К.э.н. Бобыль В. В.

Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна

Критерии принятия управленческих решений в банке в условиях неопределенности

Для принятия управленческих решений в условиях неопределенности, когда вероятности возможных вариантов обстановки неизвестны, используется метод теории статистических игр.

В соответствии с этим методом топ-менеджеры банка определяют наиболее выгодную стратегию в зависимости от характера решаемой задачи, ресурсных ограничений банка и от размера риска, на который готово пойти руководство (уровень толерантности к риску) в процессе решения стратегических задач.

Для того чтобы прийти к оптимальному управленческому решению, необходимо ввести оценочную (целевую) функцию. При этом каждому управленческому решению (ai) приписывается некоторый результат Wi, характеризующий все последствия этого решения. Из массива результатов принятия решений топ-менеджеры банка выбирают элемент W, который наилучшим образом позволяет решить поставленную задачу в условиях неопределенности.

Результат решения задачи топ-менеджеры определяют по одному из критериев принятия решения:

1. Критерий Лапласа. Оптимальной по данному критерию считается такое управленческое решение, при выборе которого значение среднего выигрыша максимально:

где w —результат оптимального управленческого решения, соответствующий i-му  решению при j-м варианте обстановки.

Использование данного критерия оправдано в следующей ситуации: 1. Вероятности состояний окружающей среды близки по своим значениям; 2. Минимизация риска проигрыша представляется топ-менеджерам банка менее существенным фактором принятия решения, чем максимизация среднего выигрыша.

2. Критерий Вальда. Данный критерий используется в случае определения наилучшего управленческого решения в случае ожидания наихудшего сценария развития событий:

w = max(min_j a_ij ),

где w — результат оптимального управленческого решения, при выборе которого минимальный результат решения максимален.

Выбранное таким образом управленческое решение исключает риск. Это означает, что топ-менеджеры банка не могут столкнуться с худшим результатом, чем тот, на который они ориентируются.

3. Критерий Сэвиджа. Используется в тех случаях, когда требуется в любых условиях избежать большого риска. В соответствии с этим критерием предпочтение следует отдать решению, для которого потери максимальные при различных вариантах условий окажутся минимальными:

w = min(max_jh_ij ),

где w — результат оптимального управленческого решения, при выборе которого максимальный риск минимален, h – величина риска по i-решению при j-м варианте обстановки.

В отличие от критерия Вальда, который направлен на получение гарантированного выигрыша, критерий Сэвиджа минимизирует возможные потери.

4. Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица. В практике принятия решений топ-менеджеры банка руководствуются не только критериями, связанными с крайним пессимизмом или учётом максимального риска. Стараясь занять наиболее уравновешенную позицию, топ-менеджеры можгут ввести оценочный коэффициент, называемый коэффициентом пессимизма, который находится в интервале [0, 1] и отражает ситуацию, промежуточную между точкой зрения крайнего оптимизма и крайнего пессимизма. Данный коэффициент определяется на основе статистических исследований результатов принятия решений или личного опыта экспертов:

w = max(C×min_j a_ij + (1-C) ×max_j a_ij),

где w — результат оптимального управленческого решения, C – коэффициент пессимизма.

Критерий Гурвица применяется в ситуации, когда: 1. Необходимо считаться с появлением каждого состояния окружающей среды; 2. Реализуется только малое количество решений; 3. Допускается некоторый риск.

5. Критерий Ходжа-Лемана. При определении оптимального управленческого решения по этому критерию вводится параметр достоверности информации о распределении вероятностей состояний окружающей среды, значение которого находится в интервале [0, 1]. Если степень достоверности велика, то доминирует критерий максимального математического ожидания выигрыша:

где w — результат оптимального управленческого решения, u – параметр достоверности информации о вероятностях состояний окружающей среды, p_j –вероятность j-го состояния окружающей среды.

Данный критерий применим в следующем случае: 1. Имеется информация о вероятностях состояний окружающей среды, однако эта информация получена на основе относительно небольшого числа наблюдений и может измениться; 2. Принятое решение теоретически допускает бесконечно много реализаций; 3. При малом числе реализации допускается некоторый риск.

Литература:

1. Соболь С. М. Менеджмент : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / C. М. Соболь, В. М. Багацький. –  К. : КНЕУ. – 2002.

2. Риск-менеджмент: учеб.-метод. комплекс / сост. А.Б. Каневский. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2005.