Мусульманкулова А.А.

Университет Нархоз

Анализ тенденции развития процессов кредитования

в Казахстане

В современной экономике кредитная система обеспечивают максимальную возможную непрерывность общественного производства. Кредитная система обеспечивает экономический рост и развитие, позволяет проводить платежи по экономическим сделкам.

При анализе тенденции развития процессов кредитования банков второго уровня Республики Казахстан были использованы следующие статистические методы: метод группировок, метод обобщающих статистических показателей, аналитическое выделение неслучайной составляющей временного ряда, корреляционно – регрессионный анализ.

На основе использования этих методов выявлены определенные закономерности, характеризующие взаимосвязи между основными показателями кредитной деятельности банков.

Процессы кредитования испытывают трудности в настоящее время развития экономики Казахстана, что связано:

- с падением цен на основную часть экспорта страны нефти и металлов;

- с девальвацией тенге, что привело к необходимости Национальному банку страны повысить ставку рефинансирования, для стабилизации курса тенге. Повышение процентной ставки вынуждает коммерческие банки предоставлять кредиты по более высоким процентам, а это препятствует населению и коммерческим структурам их использовать.

Не случайно замедлились темпы их выдачи. Если в 2012-2013 г. среднегодовой темп их прироста равнялся 13,8%, то в 2014-2015 г. только 6,5%, то есть учитывая уровень инфляции они практически не выросли [1].

Такая же закономерность наблюдалась и в отношении абсолютных приростов. Среднегодовое его значение 2012-2014 году равнялось 1513386, то в следующем двухлетии только 896350 тыс. тенге.

Динамика выдачи кредитов отдельными банками может отличаться от общей тенденции в целом по банковской системе. Тем не менее, характер динамики выданных кредитов в 2015 году в Сбербанке совпадает с динамикой в целом по всем банкам, почти что в 7 раз снизился абсолютный прирост по сравнению с 2014 годом, темп прироста снизился со 40,7 до 4,3%.

Деятельность банка о многом определяется размером его капитала, возможностью привлечения обязательств, и соответственно размером активов. Размер капитала и активов банка наиболее точно отражает уровень концентрации банковской деятельности, его возможности выдавать кредиты на долговременной основе, регулировать процентными ставками, и т.д. Активы наиболее точно характеризует возможности банков, связанные с их величиной. Для характеристики уровня концентрации банковской деятельности, в таблице 1 приведены данные о группировке коммерческих банков Республики по их размеру.

Таблица 1 - Группировка банков по размеру активов

Группа банков по Активам	Количество банков в группе	Размер ссудного портфеля	Доля	Размер Активов	Доля
1	15	557805215	3,6%	1085018210	4,5%
2	10	1776394330	11,4%	3298856733	13,8%
3	5	3353543199	21,6%	5428536457	22,7%
4	5	9865969579	63,4%	14082015848	58,9%
Итого	35	15553712323	100,0%	23894427248	100,0%
Примечание: рассчитанно на основе данных [1]

На четвертую группу по размерам активов в которую входят 5 банков, приходится 63,4%, от размера всех выданных кредитов, а на первую группу, в которую входит 15 банков приходится только 3,6%.

Что касается доли активов по группам, то здесь также видно солидное преимущество 4 группы, на её долю приходится 58,9% количества активов в общем объеме активов. На первую же группу, в которую входит сразу 15 банков второго уровня, приходится лишь 4,5% от общего количества активов.

При этом, характеризуя влияние размера банка на его деятельность наблюдается четко выраженная закономерность, с увеличением размеров активов растет отношение ссудного портфеля к активам.

Влияние отдельных факторов можно охарактеризовать через коэффициенты детерминации. Так, близко к единице (0,935) значение коэффициента детерминации, свидетельствует что различия в размере просроченных кредитов в основном связаны с межгрупповыми различиями.

Близкое к нулю (0,118) значение коэффициента детерминации в отношении превышения текущих доходов (расходов) над текущими расходами (доходами) говорит о том, что средние групповые значения этого показателя мало различаются.

В Казахстане довольно большую группу (37,1%) составляют банки с участием иностранного капитала. На банки без участия иностранного капитала приходится большая часть капитала, активов и превышения доходов и расходов. Но эффективность использования активов, капитала у банков с участием иностранного капитала выше. Например, отношение превышение доходов и расходов к активам выше в 3,71 раза, отношение этого показателя к капиталу превышает 2,34 раза [2].

Меньше у банков c участием иностранного капитала возможностей привлечения дополнительных средств, так соотношение капитала к активам у этих банков по отношению к остальным банкам в 1,67 раза больше, а соотношение прямого показателя, отношение активов к капиталу равно 0,526.

Коэффициент обеспеченности кредитов депозитами снизился в целом. В разрезе субъектов кредитования этот коэффициент по небанковским юридическим лицам снизился, а физических лиц, наоборот, значительно увеличился. Увеличен спрос на кредиты в БВУ РК в национальной валюте по сравнению с иностранной. Возросла доля депозитов в обязательствах БВУ РК.

Падение цены на экспортные поставки, девальвация тенге, повышение процентных ставок коммерческими банками привело к замедлению темпов роста к кредитной задолженности. В 2013-2015 году, учитывая инфляцию, роста практически не было.

В Казахстане наблюдается высокий уровень концентрации банковской деятельности, особенно в отношении кредитной задолженности, у банков с участием иностранного капитала выше рентабельность активов и капитала, по сравнению с банками без участия. И не смотря на последние события, банки второго уровня показывают рост основных показателей.

Литература

1. Официальный интернет-ресурс Национального Банка Казахстана: http://www.nationalbank.kz/

2. Рэнкинг банков РК по итогам / http://homecredit.kz/press-tsentr/media/renking-bankov-rk-po-itogam-2015-goda-kursiv-kz/?year=2012

3. Банковский сектор Республики Казахстан на современном этапе / http://ksu.edu.kz/files/folder/folder/podp_zhanalinov_2-2015.pdf