к.е.н., доцент Панасенко Г.О.
Динамічні наукові дослідження в сфері прогнозування ресурсів банківських установ
Конкурентоспроможність національної економіки
неможлива без накопичення достатнього ресурсного потенціалу у банківському
секторі. Розвиваючись автономно банківська система, проте, є часткою фінансової
системи країни і відображає всі процеси, що відбуваються в ній.
Конкурентноспроможна банківська система сприяє ефективному економічному
зростанню держави. І навпаки, слабка банківська система гальмує її подальший
розвиток. Саме тому головне завдання для фінансових установ - формування
адекватного ресурсного потенціалу від якості якого залежить надійність всієї
економічної системи й динаміка її подальшого розвитку. Але ж складна й
багатоаспектна проблема прогнозування ресурсів банківських установ на сьогодні
все ще залишається не вирішеною. Тому динамічні наукові розробки, які
дозволяють застосовувати адекватний повноцінний аналіз функціонування
банківської установи, моделювати її діяльність й використовувати отримані
результати у процесі управління банком є особливо актуальними.
На початкових
стадіях переходу до монетарного режиму, ключовим елементом якого є ухвалення
рішень на основі припущень економічного розвитку, моделювання ресурсів
банківських установ, в більшості своїй, проходило тільки на основі експертних
оцінок і думок без використання формальних математичних моделей. Тобто моделі
носили змістовний відтінок. Так, в
роботах Малютіна В., Ліндера Н., Олена П. описуються моделі, що базуються на
економічній теорії, лежачій в основі змістовного аналізу. При побудові моделі
ресурсного потенціалу банківської установи за аксіому бралося твердження, що
всі характеристики системи взаємозв'язані. Економічна теорія допомагала
розкрити основні причинно-наслідкові відносини і встановити на цій основі
певного роду залежності між елементами системи. Учені, розробляючи ці моделі,
акцентували увагу на тому, що особа, яка ухвалює рішення, може оцінити
загальний імовірнісний розподіл майбутніх подій. Проте такий підхід може бути і
вірний концептуально, але паралельно виникає питання - як же насправді
розраховуються параметри загального імовірнісного розподілу. Здоровий глузд
підказує, що такого роду оцінки не робляться. Роботи, які існували на той
момент, по вивченню очікувань банкірів ніколи не з'ясовували зміст цих оцінок,
а обмежувалися лише вивченням предмету прогнозів, який в кращому разі може бути
інтерпретований як прогноз значень статистичного розподілу. Відомо, що в певних
умовах середнє значення імовірнісного розподілу – це єдиний параметр, який
підходить для ухвалення рішення, але навіть якщо відомі відхилення і вищі
значення, він не може бути використаний.
В процесі еволюції виникає потреба у вдосконаленні структурного підходу до
аналізу поточних ситуацій на фінансовому ринку, майбутніх перспектив і
необхідних дій банку, направлених на зміцнення свого положення і на підвищення
ефективності використання ресурсного потенціалу. І.Ф. Готовчиков, І.О.
Кисельова, П.В. Конюховській та інші внесли деяку ясність до питань визначення
того, які саме очікування формуються і яким чином вони можуть впливати на
динамічну стабільність банківської установи і тривалість економічного циклу, як
в теоретичному, так і практичному плані. Перші формальні моделі, порівнюючи
прогнози банкірів з різними «примітивними» методиками, які припускають, що
майбутнє це просто функція недавнього минулого, визначали, що наступний період
буде таким самим, як і справжній. Потім ці ж примітивні методики почали
використовуватися як засіб прогнозування. На цій основі виникли моделі, які
допускають, що зміни в наступному періоді будуть рівні змінам подій в
справжньому періоді в порівнянні з минулим. Подальше удосконалення привело до
появи третього виду моделей, які використовуються і до цього дня. Їх суть
полягає в тому, що наступний період є середньозваженою оцінкою минулих
періодів. Існує декілька підтверджень тому, що прогнози банкірів дійсно
відбуваються відповідно до таких моделей. В ході економічної і інформаційної
революції під впливом механізму конкурентної боротьби створювалися і
знищувалися різноманітні інтеграційні моделі. Оскільки дія різних чинників,
таких як науково-технічний прогрес, зовнішня і внутрішня політика викликають
постійні зміни економічного середовища, найбільш життєздатними виявилися
детерміновані, імовірнісні і імітаційні моделі.
Запропоновані в роботах Маслоу, Герцберга, Аргиріса аналітичні моделі
враховують тільки випадкові операції. Ці моделі піддаються жорсткій критиці
тому як не враховують динаміку термінових пасивів і активів, а саме
детермінований рух грошових коштів, пов'язаних з вже укладеними договорами. У
захист своїх розробок учені ставлять багатократність використання і велику силу
узагальнень, що для моделювання ресурсів банківських установ не є гідністю.
Інша крайність - це розроблені Єкушовим А., Богоєвой Є, Еповим А. повністю
детерміновані моделі, згідно яким, випадкові грошові потоки не враховуються
зовсім. Але для того, що б система залишалася життєздатною, вона повинна мати
не тільки здатність відповідати на події, що відбувалися раніше, але і мати
потенціал для реагування на несподівані, незнайомі ситуації. Реальність така,
що в банку проводяться і детерміновані, і випадкові операції. Тому в моделях,
що описують процес формування ресурсного потенціалу банківських установ,
повинні враховуватися всі операції.
Один з можливих шляхів вирішення цієї проблеми полягає у використанні
імітаційного моделювання. Цей метод сприймається як могутній і перспективний
інструмент конструювання і подальшого дослідження складних бізнес-процесів і
систем, в яких велике число змінних; трудомісткий, а часто і неможливий
математичний аналіз залежностей; високий рівень невизначеності імітованих
ситуацій. Сьогодні підходи і методи імітаційного моделювання можуть виявитися
надзвичайно плідними у вітчизняних умовах перманентної економічної ситуації.