Харабара В.М., здобувач кафедри фінансів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Система скорингового кредитування в кредитному механізмі забезпечення споживчих потреб населення

Кредитний механізм забезпечення споживчих потреб населення передбачає співробітництво торгівельних організацій і фінансово-кредитних установ (комерційних банків, кредитних спілок) (таблиця 1). Надання кредитів на споживчі потреби населення здійснюється за схемою скорингового кредитування [1; 2; 3; 4].

Скоринг (від англ. score ‒ бал) ‒ це система, яка на основі кредитних історій комерційного банку оцінює ймовірність дефолту потенційного позичальника, виходячи з його соціально-демографічних характеристик. Маючи базу даних проблемних і непроблемних кредитів, менеджмент комерційного банку за допомогою статистичних методів аналізу може визначити фактори впливу на здатність клієнта повернути борг. Скорингова система генерує обґрунтоване кредитне рішення за кілька секунд, позбавлена суб’єктивізму і містить (поповнює) базу даних за існуючим портфелем позичальників.

Таблиця 1.

Співробітництво українських комерційних банків із торгівельними організаціями у 2008-2009 роках.

Торгівельна мережа	Банки партнери
«Фокстрот»	Кредитпромбанк, Дельта Банк, Приватбанк, Правекс-Банк, ФК «ПростоФінанс»
«DiaWest»	Альфа-Банк (Україна), Правекс-Банк, Родовід Банк, Дельта Банк
«Евросеть»	Правекс-Банк
«Ельдорадо»	Правекс-Банк, Дельта Банк, Приватбанк
«Домотехніка»	Альфа-Банк (Україна), Unicredit Вank, Дельта Банк, Приватбанк, Банк Ренесанс Капітал
«Епіцентр»	Правекс-Банк, Дельта Банк

Інформація щодо критеріїв добору позичальників і параметрів, врахованих у скоринговій системі банку, є комерційною таємницею. Варіант скорингової системи конкретного банку є скоринговою моделлю.

Типова скорингова модель містить від 13 до 25 параметрів: зазвичай, 13 параметрів використовують для обґрунтування кредитних рішень за споживчим кредитуванням, 25 параметрів ‒ за автокредуванням і іпотечним кредитуванням. Ефективність скорингової моделі залежить від правильності визначення ознак кредитоспроможності потенційного позичальника та їх вагомості у загальній (бальній) оцінці ймовірності неповернення кредитних ресурсів. Оскільки розрахунки ґрунтуються на статистичних методах аналізу, точність оцінки залежить від обсягу та типізації клієнтських баз даних, які мають містити дані за тривалий період часу [4; 5].

На нашу думку, для комерційних банків України якісні скорингові моделі мають враховувати регіональні особливості позичальника. Так, параметри скорингової оцінки і їх вагомість повинні бути різними, як мінімум, для трьох регіонів: м. Києва, східних і західних областей. Крім того, доцільним є використання різних параметрів скорингових моделей для основних груп кредитних продуктів і послуг, а саме: кредитних карт; споживчих кредитів; автокредитів; іпотеки.

Банки використовують три види скорингу: аплікаційний, поведінковий і колекторський. Аплікаційний скоринг є методом оцінки потенційних клієнтів, поведінковий ‒ реальних клієнтів, які отримали кредит і виконують умови кредитних угод, колекторський ‒ реальних клієнтів, які отримали кредит, але не виконують умови кредитних угод. Результатом реалізації кожного виду скорингу є оцінка ймовірності і можливих термінів погашення простроченої заборгованості. Ефективна скорингова модель відсіває до 90% неплатоспроможних клієнтів. Таким чином, реалізація комерційними банками скорингових моделей сприяє зниженню рівня проблемної заборгованості і збільшенню кількості кредитів, що підвищує прибутковість кредитних портфелів [2; 3].

На нашу думку, ефективність скорингових систем залежить від обміну інформацією між комерційними банками та бюро кредитних історій. Згідно основним положенням статистики, прогнозна модель тим точніша, чим більше спостережень використовується для її побудови. Досліджуючи кореляції лише на основі власних кредитних історій, комерційні банки мають значні похибки прогнозних оцінок імовірності і можливих термінів погашення простроченої заборгованості. Вирішити зазначену проблему можливо шляхом активної реалізації поведінкового і колекторського скорингу, обмежуючи застосування аплікаційного скорингу, а також не враховуючи у скорингових моделях регіональні особливості потенційних позичальників.

Слід зазначити, що скорингова модель не обґрунтовує доцільність надання кредиту, а дозволяє визначити «точку відсікання», тобто мінімальний оціночний бал, за якого для потенційного позичальника існує можливість отримання кредиту, тобто можливість скористатися пропозицією комерційного банку щодо способу отримання кредитних коштів на купівлю товарів і послуг.

Література:

1. Офіційний сайт SEB Банку // http://www.seb.ua.

2. Офіційний сайт VAB Банку // http://www.vab.ua.

3. Офіційний сайт АБ Брокбізнесбанк // http://www.bankbb.com.ua.

4. Офіційний сайт АБ Тавріка (Акціонерний банк) // http://www.tavrika.ua.

5. Офіційний сайт Міжнародного Іпотечного Банку // http://www.ipoteka.com.ua.