Экономические науки/1. Банки и банковская система

К.т.н., доцент Бабенко Ю.В.,

Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Україна

ст. викладач Нужнова Ю.А.,

Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Україна

магістр, Хлєбніков В.М.

Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Україна

Огляд стану кредитних операцій

та особливості оцінки кредитних ризиків банків

Ефективне функціонування економіки країни значною мірою визначається рівнем розвитку банківської системи. По-перше, банківська система управляє системою платежів. По-друге, банки акумулюють грошові ресурси та перерозподіляють їх. А також, комерційні банки забезпечують обіг грошових коштів, стабільність і помірне зростання грошової маси.

Пріоритетною банківською операцією є кредитування. Аналізуючи сучасний стан кредитних операцій вітчизняних банків за 2010-2011 роки, варто зазначити, що активи банків у 2010 р. дорівнювали 945,5 млрд. грн., а у 2011 р. – їх обсяг зріс на 12% та становило 1 058,6 млрд. грн. Це викликано збільшенням видачі довгострокових кредитів суб’єктам господарювання і збільшенням обсягів вкладень в цінні папери [3].

Після повільного зростання кредитування і відчутного відновлення депозитної бази у 2010 році банки були готові до динамічного розвитку у 2011 році.

Однак ліквідність банківської системи у четвертому кварталі 2011 року опустилася до найнижчого показника, якщо порівнювати з інфляцією, а ставки значно зросли. Обсяги кредитування упродовж четвертого кварталу 2011 року майже не змінилися.

Упродовж 2011 року загальний обсяг кредитування збільшився тільки на 10% порівняно з 2010 роком, що повільніше, ніж зростання номінального ВВП.

Відтак, у четвертому кварталі кредитний портфель банківської системи знаходився у стагнації після зростання на 2,9% та 3,7% у другому і третьому кварталах відповідно.

У 2011 році якість кредитного портфеля поліпшилася. В кінці 2011 року частка проблемних позик впала до 9,6% порівняно з 11,2% в кінці 2010 року [1].

Головною причиною поліпшення була активізація вирішення питання проблемних позик, особливо їх списання. Більше того, банки продавали проблемні кредити та права власності на кредитне забезпечення, а також проводили реструктуризацію проблемних позик.

Однак питання проблемних кредитів і далі впливатиме на продуктивність банківського сектора, тому як можливий спад економічної активності є фактором ризику і може викликати погіршення кредитного портфеля.

Кредитування є найбільш прибутковою й одночасно найбільш ризикованою частиною банківських операцій. Зі збільшенням обсягів кредитування актуалізуються й завдання управління кредитним ризиком банку.

В сучасних умовах питання ефективного управління ризиком кредитного портфеля стає усе більше актуальним, оскільки поліпшення якості управління кредитними ризиками є передумовою підвищення ефективності банківської діяльності та конкурентоздатності банків.

Існує велика кількість методів управління кредитним ризиком. Однак недостатній рівень теоретичних і методологічних основ управління кредитним ризиком банку не дозволяють йому в повному обсязі захистити себе від кредитного ризику.

Проблема мінімізації кредитного ризику вимагає створення адекватної методики оцінки його ризику, що може бути уніфікована тільки певною мірою, адже кожний банк має власну клієнтуру, свій сегмент ринку, галузеву специфіку, конкретні можливості тощо [2]. Проте, необхідно визначити мінімальний склад показників оцінки кредитного ризику, оскільки це допомагає банкам розробити власну систему підтримки управлінських рішень по наданню позичок і забезпечує заданий рівень якості кредитного портфеля банку.

Тобто на даний момент досить актуально є завдання визначення складу показників, що характеризують сукупний кредитний ризик банку і які підібрані таким чином, щоб керівництво могло ефективно відслідковувати рівень ризику.

Рішенням даної проблеми може служити створення комплексної оцінки ризику кредитного портфеля банку, що передбачає одночасне проведення кількісної і якісної оцінки кредитного ризику.

Література:

1. Дані фінансової звітності банків України за даними НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

2. Криклій О.А. Управління кредитним ризиком банку [Текст] : монографія / О.А. Криклій, Н.Г. Маслак. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 86 с.

3. Основні показники діяльності банків України за даними НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.