Экономічні науки/1.Банки и банковская система.

Григор’єва Д.П.

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Впровадження багатофакторної економетричної моделі прогнозування споживчого кредитування у ПАТ «ОТП Банк»

У фінансовому секторі Україні відбулися негативні процеси, викликані фінансовою кризою і наслідками поточних економічних тенденцій Нами доведено, що споживче кредитування тісно взаємопов’язано з основними економічними і соціальними показниками економіки держави, що свідчить про необхідність оновлення системи споживчого кредитування за кількісними та якісними показниками, побудови клієнтоорієнтованого і персоніфікованого управління даними процесами. Оптимізація процесу споживчого кредитування потребує вироблення зважених підходів до формування продуктивної кредитної політики та ефективного управління ризиками.

На мою думку залежність обсягів кредитування дуже залежить від зовнішніх макроекономічних факторів, таких як індекс споживчих цін (характеризує інфляційні процеси та очікування споживачів) та середньомісячні доходи населення (описують раціональні мотиви потенціальних клієнтів).

Побудова запропонованої економетричної моделі для прогнозування обсягів споживчого кредитування дозволяє зробити певні узагальнення:

- всі фактори та їх комбінації мають тісний кореляційний зв'язок.

- парні моделі описують дію кожного фактора на показник окремо;

- всі парні та множинні моделі адекватні досліджуваному процесу.

Побудова такої моделі дозволить кредиторам банківської установи:

- виявити кількісні впливи змін факторів на величину споживчого кредитування;

- передбачити зміну обсягів споживчого кредитування;

- формувати більш ефективну кредитну політику, з погляду на кінцеві результати кредитної діяльності.

Дані необхідні для оцінки залежності обсягів кредитування від вищеназваних факторів та побудови економетричної моделі наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Вихідні дані для побудови економетричної моделі

Період	Обсяг кредитного портфеля банку, тис. грн.	Середньомісячні доходи населення, грн.	Індекс споживчих цін
01.01.2007	4615081	1041,44	111,60
01.01.2008	7598749	1351,00	116,60
01.01.2009	16759916	1806,00	122,30
01.01.2010	15739706	1906,00	114,80
01.01.2011	9668340	2239,00	109,10
01.01.2012	7022934	2633,00	104,60
01.01.2013	5132520	3025,00	99,80

Проведемо необхідні розрахунки. Отримані розрахунки наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Розрахункові значення показників, необхідних для побудови економетричної моделі

Найменування показника	Значення показника
Вибіркові середньоквадратичні відхилення
Вибіркові парні коефіцієнти кореляції
Вибіркові частинні коефіцієнти кореляції			Х

Проведемо аналіз системи факторів. Спочатку перевіримо значущість коефіцієнта кореляції . Для перевірки значущості можна використати двосторонній критерій. Спочатку знайдемо по таблиці Фішера-Йейтса, даний показник має бути більшим , тоді кореляція між факторами не є суттєвою, так як , то це свідчить точність економетричної моделі.

Систему «показник-фактор» будемо оцінювати вибірковими частковими коефіцієнтами кореляції та . Порівнюючи значення коефіцієнтів з даними табл.1, приходимо до висновку, що вплив доходів населення є середнім, а вплив індексу споживчих цін – сильним. Таким чином, факторний аналіз множинних зв’язків показує, що найбільший вплив на обсяги кредитування має рівень індексу цін. Вплив цього фактору є прямим та сильним: при зростанні індексу споживчих цін, обсяг кредитування фізичних осіб збільшується і навпаки. Так, при зниженні інфляції у населення формуються оптимістичні настрої, рівень споживання зростає.

Далі складемо та обрахуємо економетричну модель з використанням якої буде проводитися прогнозування.

(1)

Провівши відповідні розрахунки отримаємо наступні дані:

;

Таким чином, економетрична модель прогнозування матиме вигляд:

Проведемо прогнозування обсягів кредитування фізичних осіб у АТ «ОТП – банк» станом на 2014, 2015 та 2016 роки. Для цього спочатку спрогнозуємо обсяги середньомісячних доходів населення та темп росту індексу споживчих цін.

Виявимо залежність кожного фактора та за допомогою отриманих рівнянь регресії спрогнозуємо значення показників на наступні періоди (рис. 1).

Рис. 1. Прогнозування середньомісячних доходів населення

на 2014-2016 рр.

З рис. 1. ми бачимо, що середньомісячні доходи населення будуть зростати протягом трьох майбутніх періодів.

Виходячи з рівняння тренду, яке зображено на рис. 2, розрахуємо прогнозні показники на наступні періоди. Прогнозні значення обсягу середньомісячних доходів населення складуть: у 2014 році – 3278 грн., у 2015 році – 3598,01 грн., у 2016 році – 3917,57 грн. З рис. 3.3 ми бачимо, що середньомісячна заробітна плата у всіх майбутніх періодах зростатиме, а отже і рівень очікувань населення зросте, що безумовно вплине на кредитування, проте як саме, можна оцінити лише визначивши прогнозний рівень індексу споживчих цін

На наступному етапі дослідження проведемо прогнозування майбутнього рівня індексу споживчих цін (рис. 2).

Рис. 2 Прогнозування середньомісячних доходів населення

на 2014-2016 рр.

На рис. 2 можна простежити спадання рівня індексу споживчих цін у прогнозованих періодах. Така динаміка може негативно вплинути на динаміку кредитного портфеля у 2014, 5та 2016 рр. За допомогою рівняння тренду розрахуємо прогнозні показники індексу споживчих цін. У 2014, 2015 та 2016 рр. вони будуть становити: 100,89, 98,29 та 95,70 відповідно.

З отриманих даних отримаємо прогнозні значення обсягів кредитування фізичних осіб у АТ «ОТП – банк» на три роки вперед, підставляючи прогнозні факторні показники у економетричну модель:

Прогнозні значення свідчать про подальше зменшення обсягів кредитування фізичних осіб, така динаміка є негативною та може призвести до зменшення чистого прибутку АТ «ОТП – банк». Виходячи з рис. 1 кредитна політика банку має бути направлена на підвищення обсягів кредитування: моніторинг цін на продукти кредитування; розробка конкурентоспроможних програм кредитування: гнучкі відсоткові ставки, вигідні умови погашення; спеціальні програми для постійних клієнтів; введення нових програм кредитування та відновлення тих, що значно скоротилися як, наприклад, іпотечне кредитування, кредитування на купівлю автомобіля та ін.

Отже, щоб удосконалити методологічний інструментарій кредитування фізичних осіб нами було запропоновано використовувати модель, яка удосконалить методичні засади управління кредитуванням у АТ «ОТП – банк». Основою моделі є використання багатофакторної економетричної моделі, з метою отримання прогнозних значень показників обсягу. В ході роботи аналізувалися два фактори, які описують раціональні мотиви використання кредитів потенційними клієнтами та характеризують очікування споживачів. Дослідження методів з прогнозування індексу цін показало, що найбільш часто використовуються такі методи прогнозування: факторний аналіз зміни цін: метод екстраполяції тренду; метод регресивно-кореляційних залежностей: метод багатофакторного економетричного моделювання: експертний метод. Метод багатофакторного економетричного моделювання використовується у випадках, коли більшість факторів, що впливають на динаміку цін. Є чинниками непрямої дії. Так, нами було виявлене скорочення обсягів кредитування, що негативно вплине на фінансові результати банку в майбутньому. Щоб уникнути негативного впливу аналізованих чинників необхідно виконувати рекомендації, наведені в статті. АТ «ОТП – банк» необхідно дослідити ринок кредитних послуг та виявити слабкі сторони у власних пропозиціях, що приведе банк до виходу на якісно новий та більш ефективний рівень функціонування.

Література:

1. Ходаківська В.П., Данілов О.Д. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник. / Ходаківська В.П., Данілов О.Д. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2006. – 501 с.

2. Скоморович І. Г. Банківські операції: навч. посіб. / І. Г. – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 556 с.

3. Рясних, Є. Г. Основи фінансового менеджменту: навч. посіб. / Є. Г. Рясних. − К. : Академвидав, 2010. − 336с.