160-167.

3. Румянцев А. «Скоринговые системы: наука помагает бизнесу » http://www.gaap.ru/biblio/corpfin/analyst/066.asp.

4. Черкашенко В.Н. Рост потребительского кредитования, кризисы и скоринг» // Банковский аудитор. - 2004.- № 12. - с.2-6.