УДК 336.717.3

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДЕПОЗИТІВ НА ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ БАНКІВ НА ОСНОВІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ

Романова Юлія Вікторівна – магістрант

Науковий керівник: доцент, кандидат економічних наук Вядрова І. М.

Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

Для ефективного функціонування банківської системи необхідним є виконання її основної функції, а саме забезпечення розподілу фінансових ресурсів шляхом акумулювання грошових нагромаджень, доходів та збережень юридичних і фізичних осіб. Банки перетворюють їх у позичковий капітал, тобто в грошовий капітал, який переважно надається в позику власникам на умовах повернення за оплату у вигляді процентів.

Депозитна політика повинна бути взаємопов'язаною із кредитною політикою і забезпечувати реалізацію останньої. [2] Саме такий підхід на сьогодні забезпечує ліквідність, фінансову стійкість і одночасно прибутковість банку.

Сучасна банківська практика характеризується великим розмаїттям вкладів, депозитів і депозитних рахунків. Це пояснюється прагненням банків в умовах сегментованого висококонкурентного ринку найповніше задовольнити попит різних груп клієнтів на банківські послуги і залучити їх заощадження та вільні грошові капітали на банківські рахунки.

Для визначення оцінки ступеня взаємозв'язку між депозитами фізичних осіб та кредитами фізичних осіб побудуємо регресійну модель, для цього сформуємо вхідну базу даних, яка являє статистичні показники в період з 2002 до 2010 року за обсягами депозитів та кредитів фізичних осіб.

Маємо вихідні дані: (Табл. 1)

Таблиця 1

Вихідні дані для знаходження зв’язку між обсягами депозитів та кредитів фізичних осіб в період з 2002 по 2010 роки [3]

Дата	Депозити X	Кредити Y
01.12.2002	19 699	3 656
01.12.2003	33 115	9 887
01.12.2004	42 502	16 130
01.12.2005	74 778	35 659
01.12.2006	108 860	82 010
01.12.2007	167 239	160 386
01.12.2008	217 860	280 490
01.12.2009	214 098	241 249
01.12.2010	275 093	209 538

Побудувавши кореляційне поле було визначено, що між обсягами депозитів фізичних осіб та кредитами фізичних осіб існує лінійний кореляційний зв’язок.

За результатами регресійного аналізу були знайдені параметри рівняння, таким чином рівняння регресії має вигляд: y= - 40011.81+1.27x

Отже, при збільшення депозитів на 1 млн. грн. кредити збільшуються на 1.27 млн. грн. А більш точно з ймовірністю 0.95, кредити збільшуються на величину з проміжку (1.11; 1.42).

Проведемо оцінку адекватності регресійної моделі за допомогою F-критерію Фішера. Для цього попередньо розрахуємо F-фактичне за допомогою функції «FРАСПРОБР». Отже, F-фактичне складає 2,43962E-07, що є меншим за рівень значущості 0,05. Це дає підстави стверджувати, що гіпотеза про відсутність зв’язку між обсягами депозитів фізичних осіб та кредитами фізичних осіб відхиляється, тобто рівняння регресії можна вважати значущим, адекватним.

Було розглянуто другий крок перевірки регресійної моделі на адекватність за допомогою аналізу залишків. Слід зазначити, що згідно з перевіркою за методом серій, отримуємо: N=4; Nкр=6,45; N< Nкр. L=3; Lкр= -0,54; L>Lкр. Результати свідчить про визнання моделі за критерієм випадковості ряду залишків адекватною.

Перевіривши ряд залишків на відповідність нормальному закону розподілу, отримуємо: As=0.037<0.89; Ex =-1,78<-0,8, отже, гіпотеза про нормальний розподіл залишків моделі приймається.

Проведено перевірку ряду залишків на незалежність (на відсутність автокореляції), в ході якої отримали: tem=0,96; tкр=2,36. Згідно з правилами перевірки, автокореляція залишків присутня за умови виконання нерівності t eмп > t кр, в нашому випадку 0,96 < 2,36 нерівність не виконується – автокореляція залишків відсутня. Отже, побудована економіко-математична модель є адекватною за вказаним критерієм.

Побудована регресійна модель залежності обсягів депозитів фізичних осіб та обсягів кредитів фізичних осіб, може бути використана для аналізу й прогнозу.

Таким чином, саме депозитні операції розкривають зміст діяльності банку як посередника в придбанні коштів на вільному ринку кредитних ресурсів. При формуванні банківських ресурсів банк повинен швидко реагувати на потреби клієнтів з метою їх залучення, орієнтуючись на міжнародні стандарти, практику діяльності провідних банків світу у сфері розширення банківської діяльності й за рахунок нетрадиційних банківських операцій та послуг.

Список літератури

1. Зобов’язання банків за коштами, залученими на рахунки суб’єктів господарювання та фізичних осіб // Бюлетень Національного банку України. – 2009. - № 9. - С.137- 139.

2. Співак С.І. Депозитна політика вітчизняних банків. - Режим доступу: www.nbuv.gov.ua

3. http://www.bank.gov.ua