Экономические Науки/ Маркетинг
и менеджмент
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ
В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Доктор PhD Трошке М.
Институт исследования Восточной и Юго-восточной
Европы
г. Регенсбург, Германия
Магистр Жумабекова М.Б.
Карагандинский экономический университет
Казахстан
В современных условиях развития мировой экономики и
экономики Казахстана, особую актуальность имеет исследование процессов
управления в банковской деятельности второго уровня.
Нами рассмотрены процессы управления в банковской деятельности
Карагандинского филиала Банка «Казкоммерцбанк».
Стратегия АО
"Казкоммерцбанк" включает в себя следующие основные приоритеты:
· Качество
портфеля
В целях обеспечения устойчивого развития Банка
приоритетным направлением стратегии является работа с существующей клиентской
базой, снижение уровня недействующих кредитов и улучшения качества активов.
Совершенствуя систему управления рисками, Банк продолжит работу с проблемными
кредитами на индивидуальной основе и будет развивать сотрудничество с клиентами
по оздоровлению их бизнеса для обеспечения возвратности кредитов. Банк также
намерен активизировать работу по созданию и передаче проблемных активов в
специализированные компании по управлению стрессовыми активами (КУСА).
· Рост
комиссионного дохода
Отвечая на
потребности и предпочтения клиентов, Банк видит своей задачей предоставление
клиентам разнообразного спектра некредитных продуктов и услуг, включая
документарные операции, предоставление тендерных гарантий, продажу и
обслуживание платежных карт, услуги мобильного и интернет-банкинга. Банк
намерен обеспечивать новый уровень сервиса, предоставляя каждому клиенту
максимально необходимое ему количество услуг.
· Развитие
дистанционных каналов обслуживания
Сохраняя
имидж самого технологичного в РК, Банк продолжит развитие передовых
информационных технологий дистанционного обслуживания – Интернет-банкинга для
физических и юридических лиц, инфраструктуры для приёма к оплате и обслуживания
платёжных карт, Интернет-эквайринга, мобильных сервисов и приложений. Банк
намерен продолжить использование передовых мировых практик для минимизации
издержек и экономии ресурсов, в том числе невосполнимых, прежде всего, времени
своих клиентов.
· Операционная
эффективность
Поддержание
расходов на низком уровне, как один из важных стабилизирующих факторов,
является приоритетной задачей банка, определяющей его высокую
конкурентоспособность. Казкоммерцбанк намерен удерживать позицию наиболее
эффективного финансового института в Казахстане с самым низким коэффициентом
соотношения операционных расходов к операционным доходам.
· Участие в
государственных стабилизационных программах
С момента
запуска первых программ по стабилизации экономики в конце 2007 года Банк
считает участие в таких программах важной частью своей стратегии, что позволяет
клиентам Банка получить более долгосрочные ресурсы на развитие бизнеса,
открытие новых производств, создание дополнительных рабочих мест.
Таблица 1 - Кредитные рейтинги АО "Казкоммерцбанк"
по данным на 24.10.2014
|
Название |
Текущий рейтинг |
Прогноз |
|
Долгосрочный
рейтинг дефолта эмитента (в местной и иностранной валюте) |
B |
Стабильный |
|
Краткосрочный
рейтинг дефолта эмитента (в местной и иностранной валюте) |
B |
Стабильный |
|
Долгосрочный
кредитный рейтинг (в местной и иностранной валюте) |
B |
Сredit Watch Негативный |
|
Краткосрочный
кредитный рейтинг (в местной и иностранной валюте) |
C |
Сredit Watch Негативный |
|
Примечание:
Источник [Интернет-ресурс Казкомбанка - http://ru.kkb.kz/page/Ratings] |
||
Несмотря на низкий кредитный рейтинг Standard &
Poor's, в настоящее время стратегия банка позволяет удерживать прежние позиции
в экономике страны.
За последний год структура банка претерпела
значительные изменения. В июле 2014 года КАЗКОМ и частный инвестор г-н Ракишев
приобрели у фонда «Самрук-Казына» по 46,5% акций БТА Банка каждый. Оставшиеся у
государства 4,26% акций БТА Банка фонд «Самрук-Казына» передал в доверительное
управление КАЗКОМу. Это означает, что КАЗКОМ получил полный операционный
контроль над БТА, который вошёл в группу КАЗКОМа. Таким образом, БТА банк вошел
в состав Казкома.
Технологический процесс
объединения банков очень сложный: слишком велик риск неправильной работы, когда
вследствие какой-нибудь незначительной ошибки у миллиона клиентов могут
возникнуть трудности. Поэтому требуется правильно отработать сценарии,
адекватно оценить временные и человеческие ресурсы и т. д.
В связи с этим, нами исследованы тенденции развития
системы управления банком, исходя из возможностей его моделирования.
Модель в общем смысле (обобщенная модель) есть
создаваемый с целью получения и (или) хранения информации специфический объект
(в форме мысленного образа, описания знаковыми средствами либо материальной
системы), отражающий свойства, характеристики и связи объекта-оригинала
произвольной природы, существенные для задачи, решаемой субъектом [1, с.44].
Для теории принятия решений наиболее полезны модели, которые выражаются словами
или формулами, алгоритмами и иными математическими средствами.
Многочисленные модели процессов управления описаны в
литературе [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Их практическим использованием обычно занимаются
информационно-аналитические подразделения, службы контроллинга, качества и
надежности, маркетинга и др.
Математическое моделирование экономических явлений и
процессов с целью оптимизации процессов управления - область
научно-практической деятельности, получившая мощный стимул к развитию во время
и сразу после второй мировой войны.
Важная проблема - учет неопределенности. Основное
место она занимает в вероятностно-статистических моделях экономических и
социально-экономических явлений и процессов. Проблемы устойчивости (к
допустимым отклонениям исходных данных и предпосылок модели) для
социально-экономических моделей рассматриваются в [7].
Особое место занимают имитационные системы,
позволяющие отвечать на вопросы типа: "Что будет, если...?" Как подчеркнуто
в [3, с.212], «любая модель, в принципе, имитационная, ибо она имитирует
реальность».) Основа имитации (смысл которой мы будем понимать как анализ
экономического явления с помощью вариантных расчетов) - это математическая
модель. Согласно [3, с.213] имитационная система - это совокупность моделей,
имитирующих протекание изучаемого процесса, объединенная со специальной
системой вспомогательных программ и информационной базой, позволяющих
достаточно просто и оперативно реализовать вариантные расчеты. Таким образом,
под имитацией понимается численный метод проведения машинных экспериментов с
математическими моделями, описывающими поведение сложных систем в течение
продолжительных периодов времени [5, с.9], при этом имитационный эксперимент
состоит из следующих шести этапов:
1) формулировка задачи,
2) построение математической модели,
3) составление программы,
4) оценка пригодности модели,
5) планирование эксперимента,
6) обработка результатов эксперимента.
Несколько иной (более подробный) список этапов дан в [6].
Имитационное моделирование (simulation modelling) широко применяется в
различных областях, в том числе в экономике [5].
Экономико-математические методы управления можно
разделить на несколько групп:
- методы оптимизации,
-- методы, учитывающие неопределенность, прежде всего
вероятностно-статистические,
- методы построения и анализа имитационных моделей,
- методы анализа конфликтных ситуаций (теории игр).
Во всех этих группах можно выделить статическую и
динамическую постановки. При наличии фактора времени используют
дифференциальные уравнения и разностные методы.
Моделирование процессов управления предполагает
последовательное осуществление трех этапов исследования. Первый - от исходной
практической проблемы до теоретической чисто математической задачи. Второй –
внутриматематическое изучение и решение этой задачи. Третий – переход от
математических выводов обратно к практической проблеме.
В области моделирования процессов управления, как,
впрочем, и в иных областях применения математики, целесообразно выделять
четверки составляющих:
ЗАДАЧА – МОДЕЛЬ - МЕТОД - УСЛОВИЯ ПРИМЕНИМОСТИ
Задача, как правило, порождена потребностями той или
иной прикладной области. Вполне понятно, что при этом происходит одна из
возможных математических формализаций реальной ситуации. Например, при изучении
предпочтений потребителей у экономистов - маркетологов возникает вопрос:
различаются ли мнения двух групп потребителей. При математической формализации
мнения потребителей в каждой группе обычно моделируются как независимые
случайные выборки, т.е. как совокупности независимых одинаково распределенных
случайных величин, а вопрос маркетологов переформулируется в рамках этой модели
как вопрос о проверке той или иной статистической гипотезы однородности. Речь
может идти об однородности характеристик, например, о проверке равенства
математических ожиданий, или о полной (абсолютной однородности), т.е. о
совпадении функций распределения, соответствующих двух совокупностям [4].
Задача может быть порождена также обобщением потребностей
ряда прикладных областей. Приведенный выше пример иллюстрирует эту ситуацию: к
необходимости проверки гипотезы однородности приходят и медики при сравнении
двух групп пациентов, и инженеры при сопоставлении результатов обработки
деталей двумя способами, и т.д. Таким образом, одна и та же математическая
модель может применяться для решения самых разных по своей прикладной сущности
задач.
Методологический анализ - важный этап моделирования
процессов управления, да и вообще любого исследования. Он определяет исходные
постановки для теоретической проработки, а потому во многом и успех всего
исследования. Анализ динамики развития методов моделирования позволяет выделить
наиболее перспективные методы. В частности, при вероятностно-статистическом
моделировании наиболее перспективными оказались методы нечисловой статистики
[4].
В настоящее время Казкомбанком
практически завершена работа по интеграции банкоматов
и pos-терминалов. Банкоматы удалось объединить еще в конце июня
2014 года: с 20 июня клиентам БТА стали доступны банкоматы
Казкоммерцбанка и наоборот, клиентам Казкома — банкоматы БТА. Сейчас
по оборотам сети видно, что клиенты БТА примерно 50 процентов
своих операций совершают через банкоматы Казкома.
Анализ подтверждает, что процесс интеграции банковской деятельности следует проводить в несколько
этапов: в первую очередь требует объединения банкоматная, затем
pos-терминальная сеть, в-третьих, работа по созданию единого call-центра
и, в-четвертых, обслуживание карточек и платежей БТА Банка
на процессинговых мощностях Казкомбанка.
Таким образом, моделирование системы управления
банковской деятельности «Казкомбанка» показывает новые возможности решения
современных задач банка в условиях неопределенности и стратегии минимизации
банковских рисков, исходя из которых можно выделить наиболее приоритетные
направления его развития.
Литература
1. Неуймин Я.Г. Модели в науке и технике. История,
теория, практика. - Л.: Наука, 1984. - 190 с.
2. Орлов А.И. Эконометрика. – М.: Экзамен, 2003. – 576
с.
3. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного
анализа. - М.: Наука, 1981. - 488 с.
3. Нейлор Т. Машинные имитационные эксперименты с
моделями экономических систем. - М.: Мир, 1975. - 500 с.
4. Орлов А.И. Устойчивость в социально-экономических
моделях. - М.: Наука, 1979. -296 с.
5. Багриновский К.А., Бусыгин В.П. Математика плановых
решений. - М.: Наука, 1980.
6. Нейман Дж. Фон, Моргенштейн О. Теория игр и
экономическое поведение. - М.: Наука, 1970.
7. Орлов А.И. Теория принятия решений. – М.: Экзамен,
2003.
8. Интернет-ресурс Казкомбанка - http://ru.kkb.kz/page/Ratings.