ТЕЗИСЫ ­НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Економічні науки/ 8.Математичні методи в економіці

Худокормова Ю. В.

Харківський національний економічний університет

Прогнозування рейтингових систем

економічних об’єктів України

 

Адміністративно-територіальний та ієрархічний розподіл економічних об’єктів України, наявність однорідності та тісних зв’язків між ними викликає необхідність застосування певного інструментарію визначення позицій об’єктів, як елементів певних економічних систем. Все більшої актуальності досягає у цих умовах застосування рейтингових систем.

Процес рейтингування, тобто проведення порівняльних досліджень економічних суб’єктів, вже понад 40 років вивчається вітчизняними і зарубіжними вченими [1 – 4].

Основний недолік, що характерний для рейтингових систем – недостатність економічної інтерпретації отриманих рейтингових чисел – поступово нівелюється за рахунок застосування при рейтингуванні методів економіко-математичного та статистичного аналізу [1, 3]. Окремою задачею рейтингування є прогнозування стану та тенденцій розвитку рейтингових систем та їх елементів у майбутніх періодах та отримання економічної інтерпретації прогнозів.

Метою роботи є розроблення методичного та інформаційного забезпечення прогнозування рейтингових систем.

Прогнозування рейтингів має екстраполяційний характер, тобто прогнози будуються на основі даних попередніх років. Крім того, показники діяльності економічних об’єктів нестабільні і значною мірою залежать від внутрішніх (управлінських) та зовнішніх впливів. Метою рішення прогнозних задач є загальне визначення тенденцій (трендів) розвитку об’єктів, побудова імовірнісної моделі динамічного реального процесу їх розвитку і вивчення її властивостей.

Дослідження динамічних моделей рекомендовано проводити за етапами їх побудови, що пропонуються Дж. Боксом і Г. Дженкінсом [2] для цілей прогнозування або управління: вибір загального класу гіпотетичних моделей; структурна ідентифікація конкретних підкласів обраних типів моделей з використанням статистичних характеристик часових рядів; оцінка параметрів ідентифікованих моделей; діагностична перевірка адекватності конкретної моделі.

Сучасний нестабільний стан соціальної, економічної і політичної сфер є чинником неточності аналізу довгих часових рядів економічних даних, тому, якщо у результаті діагностики моделі виявлено дефекти, останні три етапи ітеративно повторюються.

За пропонованою методикою для побудови прогнозних моделей рейтингування обираються тестові методи прогнозування, згідно  яких оцінюється якість моделей прогнозування та їх адекватність процесу, що досліджується. Якщо модель визначається як неадекватна, процедура підбору методів повторюється. Таким чином, тенденції розвитку економічних об’єктів можна діагностувати через обчислення трендів (функцій розвитку) за рейтинговими числами статичних рейтингів.

Для оцінки якості моделі використовується коефіцієнт детермінованості R2. За шкалою Чеддока, якщо значення коефіцієнта кореляції r належить інтервалу (0,7; 0,9] якісна ознака щільності зв’язку характеризується як значна, (0,9; 0,99) – дуже значна. Таким чином, якщо R2 > 0,49, тренд описує зміни у стані об’єктів з достатньою достовірністю; якщо R2 > 0,81 – тренд відбиває зміни у стані об’єктів зі значною точністю.

Чим меншою є ступінь поліноміального тренду, що достовірно описує змі­ни у стані економічних об’єктів, тим більш сталим та рівномірним є їх розвиток.

На підставі поліноміальних трендів можна також діагностувати швидкість – як першу похідну від функції розвитку, характер розвитку економічних об’єктів – як другу похідну і ефективність дій керівництва щодо сприяння розвитку економічних систем – як результат порівняння їх дисперсій по роках. Для визначення змін зовнішнього клімату та його агресивності щодо економічних систем може ви­користовуватися дискримінантний аналіз.

Тенденція елементів економічних систем до зближення, тобто зменшення дисперсії, вказує на сталий та рівномірний розвиток і свідчить про ефективні дії представників управлінської системи.

Застосування факторного та кластерного аналізу дозволяє виявити однорідні групи елементів економічних систем, що мають певні відмінності у розвитку.

За допомогою інструментарію розроблених моделей прогнозування об’єктів рейтингування автором виявлено тенденції розвитку районів Харківського регіону за станом малого підприємництва у 1999 — 2006 рр.: за аналізований період економічна система розвивалася нерівномірно, двічі змінюючи характер розвитку з регресивного на прогресивний; дії керівництва можна визначити як неефективні; система мала значні коливання у розвитку. Угрупування районів у зоні середнього впливу за дискримінантним аналізом у 2006 р. вказує на менший вплив зовнішнього середовища на розвиток малого підприємництва, ніж у попередньому році та незначне поліпшення ситуації.

Подальше дослідження рейтингових систем передбачає створення інформаційно-методичного забезпечення пошуку прихованих нетривіальних даних у статистичній звітності, що надасть можливість знаходити нові зв’язки між властивостями об’єктів, передбачати стан економічних систем у майбутньому, більш якісно інтерпретувати результати аналізу.

 

Література:

1. Єріна А.М., Ващаєв С.С. Статистичні аспекти визначення рейтингів // Статистика України. – 2000. – №4.–— С. 74 – 80.

2. Розенберг Г.С., Шитиков В.К., Брусиловський П.М. Экологичес­кое прогнозирование  (Функциональные  предикторы  временных рядов). – Тольятти, 1994. – 182 с.

3. Экономико-математические методы в анализе хозяйственной деятельности предприятий и объединений / Бутник А.Б., Сайфулин Р.С., Рейльян Я.Р. и др. –М.: Финансы и статистика, 1982. – 200 с.

4. BHC Rating System, Federal Reserv Press Release, February 7, 1979. – P. 5 – 18.