Луцик У.М.

Буковинська державна фінансова академія, Україна

Науковий керівник – Малиновська І.В.

Особливості забезпечення ліквідності комерційних банків в умовах кризи

Світова фінансова криза досить суттєво вплинула на стан банківської системи України та національні фінансові ринки. Вона призвела до падіння індексів фондового ринку, неочікуваного обвалу курсу гривні, відтоку банківських депозитів, що, безумовно, призвело до проблем комерційних банків.

Оскільки банківська сектор виступає одним із головних у розвитку країни загалом, то дослідження проблематики функціонування комерційних банків в умовах фінансової кризи є актуальним питанням. Велика увага при цьому приділяється ліквідності комерційних банків, як найбільш вагомому показнику, що характеризує ступінь надійності банківських установ.

Вагомий внесок у дослідження банківської ліквідності в умовах кризи зробили такі вчені як М.І. Дзямулич, О.М Чижик, О.В. Дзюблюк, Л.М. Кіндрацька, В.В. Корнєєв, А.М.Мороз, Б.Л. Луців, Л.О. Примостка та інші.

За даними НБУ в Україні, станом на 1 січня 2010 року, ліцензію на здійснення банківських операцій мали 182 банки. У стадії ліквідації перебуває 14 банків (12 - за рішенням НБУ, 2 – за рішенням судів). Оскільки вважають, що ліквідність – це здатність банку розраховуватися зі своїми зобов’язаннями, які характеризуються співвідношенням активів і пасивів банку, то, станом на 1 січня 2010р., обсяг активів банківської системи становив 880,3 млрд. грн., зменшення за рік склало 45,8 млрд.грн. В основному воно відбулося за рахунок скорочення обсягів кредитних операцій, частка яких становить 79,2% усіх активів. У структурі кредитного портфеля значно збільшилась частка проблемних кредитів - у 3,88 рази, що значною мірою вплинуло на фінансовий результат банків [2].

Недостатня чи надлишкова ліквідність здійснює негативний вплив на діяльність банку, відтак постає необхідність забезпечення оптимального рівня ліквідності як окремого банку, так і банківської системи загалом.

Однією із стороною забезпечення ліквідності є вдале та ефективне управління ліквідністю. Варто пам’ятати, що саме ліквідність забезпечує платоспроможність банківської установи, тому природним є те, що менеджери банку здійснюють постійний моніторинг та контроль за її рівнем [1].

В умовах фінансової кризи Національний банк здійснив такі заходи:

1) в кінці 2009 року спостерігалася надлишкова ліквідність і в результаті Національний банк України запровадив новий порядок формування обов’язкових резервів (40% від суми обов’язкових резервів мають зберігатися на окремому рахунку в НБУ);

2) вніс зміни згідно з якими, значення нормативів миттєвої та поточної ліквідності дорівнюють нулю в разі наявності в банку розрахункових документів, що не виконані в строк з його вини тощо [3].

Ще одним із методів забезпечення ліквідності є рефінансування. Хоча, одночасно проведення масштабних валютних інтервенцій й операцій з рефінансування в Україні, що застосовують в умовах економічної кризи, може істотно виснажити міжнародні резерви НБУ та надмірно збільшити грошову пропозицію.

За даними Національного банку України станом на 1.01.2010 рік було надано комерційним банкам кредитів «овернайт» 0,15%, що на 46,91% менше ніж за аналогічний період 2009 року (47,06%), збільшилась кількість інших короткострокових кредитів на 60,63%. Щодо стабілізаційних кредитів, то їхнє надання зменшилося на 29,67% у 2009 році. Особливістю рефінансування у 2009 році стало надання кредитів шляхом проведення тендерів (11,6% від загальної суми наданих кредитів).

Отже, для збереження ліквідності комерційних банків на природному рівні напрямку можуть стати наступні:

1) провести розширення часових періодів щодо надання кредитів овернайт, що дасть можливість оперативно використовувати їх для розрахунків, а не лише для виконання банками резервних вимог;

2) обмежити нормативне збільшення розміру капіталу банків, оскільки це призводить до відволікання частини робочих коштів, що є неприйнятним в умовах кризи;

3) збільшити можливості звернення банків за кредитами овернайт до НБУ у порівнянні з існуючими положеннями;

4) тимчасово надати можливість пролонгації раніше отриманих банками кредитів рефінансування НБУ з метою забезпечення резервів фінансових ресурсів, які можна було б використовувати для проведення поточних активних операцій [1].

Отже, для забезпечення стабільної роботи та підвищення фінансової стійкості банківської системи необхідно вживати заходи з посилення моніторингу за фінансовим станом банків, брати активну участь у рекапіталізації деяких банків, стимулювати їх до покращення якості управління ризиками, удосконалення кредитних процедур. При проведенні рекапіталізації банків уряду та Національному банку України необхідно зробити все можливе для пошуку приватних інвесторів, які готові проводити санацію проблемних кредитних установ.

Література:

1. Дзямулич М.І. Забезпечення ліквідності комерційних банків в умовах фінансової кризи // Дзямулич М.І., Чижик О.М./ Економічний простір. - №23/2. – 2009.- С.66-72.

2. Сугоняко О. Підсумки діяльності банківської системи України за 2009 рік та завдання на 2010 рік // [www.aub.org.ua].

3. Степаненко В. Банки сподіваються на повернення кращих часів // [www.aub.org.ua].