Економічні науки/1. Банки та банківська система

Студентка Кушнаренко А.П.

К.е.н., доцент кафедри банківської справи Ігнатова О.М.

ДВНЗ «КНУ» Криворізький економічний інститут

Порівняльний статистичний аналіз депозитного та кредитного портфелів комерційних банків України та Китаю за 2005 – 2010 роки

Акумулювання тимчасово вільних коштів суб’єктів господарювання і населення та раціональний їх розподіл, а також спрямування в кредитно-інвестиційний процес і є однією із основних та важливих функцій банківської системи. Тому аналіз достатності обсягу депозитного портфеля для формування кредитного є актуальним, як для банків України, так і Китаю. Банки країн починають тісно співпрацювати з метою покращення платіжно-розрахункових відносин між українськими та китайськими компаніями, збільшення обсягів двосторонньої торгівлі та інвестицій між країнами.

Питаннями аналізу депозитного та кредитного портфелів комерційних банків займаються наступні закордонні науковці, такі як А. Маршал, А. Сміт, П. Роуз, а також вітчизняні науковці О. Барановський, О. Дзюблюк, М. Савлук, але тема достатності обсягів депозитного портфеля для формування кредитного у працях видатних науковців є мало вивченою.

Метою даної статті є виявлення достатності обсягу залучених коштів банківських установ для формування їх кредитного портфеля на прикладі банків Китаю та України. Для цього наочно будуть порівняні обсяги депозитів та кредитів у динаміці та за структурою, і спрогнозовані їх майбутні обсяги, виявлені тенденції щодо обох країн у контексті розвитку банківських систем.

Слід зазначити, що обидві країни знаходяться на етапі розвитку, але економіка Китаю розвивається більш прискореними темпами і банківська система теж, тому метою даного дослідження є вивчення та запровадження досвіду банків Китаю до формування кредитного портфелю на основі депозитного для банків України.

Рис. 1. Обсяги довгострокових депозитів та їх загальний обсяг, залучених комерційними банками Китаю коштів за 2005-2010 рр. (млрд. грн.)

З Рис. 1 видно, що довгострокові депозити банків Китаю у загальному обсязі займають, в середньому, половину обсягів. Так, у 2007 році з 52063 млрд. грн. - залучено банками на довгостроковий термін - 25124 млрд. грн., і це є позитивним з точки зору формування більш стабільного депозитного портфеля, а отже і кредитного, за рахунок чого банк може надавати довгострокові кредити та впроваджувати інвестиційні проекти більш дієво. Обсяги депозитів банків Китаю збільшувались швидкими темпами, а у кризові роки темпи зростання ще і прискорювались, що є проявом жорсткого державного регулювання.

Н.Д.

Н.Д.

Рис. 2. Обсяги довгострокових депозитів та їх загальний обсяг, залучених комерційними банками України коштів за 2005-2010 рр. (млрд. грн.)

В Україні за 2005-2006 роки статистичні дані не надавались у розрізі довгострокових вкладів через існування на той момент іншої форми фінансової звітності. За наступні роки, як бачимо, частка довгострокових вкладів в банки України була незначною в порівнянні з Китаєм. Так відповідно у 2007 році довгострокові вклади в банки України склали - 164 млрд. грн проти загального обсягу 2456 млрд. грн., у 2008 – 215 млрд. грн. проти 3133 млрд. грн., у 2009 – 91 млрд. грн. проти 2790 млрд. грн. і у 2010 – 113 млрд. грн. проти 3507 млрд. грн., що є негативним для банківської системи через брак коштів при формуванні ресурсної бази банків в Україні. Темпи приросту депозитів в банках України в кризові часи різко зменшувались, хоча і були «заморожені» вклади населення в банківських установах , і гроші їм не повертались, все одно обсяги депозитів до кризи та після неї мали незначні тенденції до зростання (в Україні здебільшого населення є вкладниками).

Рис. 3. Обсяги депозитів у іноземній валюті, які залучені комерційними банками Китаю та України за 2005-2010 рр. (млрд. грн.)

Обсяги депозитів в іноземній валюті в банках Китаю є набагато більшими ніж у банківській сфері України за період часу, що розглядався. Так, по роках вони відповідно становили: у 2005р. – 2054 млрд. грн., 2006р. – 1750 млрд. грн., 2007р. – 1874 млрд. грн., 2008р. – 1525 млрд. грн., 2009р. – 2445 млрд. грн., 2010р. – 2981 млрд. грн., а в банках України, навпаки, значення були надто низькими, так , у 2005р. обсяги становили – 469 млрд. грн., у 2006р. – 708 млрд. грн., у 2007р. – 915 млрд. грн., у 2008 – 1579 млрд. грн., у 2009р. – 1618 млрд. грн., та у 2010р. – 1773 млрд. грн. Таким чином, хоча обсяги депозитів у іноземній валюті банків України зростали, але обсяги по банках Китаю значно переважали і темп прискорення по банках Китаю за досліджуваний період становив 21,9 %, проти 9,6 % по банках України. Це відбувалось через найбільш привабливу депозитну політику банків в Китаї.

Рис. 4. Обсяги кредитів нефінансовим секторам та загальні обсяги внутрішніх кредитів, надані комерційними банками Китаю за 2005-2010 рр. (млрд. грн.)

Більшість кредитів у банках Китаю за період часу, що розглядається, надавалась не фінансовому сектору економіки, а потрапляли до реального сектору економіки, і саме до виробничої сфери сільського господарства, науки тощо, що в свою чергу сприяло розвитку економіки в цілому. Такою ж ситуація залишається і на сьогодні. На нашу думку, надання кредитів уряду або фінансовим секторам є негативним, бо це є прямим фінансуванням урядових структур із бюджету держави. Під час кризи обсяги кредитів за темпами надання, за даними опитування, уповільнюються, для банків Китаю така ситуація не є типовою і зростання обсягів кредитування банків Китаю свідчить, що банки проводять ефективну та зважену політику, як кредитну так і депозитну.

Рис. 5. Обсяги кредитів нефінансовим секторам та загальні обсяги внутрішніх кредитів, надані комерційними банками України за 2005 – 2010 рр. (млрд. грн.)

За офіційними статистичними даними відомо, що банки України здебільшого надають кредити до реального сектору економіки, ніж фінансового, що вказує на існування підвищеного попиту на кредитний ресурс у суб’єктів реального сектору економіки. До 2008 р. обсяги кредитів, наданих банками України, зростають. Так, у 2005р. загальний обсяг внутрішніх кредитів становив 1433 млрд. грн., у 2006р. – 2452 млрд. грн., у 2007р. - 4209 млрд. грн, у 2008р. цей показник вже становив 7241 млрд. грн. А у кризовий 2009 рік обсяги кредитного портфеля зменшились до 7035 млрд. грн., на – 2,8 %. Рівновага між депозитним та кредитним портфелями банків України була порушена, адже у 2007р. депозитний портфель банків України складав всього 2456 млрд. грн, кредитний же – 4209 млрд. грн., а у 2008р. – 3133 млрд. грн. та 7241 млрд. грн. відповідно. Така ситуація є недопустимою та потребує постійного контролю та моніторингу з боку центрального банку.

Рис. 6. Обсяги кредитів, наданих нерезидентам комерційними банками Китаю та України за 2005-2010 рр. (млрд. грн.)

За нашими спостереженнями в Китаї за 2005-2010 рр. кредити нерезидентам надавались набагато більші за обсягами, ніж в Україні. Так, у 2005р. банки Китаю надали нерезидентам 9381 млрд. грн у кредит, а банки України – лише 20 млрд. грн відповідно, у 2006р. – 11768 млрд. грн та 34 млрд. грн, у 2007р. – 16282 млрд. грн та 67 млрд. грн, у 2008р. – 22126 млрд. грн та 130 млрд. грн, у 2009р. – 41863 млрд. грн та 169 млрд. грн, а у 2010р. – 49030 млрд. грн та 149 млрд. грн. З банками України співпрацює невелика кількість позичальників-нерезидентів, значна частка з яких є громадянами сусідніх країн. Така ситуація склалася через певну низку причин: вузький асортимент банківських продуктів, важкість оформлення кредитів для нерезидентів України, мало розвинута інфраструктура країни, невеликі суми кредитів, що можуть надати банки України клієнтам тощо.

Таким чином, при порівнянні банківських систем України та Китаю можливо виокремити наступне:

1. Суттєво відрізняються портфелі депозитів та кредитів в банківських системах Китаю та України (відповідно в 42 та 17 разів станом на 2010р.).

2. В банках Китаю значну увагу при формуванні ресурсної бази надають довгостроковим депозитним вкладенням, а в Україні навпаки. За статистичною гіпотезою це відбувається саме через низький добробут пересічного громадянина України.

3. В українській економіці, а особливо у банківській сфері, можливо побачити парадокс, що залучені грошові кошти у всіх країнах у кризові часи зменшуються, а в Україні зростають (Рис. 3).

Пропозиції:

1. Центральному банку України слід вести жорсткий контроль за співвідношенням депозитів та кредитів кожного комерційного банку, а також проводити політику по залученню коштів населення, спонукаючи вкладників до співпраці з банками завдяки привабливим умовам.

2. Для банків України є корисним досвід банків Китаю у розвитку банківської системи та її зміцненні. Пропонується вивчити нормативно-правову базу діяльності банків Китаю з приводу нормативів, методів визначення платоспроможності позичальників та співпраці з клієнтами, переглянути державні програми з покращення та вдосконалення банківської системи.

Література:

1. Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу: www.bank.gov.ua

2. Офіційний сайт Народного банку Китаю. – Режим доступу: www.pbc.gov.cn