ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВ УКРАЇНИ

Левченко О.С.,

студентка 2 курсу магістратури

фінансового факультету ХНЕУ ім. С.Кузнеця

Для дослідження та аналізу факторів, що впливають на рівень ліквідності банку, необхідно визначитися з поняттям «фактор». Згідно до тлумачного словника сучасної української мови «фактор – умова, рушійна сила будь-якого процесу, явища, яка вирішує характер або його риси». Отже, можна констатувати, що факторами, які впливають на ліквідність банку, є умови, що визначають її реальний та потенційний рівень у визначений проміжок часу.

Більшість науковців поділяє фактори впливу на ліквідність банку на дві групи, а саме: зовнішні та внутрішні. В межах цих двох груп факторів різні автори можуть виділяти ще підгрупи: Н.І. Козьмук і А.С. Глотова серед внутрішніх факторів виділяють загальні та спеціальні; Д.М. Олійник внутрішні фактори поділяє на економічну і організаційну групи; О.А. Криклій виділяє серед зовнішніх факторів фактори прямого і непрямого впливу.

Ми теж пропонуємо поділяти фактори впливу на ліквідність банку на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх факторів відносяться всі фактори, якими банк не може керувати та контролювати їх, а до внутрішніх – ті, які банк може корегувати та впливати на них.

Особливої уваги заслуговують внутрішні фактори, оскільки за допомогою їх зміни банк може нівелювати вплив зовнішніх факторів, які для банку є неконтрольованими. Запроваджений підхід до класифікації факторів ліквідності банку надасть можливість виявити наявні загрози та оперативно використовуючи наявні ресурси уникнути ризику, а також здійснити глибокий аналіз причини настання несприятливих ситуацій.

До групи зовнішніх факторів належать: загальні політичні та економічні показники в країні, рівень розвитку ринку цінних паперів і міжбанківського ринку, оорганізація системи рефінансування, ефективність орегулюючих функцій центрального банку. В межах зовнішніх факторів виділяємо фактори непрямого впливу (мега фактори – фактори на рівні світової економіки чи іноземних держав, макро фактори – фактори на рівні національної економіки) і фактори прямого впливу (мезо фактори – фактори на рівні банківської системи).

До внутрішніх факторів впливу на ліквідність банку належить менеджмент, тобто система управління діяльністю банка в цілому та ліквідністю, зокрема. Неефективний менеджмент банку проявляється, насамперед, у зростанні стратегічного та операційно-технологічного ризику банку.

Мега фактори характеризують стан світової економіки загалом. Останнім часом даному чиннику приділяють особливу увагу, оскільки саме стан світової економіки та світова фінансова криза привели до ряду наслідків неліквідності: наприклад, закриття зовнішніх джерел фінансування для банківських установ. На ліквідність впливає стан материнської компанії (банку), яка періодично може підкріплювати ліквідність банку, та дочірніх структур, оскільки проблеми в їх діяльності змушують банк вливати в них додаткові ресурси, що зменшує його ліквідність.

Макро фактори включають економічні, політичні, соціальні та технологічні фактори.

Досить значно впливає на ліквідність банків загальний стан та розвиток економіки країни.

Послаблений та нестабільний стан економіки спричиняє недовіру клієнтів та інвесторів до банківської системи. Це призводить до погіршення якості кредитного портфеля, відтоку депозитів з банків і послаблення ліквідності.

На окрему увагу заслуговує вплив політичної ситуації на ті чи інші явища, включаючи банківський сектор і ліквідність банків зокрема.

Нестабільна політична ситуація призводить до частого перегляду податків, постійної зміни законодавства, вимог до банків. Це створює додаткові перешкоди в управлінні ліквідністю банків та майже унеможливлює планування банківської політики.

До соціальних факторів відносяться середній рівень доходів, витрат і заощаджень населення, прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, обсяги соціальних виплат населенню тощо.

До технологічних факторів відноситься розвиток інформаційної структури та комунікаційної мережі. Достатній рівень розвитку інформаційної інфраструктури дає змогу банку оперативно реагувати на зміну подій, зокрема, вчасно оцінити усі ризики та розробити заходи по їх мінімізації, що, в свою чергу, дозволить попередити зниження рівня ліквідності банку. [1].

Мезо фактори базуються на політиці держави загалом та центрального банку зокрема щодо банківської системи країни [2].

Література

1. Корнієнко, Т. Ліквідність комерційного банку: фактори, що впливають, методи управління / Т. Корнієнко // Финансовые риски. - 2001. - № 3. - С. 51-54

2. Серпенінова, Ю. С. Чинники, що впливають на ліквідність банку [Текст] / Ю. С. Серпенінова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми, 2009. – С. 354-359.