Економічні науки. Банки і банківська система

Мач В. О.

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна

Удосконалення методологічних засад кредитування на основі впровадження багатофакторної економетричної моделі

прогнозування

В умовах високого рівня конкуренції на ринку банківських послуг прогнозування є об’єктивною необхідністю для ефективної діяльності банківської установи. На сучасному етапі розвитку банківської діяльності та економіки в цілому, ставлення до прогнозування виходить за межі «передбачення» як категорії. Прогнозування розглядається як програмна розробка багатоваріантних моделей розвитку об’єкта управління. Виходячи з вищесказаного прогнозування обсягів кредитування спрямоване на сприяння оптимізації кредитної політики банку відносно обслуговування клієнтів та координації системи управління цими процесами.

Дослідження об’єкта управління кредитним портфелем зумовлено виявленням певних недоліків у механізмі його функціонування. Так, недоліком можна назвати відсутність дієвого методичного інструментарію, який дозволяв би проводити оцінку впливу на процес споживчого кредитування різних факторів оточуючого середовища та робити прогноз на наступні періоди.

Розроблення такого методичного інструментарію неможливе без впровадження економетричної моделі прогнозування обсягів кредитування населення. Для отримання дієвого методичного інструментарію необхідно враховувати специфіку майбутньої економетричної моделі.

Головною ціллю побудови економіко-математичної моделі кредитування фізичних осіб банку АТ «ОТП – банк» є отримання ефективного інструменту його прогнозування та врахування впливу зовнішніх чинників. Для виконання поставленої цілі я пропоную використовувати модель удосконалення методичних засад управління кредитуванням у АТ «ОТП – банк» (рис. 1).

Рис. 1 Модель удосконалення методичних засад управління кредитуванням у АТ «ОТП – банк»

Основними ознаками економетричної моделі прогнозування обсягів кредитування є:

1. Носить ознаки макромоделі, оскільки на стан кредитування банківської установи впливає економіка країни;

2. Є прикладною, бо метою її розроблення є прогнозування майбутніх обсягів кредитування банком з урахуванням впливу різних факторів;

3. Має динамічний характер;

4. Є стохастичною.

Використана нами економетрична модель прогнозування має наступний вигляд:

, (1)

де – результат, залежна змінна;

– фактори, незалежні змінні;

– складова, що показує аналізований зв’язок.

У нашому випадку доцільним буде оцінити як мінімум два фактори впливу на результуючий показник, адже це дозволить скласти більш точну економетричну модель, яка буде надавати більш ймовірний прогноз на майбутнє. Сила впливу факторів на результуючий показник оцінюється за допомогою обрахування таких показників як вибіркові парні коефіцієнти кореляції та вибіркові частинні коефіцієнти кореляції.

Вибіркові парні коефіцієнти кореляції обчислюють за формулами [1]:

, (2)

, (3)

, (4)

де – середнє значення результуючого показника;

– середні значення факторних показників;

,– вибіркові середні квадратичні відхилення.

Виходячи з вищевикладеного, щоб знайти парні коефіцієнти кореляції, необхідно обчислити середньоквадратичні відхилення. Вибіркові середньоквадратичні відхилення розраховуються за формулами [1]:

, (5)

, (6)

, (7)

Обрахування парних коефіцієнтів кореляції дозволяє оцінити параметри моделі через коефіцієнти кореляції: спочатку оцінити тісноту між кожною парою змінних, а потім знайти оцінки параметрів економетричної моделі [1].

Вибіркові частинні коефіцієнти кореляції за формулами [1]:

, (8)

, (9)

Частинні коефіцієнти кореляції, так само, як і парні, характеризують тісноту зв’язку між двома змінними. Але на відміну від парних частинні коефіцієнти характеризують тісноту зв’язку за умови що інші незалежні змінні сталі.

Індекс кореляції вказує на щільність залежності між результуючим показником та чинниками, що на нього впливають. Значення r коливається в межах від – 1 до +1. Додатне значення відповідає прямому зв’язку між ознаками, а від’ємне – зворотному [3]. Оцінюють щільність зв’язку за схемою (табл. 1).

Таблиця 1

Шкала оцінки лінійного коефіцієнта кореляції

Тип зв’язку	Лінійний коефіцієнт кореляції
	Прямий зв'язок	Зворотній зв'язок
Слабкий	0,1…0,3	-0,1…-0,3
Середній	0,3…0,7	-0,3…-0,7
Щільний	0,7…0,99	-0,7…-0,99

Після оцінки значущості зв’язків між обраними факторами можна розпочинати будувати економетричну модель. Доцільно будувати множинну модель лінійної залежності рівня споживання даної послуги одночасно від двох чинників. Загальний вигляд моделі такий:

Дана модель, має дві незалежні змінні (), тому для визначення її параметрів за методом МНК необхідно розв’язати систему трьох нормальних рівнянь з трьома невідомими – [2]:

(10)

Після виявлення невідомих та формування рівняння регресії надається можливість проводити прогнозування на наступні періоди.

На першому етапі побудови економетричної моделі необхідно виявити фактори впливу на обсяги кредитування. На мою думку залежність обсягів кредитування дуже залежить від зовнішніх макроекономічних факторів, таких як індекс споживчих цін (характеризує інфляційні процеси та очікування споживачів) та середньомісячні доходи населення (описує раціональні мотиви потенційних клієнтів).

Дані необхідні для оцінки залежності обсягів кредитування від вищеназваних факторів та побудови економетричної моделі наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Вихідні дані для побудови економетричної моделі

Період	Обсяг кредитного портфеля банку, тис. грн.	Середньомісячні доходи населення, грн.	Індекс споживчих цін
01.01.2006	4615081	1041,44	111,60
01.01.2007	7598749	1351,00	116,60
01.01.2008	16759916	1806,00	122,30
01.01.2009	15739706	1906,00	114,80
01.01.2010	9668340	2239,00	109,10
01.01.2011	7022934	2633,00	104,60
01.01.2012	5132520	3025,00	99,80

Проведемо необхідні розрахунки (формули 2 – 9). Отримані розрахунки наведено в табл. 3.

Таблиця 3

Розрахункові значення показників, необхідних для побудови економетричної моделі

Найменування показника	Значення показника
Вибіркові середньоквадратичні відхилення
Вибіркові парні коефіцієнти кореляції
Вибіркові частинні коефіцієнти кореляції			Х

Проведемо аналіз системи факторів. Спочатку перевіримо значущість коефіцієнта кореляції . Для перевірки значущості будемо використовувати двосторонній критерій. Спочатку знайдемо по таблиці Фішера-Йейтса, даний показник має бути більшим , тоді кореляція між факторами не є суттєвою. Так як , то це свідчить про високий рівень точності економетричної моделі.

Систему «показник-фактор» будемо оцінювати вибірковими частковими коефіцієнтами кореляції та . Порівнюючи значення коефіцієнтів з даними табл.1, приходимо до висновку, що вплив середньомісячних доходів населення є середнім, а вплив індексу споживчих цін – сильним. Таким чином, факторний аналіз множинних зв’язків показує, що найбільший вплив на обсяги кредитування має рівень індексу цін. Вплив цього фактору є прямим та сильним: при зростанні індексу споживчих цін, обсяг кредитування фізичних осіб збільшується і навпаки. Так, при зниженні інфляції, у населення формуються оптимістичні настрої, рівень споживання зростає.

Далі складемо та обрахуємо економетричну модель з використанням якої буде проводитися прогнозування.

Провівши відповідні розрахунки отримаємо наступні дані:

;

Таким чином, економетрична модель прогнозування матиме вигляд:

Проведемо прогнозування обсягів кредитування фізичних осіб у АТ «ОТП – банк» станом на 2013, 2014 та 2015 роки. Для цього спочатку спрогнозуємо обсяги середньомісячних доходів населення та темп росту індексу споживчих цін. Виявимо залежність кожного фактора та за допомогою отриманих рівнянь регресії спрогнозуємо значення показників на наступні періоди.

Дослідимо динаміку рівня середньомісячної заробітної плати та спрогнозуємо її на наступні три періоди (рис. 2).

Рис. 2 Прогнозування середньомісячних доходів населення

на 2013-2015 рр.

Виходячи з рівняння тренду, яке зображено на рис. 2, розрахуємо прогнозні показники на наступні періоди. Прогнозні значення обсягу середньомісячних доходів населення складуть: у 2013 році – 3278 грн., у 2014 році – 3598,01 грн., у 2015 році – 3917,57 грн. З рис. 2 ми бачимо, що середньомісячна заробітна плата у всіх майбутніх періодах зростатиме, а отже і рівень очікувань населення зросте, що безумовно вплине на кредитування, проте як саме, можна оцінити лише визначивши прогнозний рівень індексу споживчих цін

На наступному етапі дослідження проведемо прогнозування майбутнього рівня індексу споживчих цін (рис. 3).

Рис. 3 Прогнозування середньомісячних доходів населення

на 2013-2015 рр.

На рис. 3 можна простежити спадання рівня індексу споживчих цін у прогнозованих періодах. Така динаміка може негативно вплинути на динаміку кредитного портфеля у 2013, 2014 та 2015 рр. За допомогою рівняння тренду розрахуємо прогнозні показники індексу споживчих цін. У 2013, 2014 та 2015 рр. вони будуть становити: 100,89, 98,29 та 95,70 відповідно.

З отриманих даних отримаємо прогнозні значення обсягів кредитування фізичних осіб у АТ «ОТП – банк» на три роки вперед, підставляючи прогнозні факторні показники у економетричну модель:

Прогнозні значення свідчать про подальше зменшення обсягів кредитування фізичних осіб, така динаміка є негативною та може призвести до зменшення чистого прибутку АТ «ОТП – банк». Виходячи з рис. 1 кредитна політика банку має бути направлена на підвищення обсягів кредитування: моніторинг цін на продукти кредитування, розробка конкурентоспроможних програм кредитування: гнучкі відсоткові ставки; вигідні умови погашення; спеціальні програми для постійних клієнтів; введення нових програм кредитування та відновлення тих, що значно скоротилися як, наприклад, іпотечне кредитування, кредитування на купівлю автомобіля та ін.

АТ «ОТП – банк» необхідно розширювати сфери впливу на споживачів через збільшення фінансування маркетингового відділу. Необхідно проводити більше рекламних кампаній для підвищення обізнаності потенційних клієнтів відносно запропонованих послуг тощо.

Отже, щоб удосконалити методологічний інструментарій кредитування фізичних осіб, було запропоновано використовувати модель, яка удосконалить методичні засади управління кредитуванням у АТ «ОТП – банк». Основою моделі є використання багатофакторної економетричної моделі, з метою отримання прогнозних значень показників обсягу кредитування. В ході роботи аналізувалися два фактори, які описують раціональні мотиви використання кредитів потенційними клієнтами та характеризують очікування споживачів. Аналіз індексу споживчих цін та середньомісячної заробітної плати підтвердив їх значний вплив на стан кредитування.

В ході аналізу було виявлене скорочення обсягів кредитування, що негативно вплине на фінансові результати банку в майбутньому. Щоб уникнути негативного впливу аналізованих чинників необхідно виконувати рекомендації, наведені в статті. АТ «ОТП – банк» необхідно дослідити ринок кредитних послуг та виявити слабкі сторони у власних пропозиціях, що приведе банк до виходу на якісно новий та більш ефективний рівень функціонування.

Література:

1. Назаренко, А.М. Эконометрика : Учебное пособие / А.М. Назаренко – Сумы: Изд-во СумГУ, 2006. – 421 с.

2. Екимов, С.В. Нетрадиционные подходы в экономико-математическом моделировании: Моногр. – Днепропетровск: Наука и образование, 2011. – 240 с.

3. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу: навч. посіб./ Купалова Г.І. – К.: Знання, 2008. – 639 с.