Економічні
науки / 1. Банки і банківська система
Гоготова О. Ю.
(науковий керівник – д. е. н., проф. Костюк О. М.)
Харківський національний
економічний університет
імені Семена Кузнеця,
Україна
Реалізація скоринового методу при оцінці
кредитоспроможності
позичальника
Методик оцінки платоспроможності клієнта існує
досить велика кількість так само як критеріїв за якими поводиться і сам аналіз.
Запропоновано розглянути декілька методик аналізу позичальника фізичної особи
для надання споживчого кредиту та оцінити якість та надійність кожної із
методик, а саме: Ієрархічна модель Т.
Сааті та рейтингова оцінки кредитоспроможності позичальника-фізичної особи або
скоринг.
Першою із запропонованих методик є ієрархічна
модель Т Сааті [1].
Отже, на запропонованому рис. 1 відображено ієрархічну
модель рішення проблеми вибору клієнта банком
серед працівників кафедри, а саме для вибору запропоновано наступні
вчені ступені: аспірант, кандидат економічних наук, доцент, професор за такими
категоріями як вік, розмір заробітної плати, наявність нерухомості та рахунку у
банку.
Було здійснено саме такий вибір із представників
кафедри, адже попередньо самі такі дані використовувалися для проведення
досліджень у науковій роботі.
Провівши аналіз за методом ієрархій, доцільним буде
зробити висновок, що банку найбільш прийнятною серед запропонованих кандидатур
обрати саме особу з науковим званням
доктора економічних наук, оскільки цей вибір був встановлений в
результаті вагомих впливу елементів впливу такими як наявність нерухомості,
рахунку у банку та розміру заробітної плати.
Рис. 1.
Ієрархічна модель Т. Сааті
Таблиця 1
Оцінка найбільш вагомого показника
|
Субєкт вибору |
Вектори папраметрів за критеріями |
||||
|
Вік |
Розмір з/п |
Нерухомість |
Рахуноу у банку |
Узагальнюючий вектор |
|
|
Доктор економічних наук |
0,6239 |
0,6311 |
0,6336 |
0,6414 |
0,63 |
|
Доцент |
0,2229 |
0,2229 |
0,2138 |
0,1952 |
0,22 |
|
Викладач |
0,1008 |
0,1069 |
0,1105 |
0,0973 |
0,10 |
|
Аспірант |
0,0512 |
0,0391 |
0,0422 |
0,0662 |
0,05 |
Для того, щоб
перевірити чи дійсна така ситуація і на скільки метод аналізу ієрархій дієвий
на практиці, і чи дійсно саме кандидат
з науковим ступенем доктора економічних наук буде «ідеальним кандидатом» на
отримання кредиту, тому доцільно провести рейтинговий аналіз
кредитоспроможності позичальника-фізичної особи тобто скоринг.
Одним з підходів до аналізу кредитоспроможності позичальника – фізичної
особи є система кредитного скорингу, яка базується на бальній оцінці чинників
кредитного ризику. Кредитний скоринг є різновидом загальнішого методу – рейтингових
систем оцінювання кредитоспроможності позичальника [2].
Дані про
клієнта наведено в табл. 2. Даний позичальник подав заяву на отримання кредиту
на ремонт у власній оселі в розмірі 10 тис. грн терміном на 1 рік. На цей
момент у банку рівень відсоткової ставки за такими креди тами перебуває на
рівні 24 % річних.
Таблиця 2
Позичальника-фізичну
особу
|
Показник |
Значення |
|
Вік
позичальника, роки |
60 |
|
Стаж роботи,
роки |
37 |
|
Безперевний
стаж роботи, роки |
5 |
|
Розмір
заробітної плати, грн |
5500 |
|
Комунальні та
квартирні витрати, грн. |
600 |
|
Плата за
користування автостоянкою, грн. |
150 |
|
Плата за
користування кабельним телебаченням, грн |
100 |
|
Депозитний
рахунок "Приватбанк", дол. |
10000 |
|
Річна ставка
за депозитом у валюті, % |
18% |
|
Сімейний стан |
Одружений, має 2-х дітей |
|
Наявність
кредитної історії |
Відсутня |
|
Наявність
власної нерухомості |
3-х кімнатна квартира, дача |
Отже, як видно
з табл. 2, цей кредит буде забезпечений заставою в достатній кількості.
Наступний крок – рейтингова оцінка позичальника. В табл. 3 розглянуто доходи та
витрати позичальника-фізичної особи.
Оцінка
фінансового стану позичальника здійснюється на основі таких коефіцієнтів та
факторів [3]: коефіцієнт платоспроможності позичальника (Кпп);
коефіцієнт платоспроможності сім’ї (Кпс);вік позичальника; наявність власної
нерухомості (ВН); наявність постійної роботи (ПР); безперервний трудовий стаж;
погашення кредитів у минулому.
Як видно з
табл. 3 загальний дохід клієнта-фізичної особи складає 8700 грн у місяць, а
витрати 3850 грн. Визначення узагальненого показника фінансового стану
позичальника наведено в табл. 4.
Для визначення
класу позичальника визначається інтегрований показник його фінансового стану,
який розраховується на підставі наведених вище коефіцієнтів, їхніх вагомих
значень та вагомих коефіцієнтів аналітичних груп. Тобто оцінка фінансового
стану позичальника і віднесення його до відповідного класу надійності
здійснюються після узагальнення визначених коефіцієнтів та розрахунку
інтегрованого показника.
Таблиця 3
Доходи та витрати позичальника (сім’ї)
|
Показник |
Значення показника,грн |
||
|
Позичальника |
Інших членів сімї |
||
|
Доходи: |
|
|
|
|
Заробітна
плата |
5500 |
3000 |
|
|
Доходи від
заощаджень та цінних паперів |
200 |
|
|
|
Всього
доходи: |
8700 |
||
|
Витрати: |
|
|
|
|
Податок з
доходів фізичних осіб |
800 |
450 |
|
|
Комунальні
платежі |
600 |
|
|
|
Інші витрати |
2000 |
|
|
|
Всього
витрат: |
3850 |
||
Таблиця 4
Показники фінансового стану позичальника-фізичної особи
|
Показник |
Розрахункове
значення показника |
Вагомість |
Значення показника з урахуванням вагомості(2*3) |
|
Коефіцієнт
платоспроможності позичальника (Кпп) |
1,68 |
8 |
13,41 |
|
Коефіцієнт
платоспроможності сімї (Кпс) |
1,78 |
7 |
12,47 |
|
Вік
позичальника (ВП) |
2 |
1 |
2 |
|
Наявність
власної нерухомості (ВП) |
1 |
1 |
1 |
|
Наявність
постійної роботи (ПР) |
2 |
1 |
2 |
|
Безперевний
стаж роботи (БС) |
1 |
1 |
1 |
|
Погашення
кредитів у минулому (ПМ) |
1 |
1 |
1 |
|
Всього |
|
|
32,88 |
Запропонована така рейтингова
шкала, за якою можна віднести позичальника до будь-якого класу: якщо
позичальник набрав менше 15 балів, то його відносять до класу Д; якщо від 15 до
20 – то до классу Г; якщо від 20– 25 – то до класу В; якщо від 25–30 – то до класу
Б, а якщо понад 30 балів, то позичальник потрапляє до класу А.
Отже, можна
сказати, що позичальника можна віднести до класу А.
Уперше техніка
кредитного скорингу була запропонована американським економістом Д. Дюраном.
Для відбору позичальників за споживчим кредитом Дюран зауважував, що виведена
ним формула може допомогти кредитному працівнику легко й швидко оцінити якість
звичайного претендента на кредит, але векстраординарних випадках її прогнозні
якості послаблюються [4].
Метод скорингу
дозволяє провести експрес-аналіз заявки на кредит у присутності клієнта. У
французьких банках клієнт, який попросив персональний кредит і заповнив спеціальну
анкету, може отримати відповідь про можливість надання споживчого кредиту
протягом кількох хвилин [2].
Для більшої
повноти скористаємося методикою скоринг-аналізу стану позичальника-фізичної
особи за моделлю, запропонованою Д. Дюраном. Розрахунки наведено в табл.
5.
Таблиця 5
Оцінка кредитоспроможності позичальника з
використанням моделі Д. Дюрана
|
Показник |
Оцінка, бали |
|
Вік |
0,3 |
|
Термін
проживання в даній місцевості |
0,42 |
|
Стать |
0 |
|
Професія |
0,16 |
|
Робота в
галузі |
0,21 |
|
Зайнятість |
0,59 |
|
Наявність
рахунку в банку |
0,45 |
|
Володіння
нерухомістю |
0,35 |
|
Сумарний бал |
2,48 |
Отже, виходячи
із даних табл. 5 клієнта можна віднести до групи помірного
ризуку адже набрано більше 1,25 бала.
Для порівняння розраховано інтегрований показник
кредитоспроможності (табл. 6) [5].
Таблиця 6
Визначення
інтегрального показника фінансового стану
позичальника-фізичної
особи
|
Показник |
Норма |
Значення показника |
Вагомість |
Остаточне значення |
|
Коефіцієнт
платоспроможності позичальника (Кпп) |
2,00 |
1,68 |
8,00 |
13,41 |
|
Коефіцієнт
платоспроможності сімї (Кпс) |
2,00 |
1,78 |
7,00 |
12,47 |
|
Коефіцієнт
забезпечення (Кз) |
1,50 |
2,02 |
10,00 |
20,16 |
|
Наявність
власної нерухомості (ВП) |
1,00 |
1,00 |
3,00 |
3,00 |
|
Наявність
постійної роботи (ПР) |
2,00 |
2,00 |
1,00 |
|
|
Всього |
51,04 |
|||
Проаналізувавши
дані табл. 6, розрахункове значення інтегрованого показника становить 51,04, що
дозволяє віднести позичальника-фізичну особу до позичальникі класу А.
Отже, провівши
аналіз кредитоспроможності позичальника-фізичної особи для отримання споживчого
кредиту було виявлено, що оцінка
ієрархій Т. Сааті, яка була розрахована,
підкріплюється таким методом оцінки, як скоринг, адже підсумовуючі
отримані результати за обома способами можна зробити висновок, що саме доктор
економічних наук із усіх запропонованих кандидатур являється найбільш надійним
клієнтом для видачі споживчого кредиту банком, оскільки за методом Т. Сааті він
має найвищу рейтингову оцінку, а скоринговий метод її підтверджує, оскільки
даний потенційний клієнт потрапляє у рейтингову група А, тобто до найбільш
надійного класу.
Література:
2.
Внукова Н.М. Управління кредитним ризиком у споживчому кредитуванні /
Н.М. Внукова, М.О. Васильєва // Фінансово–кредитна діяльність: проблеми теорії
та практики: Збірник наукових праць.–
2009.– №1.– С.71–77