Экономические науки/4. Инвестиционная деятельность и фондовые рынки
к.э.н. Чеккуева Л.К., Батчаева А.К.
Северо-Кавказская
государственная гуманитарно-технологическая академия
Информационно-аналитические
технологии и выбор решений
С необходимостью оптимизации принимаемых решений
каждый человек сталкивается ежедневно: в магазине, при планировании семейного
бюджета и т. д. Однако если при этом кому-то и приходит в голову обращаться к
помощи компьютерных технологий, то только для ведения учета расходов. При
принятии же сложных решений (например, при выборе направления инвестиций)
основной проблемой становится значительное превышение объема информации о
потенциальных вариантах выбора по сравнению с тем, который в состоянии
оперативно обработать человеческий мозг.
Психологи давно установили, что в таких
ситуациях люди обычно подсознательно выделяют лишь несколько ключевых критериев
выбора, а об остальных "забывают". В повседневной жизни это не
слишком опасно. Но в организациях, решающих сложные задачи распределения
значительных финансовых ресурсов, цена ущерба от выбора не самых лучших решений
исключительно высока. Эффективным средством минимизации ошибок при принятии
решений является применение специальных методов, технологий и программных
средств обработки информации. К таким средствам относятся системы поддержки
принятия решений (СППР), рассмотренные в данной статье с позиции их
разработчика.
Реклама и пресса при описании различных
информационно-поисковых и учетных систем (вплоть до АБС), задачей которых
является лишь обеспечение процедуры принятия решений с использованием исходной
информации, часто грешат необоснованным использованием термина
"СППР". Практика показала, что такие системы могут выдавать горы
данных, но мало помогают в ответе на вопрос "что делать?". Мы же
будем рассматривать СППР как программные средства и информационно-аналитические
технологии, предназначенные специально для оказания помощи в решении задач
поиска, анализа и выбора лучших из возможных вариантов. При этом лицо, принимающее
решение (ЛПР), должно обеспечиваться не только информационной, но в первую
очередь технологической поддержкой процедуры - вплоть до выбора наилучшего
решения. Оставляя в стороне системы информационного обеспечения, мы разделяем
СППР на системы поддержки генерации (поиска, проектирования) решений и системы
поддержки выбора решений.
Системы поддержки генерации решений (СПГР) можно
разделить на эвристические и оптимизационные. Эвристические технологии
(например, структурный и морфологический анализ) стимулируют и дисциплинируют
мышление, помогают находить варианты решений на базе известных правил,
принципов и аналогов ("изобретающая машина", экспертные системы).
Системы такого типа хорошо зарекомендовали себя, например, в поисковом
конструировании и медицине, где используемые правила и принципы могут быть
верифицированы практикой и объективными результатами измерений. Однако при
формировании вариантов решений уникальных задач (например, при стратегическом
планировании) их возможности часто ограничиваются вспомогательными функциями
(например, описанием структуры целей и критериев оценки вариантов решений).
Оптимизационные СПГР позволяют находить решения,
в наибольшей степени удовлетворяющие условиям экстремальности некоторого
целевого функционала. Они основаны на методах структурного синтеза и
параметрической оптимизации. В то же время в реальной практике чаще всего
требуется одновременная оптимизация как структуры объекта, так и его параметров
(здесь уместно вспомнить высказывание известного английского специалиста в
области методологии проектирования Дж. К. Джонса: "... Это как если бы
посреди партии в шахматы вдруг появилась возможность или необходимость перейти
к игре в домино...").
Однако
основная проблема применения оптимизационных методов заключается не в этом, а в
необходимости априорного задания определенного критерия оптимальности, которых
в многокритериальных задачах может быть сформировано неограниченное число.
Следовательно, столько же будет и "оптимальных" решений, среди
которых все равно придется выбирать наилучшее.
Системы поддержки выбора решений (СПВР)
предназначены для выбора наилучших вариантов решений, либо сгенерированных
(пример - выбор вариантов стратегического плана развития банка), либо
поступивших извне (пример - выбор заявок на финансирование инвестиционных
проектов). Эти системы базируются на методах многокритериального анализа и
экспертных оценок. СПВР применяются на завершающем этапе процедуры принятия
решения, т. е. результаты работы СПГР, а также традиционных
информационно-вычислительных систем являются для СПВР исходными данными. В
результате работы СПВР вычисляются оценки степени соответствия каждого из
возможных вариантов решений предъявляемым требованиям и предпочтениям, а все
возможные варианты ранжируются по итоговой степени предпочтительности.
Судя по последним семинарам и публикациям в банковских журналах, банковскими аналитиками уже используются как оптимизационные СПГР (прежде всего в областях стратегического планирования и формирования портфелей привлечения и размещения кредитно-инвестиционных ресурсов), так и простейшие СПВР (при анализе инвестиций, а также расчете лимитов и рисков кредитования). Оставляя оптимизационные СПГР специалистам по математическому программированию, далее будем рассматривать только СПВР, поскольку, по нашему мнению, именно эти технологии и системы должны внедряться в практику аналитической поддержки банковского менеджмента и маркетинга в первую очередь.