К.е.н. Бобиль В. В.

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-БАНКІВСЬКОЇ КРИЗИ

Відомо, що управління банківськими ризиками в умовах стабільного зовнішнього середовища значно відрізняється від управління ризиками в умовах фінансово – банківської кризи.

Залежно від причин та наслідків кризи заходи антикризового управління потребують часткової або повної перебудови організаційної структури банку, перегляду засад системи управління ризиками та контролю, змін напрямків стратегій розвитку та корпоративного управління [1, с. 44].

Метою антикризового управління є ефективне використання сучасних інструментів системи ризик – менеджменту банку з урахуванням ресурсних та часових обмежень процесу протидії кризовим явищам.

Антикризове управління у банку має базуватися на ситуаційному підході, згідно з яким придатність різних інструментів управління ризиками визначається ситуацією. При потребі необхідно перебудувати механізм управління активними та пасивними операціями банку, власним капіталом, ліквідністю, резервами, прибутковістю, а також переглянути стратегічні та бюджетні плани.

Основні відмінності управління банківськими ризиками в умовах стабільного фінансового сектору та в умовах кризи вказані в таблиці 1.

Таблиця 1. – Відмінності управління банківськими ризиками в умовах стабільної ситуації та кризи

Показники	Управління банківськими ризиками в умовах
	стабільної ситуації	кризи
Об'єкт управління	Ризики, що пов`язані з діяльністю банку	Ризики, що пов`язані з кризовими явищами
Суб'єкт управління	Керівники підрозділів, що входять у системи ризик – менеджменту банку	Власники, керівники підрозділів, що входять у системи ризик – менеджменту банку, антикризові менеджери, тимчасові робочі групи, тимчасова адміністрація
Планування заходів системи ризик - менеджменту	Розробка планів щодо нейтралізації майбутніх негативних коливань чинників зовнішнього середовища з урахуванням наслідків попередніх криз	Використання запланованих заходів з метою подолання впливу кризових явищ
Основні цілі управління ризиками	Уникнення значного відхилення від спланованих економіко–фінансових показників діяльності банку внаслідок «реалізації» ризиків	Уникнення банкрутства та ліквідації, подолання кризової ситуації з мінімумом витрат
Швидкість прийняття управлінських рішень	Виважений та поступовий процес прийняття управлінських рішень	Висока оперативність процесу прийняття управлінських рішень
Методи управління ризиками	Застосування звичайних підходів та методів управління	Необхідність специфічних підходів управління - досудових процедур, фінансової санації, ліквідаційних процедур, арбітражного управління
Характеристика інструментів управління ризиками	Традиційні інструменти управління, які ґрунтуються на використані статистичних та аналітичних методах	Інструменти креативного управління, які ґрунтуються на використані теоретико – ігрових методах
Рівень ризикованості	Рівень ризикованості діяльності, що є прийнятним для власників банку (толерантність к ризику)	Високий рівень ризику через значну зміну факторів зовнішнього та внутрішнього середовища
Рівень інформаційно- розрахункової підтримки рішень	Стандартний рівень інформаційної та аналітичної підтримки управлінських рішень	Значне збільшення обсягу розрахунків, аналітичних, прогностичних та діагностичних процедур

Як зазначалося раніше, банк у процесі антикризового управління має коректувати свою кредитну та депозитну (ресурсну) політику.

Отже, вітчизняні науковці виявили такі специфічні риси антикризового управління депозитною діяльністю банків України [2, с. 93]: розробка депозитних пропозицій на мінімальні строки (1-2 тижні) з метою залучення коштів клієнтів та демонстрації зростаючого депозитного портфелю; розробка універсальних депозитних програм, згідно з якими депозит не підлягає мораторію на дострокове зняття коштів зі строкового вкладу, а клієнт отримує право вільного розпорядження власним рахунком; підвищення депозитних відсоткових ставок з метою залучення нових вкладників; переорієнтація на гривневі депозити замість валютних.

Заходи реструктуризації заборгованості за кредитами включали у себе[2, с. 95]: капіталізація заборгованості по кредиту (переведення простроченого боргу в строковий кредит; розробка нового графіку виплат); зміна валюти кредиту; надання відстрочки погашення тіла кредиту або кредитні канікули; пролонгація строку дії кредитної угоди (перенесення кінцевого строку погашення кредиту з метою зменшення щомісячних платежів); зменшення основної суми кредиту; зміна схеми нарахування відсотків; зниження відсоткової ставки у випадку дострокового погашення кредиту; скасування частки пені та штрафних санкцій.

Література:

1. Бас М. Антикризове управління банківськими установами: теоретичний аспект [Текст] / М. Бас // Економіка. Фінанси. Право. - 2010.-№ 5. - с 18 – 21

2. Афанасьєва, О. Особливості антикризового управління в банках України [Текст] / О. Афанасьєва // Економічний простір : зб. наук. праць / Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2010. – № 38.– С. 89 – 99.

3. Лєонов С. Доцільність та особливості створення госпітальних та бридж банків в банківській системі України [Електронний ресурс] / С. Лєонов, О. Афанасьєва. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/pspe/2011_2/Leonov_211.htm - Назва з екрану.