Экономические науки/8. Математические методы в экономике

Чалова Е.Д., к.ф.-м.н. Фомина Т.А.

Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, Украина

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ НА ПРИМЕРЕ СТРАН С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Важнейшая и кардинальная роль в современных экономико-математических исследованиях отводится эконометрическому анализу и моделированию переходных экономик, которые представляют собой сложные объекты для анализа и моделирования. Для экономик переходного периода характерны существенные структурные изменения, которые обусловливают высокий темп системных изменений, что принципиально усложняет построение экономико-математических моделей.

Под временным рядом (В.р.) – понимается упорядоченное множество, характеризующее изменение показателя во времени. Элементы этого множества состоят из численных значений показателя, называемых уровнями В.р., и периодов, к которым относятся уровни. [1]

Данным вопросом занимались такие ученые-лауреаты Нобелевской премии: Л.В.Канторович, Р.Фришем и Я.Тинберген (1969), Л.Клейн (1980), Тр.Хаавельмо (1989), Дж.Хекман и Д.Мак-Фадден (2000), Р.Энглу и Кл.Гренджеру (2003). Новаторские

Эконометрический анализ В.р. широко используется во многих странах мира. В практике построения макромоделей вплоть до последнего времени основные усилия были направлены на их идентификацию, отбор эндогенных и экзогенных показателей, но почти не обращалось внимания на эконометрический анализ динамики структуры В.р., определяющих исходные данные для разрабатываемых моделей.

Макроэкономические В.р., т.е. ряды крупноагрегированных экономических показателей, обладают определенной спецификой, связанной с тем, что их значения получают расчетным путем, обрабатывая достаточно большие объемы регистрируемой информации. Уровни таких В.р. определяются не только существом экономических процессов, но и методиками расчета соответствующих показателей.

Макроэкономические В.р. в переходных экономиках, как правило, характеризуются малой длиной. Проблема малой длины В.р. особенно актуальна для экономик стран СНГ. В значительной мере это связано с тем, что переходный процесс сопровождался распадом союзного государства, вызвавшим утрату преемственности данных. Кроме того, плановая и рыночная экономики предъявляют разные требования к статистической информации и отличаются возможностями ее сбора. В связи с этим возникает необходимость перестройки системы показателей и методик их расчета.

Макроэкономические В.р., как и ряды во многих других областях, можно рассматривать в виде совокупности составляющих динамики, т.е. как функцию нескольких рядов.

К основным составляющим динамики макроэкономических В.р., прежде всего, следует отнести: эволюторную, циклическую, календарную, сезонную и нерегулярную составляющие.

Методики расчета многих макроэкономических показателей время от времени уточняются или даже пересматриваются, поэтому разные участки соответствующих В.р. могут быть построены по различающимся методикам. Динамичные условия переходного периода усложняют решение этой проблемы. В результате макроэкономические В.р. характеризуются не только неоднородностью содержащихся в них данных, но и методов измерения соответствующих показателей. В зависимости от степени такой неоднородности и степени соответствия динамике анализируемых параметров можно говорить о неполной сопоставимости данных во временной области и об их ограниченной (или даже низкой степени) преемственности.

При эконометрическом анализе и построении моделей необходимо учитывать явление («виляние хвостом»), связанное с постоянным уточнением статистических данных. Поскольку для переходной экономики характерны быстрые структурные изменения, то на относительно коротком интервале времени происходят существенные изменения тренда и конъюнктуры.

При формировании макроэкономических В.р. в качестве источников отчетной информации используются статистические сборники, что предопределяют классификацию В.р. по следующим видам:

- в уровнях (объемном выражении) – значения показателя выражены в некоторых единицах измерения и имеют некоторый масштаб (например, ВВП выражается в миллиардах рублей, экспорт сырой нефти –в тоннах);

-в темпах роста (в индексах), с использованием данных по отношению к фиксированному периоду ;

- в темпах роста (в индексах), с использованием данных по отношению к предыдущему периоду.

В.р. в уровнях обладают наиболее полной информацией, необходимой для анализа и построения адекватных эконометрических моделей прогнозирования.

Подводя итог, следует отметить, что эконометрический анализ позволяет выявить особенности В.р., повысить как качество разрабатываемых моделей, так и точность получаемых по ним прогнозов.

Литература:

1. Экономико-математический энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия. 2003. 688 с.

2. Бурдыко Н.М. Эконометрические модели анализа и прогнозирования основных показателей платежного баланса Республики Беларусь //Белорусская экономика: анализ, прогноз, регулирование. 2004. № 11. С. 29–40.