Экономические науки/ 8.Математические методы в экономике.

К.б.н. Артеменко М.В., к.т.н. Колоткова С.В.

Югозападный государственный университет

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ С УЧЕТОМ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К РАЗЛИЧНЫМ ЭТИЧЕСКИМ ГРУППАМ

Особенностью субъектов потребительского кредитования – людей, обладающих различными морально-психологическими характеристиками, является принадлежность последних к различным этическим группам, что существенным образом сказывается на эффективности принимаемых решений.

Вопросы формализованного описания отношений между субъектами в различных социальных системах изложены в работах Лефевром В.А.[1,2]. Выделяются два класса этических систем субъектов системы:

- 1 этическая система: «компромисс добра и зла есть зло», «конфронтация добра и зла есть добро» - эти субъекты готовы на компромисс в случае возникновения конфликтной ситуации;

- 2 этическая система: «компромисс добра и зла есть добро», «конфронтация добра и зла есть зло» - эти субъекты не готовы на компромиссы между собой.

В целях формализации процесса взаимодействия субъектов в системе в дальнейшем будем использовать следующие базовые положения, рассматривая поведение субъектов потребительского кредитования в концепциях теории экономических игр [3]:

В основу формализации процесса взаимодействия информационных систем потребительского кредитования положим следующие положения:

1. На этапе оформления договорных обязательств по кредитованию игра происходит в рамках взаимоотношений X, Y, Z (соответственно: «кредитор», «заемщик», «поручитель»), принадлежащих определенным этическим группам, не меняющимся во время совершения сделки.

2. Риск принятия неоптимального решения оформления договорных обязательств, определяется неопределенностью принятия решения игрока У при действия игрока Х в условиях информированности о внешней среде (экономического характера) игроков I_xe и I_ye и информированности игрока У о возможных действиях игрока Х I_yx – обозначим его как риск . Тогда: . (F₁ – модель, позволяющая идентифицировать значение в зависимости от информированности, ). Информированность определяется анализом ответов на анкеты, аналитическими отчетами экспертов, рекламной компанией банка и т.п.

3. Осторожность определяется как мера неопределенности принятия решения игроком У в условиях знания «риска» и оценки собственных возможностей определения оптимальной стратегии игры с учетом максимизации предпочтительности действий в данном случае Р_е. Обозначим осторожность как . Тогда , где - функция принадлежности на носителе и .

4. , - изменяются во времени, являются наблюдаемыми, управляемыми и обладают свойствами саморегуляции, что позволяет наблюдать эффект резонанса во время совершения или расторжения сделки.

Действия игроков в определенных условиях в конкретный момент времени может быть представлены множеством различных вариантов решений (n – количество вариантов решений), для каждого из которых с учетом накопленного опыта и применением аппарата системно-когнитивного анализа может быть вычислена оценка вероятности выбора определенного решения и получено множество . Тогда риск, в силу введенного понятия, определяется по формуле (1).

(1).

Осторожность определяется экспертным путем или по формуле (2) согласно состоянию субъекта процесса потребительского кредитования.

(2).

Очевидно, что в данном случае функция принадлежности на носителе совпадает с функцией принадлежности на носителе .

Таким образом, перед началом оформления сделки каждый из игроков характеризуется множествами и , соответственно. Для поручителей характеристические множества строятся аналогичным образом с учетом отношений с заемщиком: имеем для каждого поручителя характеристическое множество вида .

Допустим игрок У решает вопрос (выбирает оптимальную стратегию) о предоставлении кредита Х, а игрок Х решает вопрос (выбирает оптимальную стратегию) возможности заема у игрока У. Для этого У каждому элементу множеству ставит в соответствие значение некоторой логической переменной К, принимающей значение «истина» в случае положительного решения о кредитовании и «ложь» в случае отказа в кредитовании и значение логической переменной Z, принимающей значение «истина» в случае принятия решения о взятии кредита и «ложь» в случае не принятия данного решения. Т.е. имеем системы идентификаций для каждого элемента множества формулы (3) и (4).

(3),

(4),

где пороговые значения риска R_por и осторожности C_por определяются банком (кредитором) исходя из текущей ситуации с учетом принадлежности представителей кредитора и заемщика на этапе заключения сделки к определенной этической системе.

В последнем случае пороговые значения рекомендуются выбирать исходя из приведенных выше рекомендаций разрешения ситуаций Лефевра В.А. по выбору опасной стратегии [2] – см. Таблицу 1.

Таблица 1

Пороговые значения осторожности и риска кредитования

Этическая система	Система 1 игрока У	Система 2 игрока У
Система 1 игрока Х	Rpor=0.94 Сpor=0.88	Rpor=0.81 Cpor=0.66
Система 2 игрока Х	Rpor=0.81 Cpor=0.66	Rpor=0.44 Cpor=0.19

Положительное заключение договора о предоставлении кредита в конкретный момент времени следует принять в случае, если K=Z= «истина» и не имеет место этический конфликт между субъектами-личностями, представляющими игроков Х и У. Указанный конфликт на субъективном уровне может привести к решению в отказе предоставления кредита, несмотря на положительном решении по результатам объективного анализа.

Согласно [4] стратегии разрешения противоречий на фиксированном уровне при принятии решений человеком в конфликтной ситуации выделяются четыре основные схемы его разрешения: «консерватизм и недоверие»; «частичная фальсификация и прагматизм»; «наивная переоценка и вера»; «полная фальсификация».

В рамках указанных схем при заключении договора о кредитовании игроки поступают следующим образом:

- схема 1: кредит не предоставляется, поскольку конфликтующие стороны не способны к компромиссу;

- схемы 2 и 3: кредит может быть предоставлен при условии формирования компромиссных условий;

- схема 4: кредит может быть предоставлен, если один из игроков полностью примет условия стратегии другого игрока («подавление»).

Допустим, что имеется ситуация, когда в процессе решения вопроса о кредитовании присутствуют по одному игроку X, Y, Z, принадлежащие определенным этическим системам. Возможности принятия решения в этом случае представлены в Таблице 2 (цифрами обозначены номера этических систем – 1 и 2).

Таблица 2

Варианты возможности предоставления кредита в условиях принадлежности субъектов сделки к различным этическим системам

Этическая система игрока У (кредитор)	Этическая система игрока Х (заемщик)	Этическая система игрока Z (поручитель)	Решение о предоставлении кредита
1	1	1	Положительное
1	1	2	Положительное
1	2	1	Положительное
1	2	2	Положительное
2	1	1	Положительное
2	1	2	Конфликт
2	2	1	Конфликт
2	2	2	конфликт

Таким образом, в ходе управления разрешения конфликтов в процессе оформления договорных обязательств следует рассматривать три вида конфликтных ситуаций:

- конфликт 1-го рода: «поручитель не удовлетворен» - необходимо сменить поручителя;

- конфликт 2-го рода: «заемщик не удовлетворен» - нет частного решения;

- конфликт 3-го рода: «поручитель и заемщик не удовлетворены» - нет частного решения.

Заметим, что все указанные виды конфликтов разрешаются двумя путями: кардинальным – смены одного из игроков (поскольку заемщик изначально не меняется, то это означает смену выбора заемщиком кредитора – банка) или «предпочтительным», т.е., замены представителя кредитора или условий договора, представляющее возможность компромиссного решения.

На основе вышеизложенного предлагается следующий алгоритм кредитования (блок-схема представлена на Рисунке 1)

Рисунок 1 Блок-схема алгоритма процесса кредитования

П.1 Формирование множества аналитическими группами кредитора.

П2. Расчет для каждого элемента указанных множеств показателей К и Z.

П.3 Определение принадлежности представителей потребительского кредитования определенным этическим системам.

П.4.Формирование множеств и .

П5. Формирование значений логических переменных К1 и Z1 для заемщиков и поручителей.

П.6. Циклическая проверка: если хотя бы для одного элемента множества совпадают значения К и Z с К1 и Z1 и значения эти «истинны», то перейти к П.8 (модуль может быть реализован на основе принципов построения ассоциативной памяти).

П.7 Если возможна «коррекция» множеств и путем психологического воздействия, изменений условий кредитования и т.д., то осуществив данное воздействие переходим к п. 4. В противном случае – отказ в кредитовании и переход к п.10.

П.8 Подбор представителя кредитора с этической системой исключающей возникновение конфликтной ситуации с представителями заемщика и поручителей.

П.9. Заключение кредитного договора.

П.10. Завершение сделки.

Предлагаемый алгоритм отличается использованием базы данных в общем случае нечеткого множества рисков и осторожности и определяемых на их основе значений логических переменных и позволяет учитывать принадлежность представителей заемщиков, кредиторов и поручителей к различным этическим группам на конечном этапе предоставления кредита – непосредственного заключения сделки.

Примечание: Принадлежность «игрока» к определенной этической системе выясняется в процессе беседы или анкетирования путем анализа, например, его ответа на вопрос: «Если у Вас появиться возможность не выполнять кредитных обязательств, зная, что при этом, что это не законно, но не наказуемо, Вы будите продолжать выполнять договорные обязательства?». В случае положительного ответа вопрос игрок соотносится к первой этической системе, в случае – отрицательного – ко второй. Поскольку данный вопрос является «прямым» и, в зависимости от принадлежности игрока к определенной этической системе его достоверность может быть субъективно деформирована, то, при проведении исследований на принадлежность одной из сторон к определенной этической системе, данный вопрос рекомендуется т семантически «завуалировать».

Литература

1. Лефевр А.В. Алгебра совести. –Изд-во: Когито-Центр , 2003 - 418 стр.

2. Лефевр А.В., Смолян Г.Л.. Алгебра конфликта.Изд-тво: Либроком, 2011.-70 стр.

3. Ященко Н.А., Лабскер Л.Г. Теория игр в экономике. Практикум с решением задач. Изд-во: КноРус 2012 г. – 264 стр.

4.. Башмаков А.И., Башмаков И.А. Интеллектуальные информационные технологии: Учеб. пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005.-304 стр.