Корнейчук В.И.

Индикаторы операционного риска внешней среды в кредитной организации

Московская государственная академия делового администрирования

Операционный риск воздействия внешней среды – это риск потерь, связанных с изменениями в политике, макроэкономике, в законодательстве, системе налогообложения и иными неблагоприятными внешними обстоятельствами, находящимися вне контроля кредитной организации [1,2]., а также с физическим вмешательством в деятельность кредитной организации – стихийными бедствиями, пожарами, ограблениями, терроризмом и т.д.

Для выявления возникновения каждого из факторов операционного риска внешней среды вводятся контрольные индикаторы. Характеристики основных индикаторов операционного риска воздействия внешней среды и ответственные за их предоставление лица для типовой структуры среднего коммерческого банка приведены в Таблице 1.

Для оценки состояния индикатора вводятся три значения:

- 0 - плохо. Требования данного индикатора не выполнены;

- 1 - удовлетворительно. Требования данного индикатора выполняются частично. Варианты: не на должном уровне, требуют совершенствований; в стадии разработки; соответствуют не в полной мере.

- 2 – хорошо. Требования данного индикатора выполняются.

Для оценки значимости, то есть степени важности выполнения каждого индикатора с точки зрения потенциальных потерь (негативных последствий), вводится коэффициент значимости, который может принимать три значения:

- 1 – низкий. Требования выполнения данного индикатора желательны, но не являются критическими.

- 2 – средний. Невыполнение данного требования может повлечь определенные негативные последствия для работы банка в будущем.

- 3 – высокий. Невыполнение требований данного индикатора несет высокий риск возникновения возможных потерь.

Коэффициенты значимости определяются Отделом банковских рисков и в случае необходимости могут быть пересмотрены. Для оценки риска по каждому индикатору определяется весовой коэффициент индикатора по формуле:

Весовой коэффициент = Состояние индикатора х Коэффициент значимости

индикатора индикатора

После определения состояния каждого индикатора ответственными лицами, общий риск по объекту рассчитывается по следующей формуле:

Риск по объекту(%) =

Предельные значения риска воздействия внешней среды:

Уровень риска	Значения, в %
Низкий	От 0 до 20
Средний	От 21 до 70
Высокий	От 71 до 100

Таким образом, в результате выполнения работы:

- предложен перечень индикаторов операционного риска воздействия внешней среды кредитной организации, их характеристики и руководители подразделений банка, ответственные за их предоставление;

- установлены коэффициенты значимости и уровни оценки индикаторов операционного риска воздействия внешней среды кредитной организации;

- описана методология оценки индикаторов риска воздействия внешней среды по балльно- весовому методу, принятому в международной банковской практике.

Список литературы

1. Письмо Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках».

2. Письмо Банка России от 24.05.2005 № 76-Т «Об организации управления операционным риском в кредитных организациях».

Таблица 1. Индикаторы операционного риска воздействия внешней среды

№ п/п	Индикатор	Значение индикатора по степеням риска				Характеристика индикатора	Ответственные за предоставление информации лица
		(2)	(1)	(0)	Коэф. знач.
	Факты предоставления клиентами фальшивых документов и подписей на них (поддельных, умышленно недостоверных)	Нет	Единичные	Системные	3	Факты предоставления клиентами недостоверных документов и фальшивых банкнот увеличивают риск потерь от воздействия внешних факторов. Требуют бдительности персонала	Руководители структурных подразделений (СП)
	Факты предоставления клиентами фальшивых банкнот	Нет	Единичные	Системные	3		Руководители кассовых узлов банка и доп.офисов
	Адекватна ли существующая Служба безопасности банка масштабу его деятельности?	Полностью	Требуется модификация	Нет	3	Служба безопасности включает в себя ряд организационных мер, людских и материальных ресурсов, направленных на максимальное ограничение неблагоприятного внешнего воздействия на деятельность банка со стороны третьих лиц	Руководитель Службы безопасности Руководители доп. офисов
	Действует ли в банке система видеонаблюдения?	Охватывает внутренние помещения банка и территорию, прилегающую к банку, ведется частичная видеозапись	Видеонаблюдение охватывает внутренние помещения банка и территорию, прилегающую к банку, видеозапись не ведется	Видеонаблюдение охватывает только внутренние помещения банка	3	Видеонаблюдение позволяет осуществлять контроль за действиями работников банка, клиентов и посторонних лиц, вызывающих подозрение	Руководитель Отдела банковских рисков Руководители доп.офисов
	Действует ли в банке охранная сигнализация?	Действует охранная сигнализация (объемный датчик, периметр и др.средства	Действует охранная сигнализация (объемный датчик, пери метр)	Действует охранная сигнализация (объемный датчик)	3	Устраняет возможность проникновения в банк посторонних, не идентифицированных лиц в нерабочее время	Руководитель Отдела банковских рисков Руководители доп.офисов
	Соблюдается ли пропускной режим в банк?	Да, эффективный про- пускной режим	Недоста-точно эффективный пропускной режим	Неэффекти вный про-пускной режим	3	Устраняет возможность проникновения в банк посторонних, не идентифицированных лиц в рабочее время	Руководитель Отдела банковских рисков Руководители доп.офисов
	Действует ли ограниченный доступ работников банка в режимные помещения (серверная, помещение для хранения ключевых дискет)?	Да	Частично	Нет	3	Устраняет возможность проникновения в режимные помещения работников банка, должностные обязанности которых не предусматривают пребывание в них	Руководители СП
	Действует ли в банке пожарная сигнализация?	Действует пожарная сигнализация, реагирующая на огонь, дым		Действует пожарная сигнализация, реагирующая на огонь	3	Минимизирует риск потерь банка в результате воздействия пожара	Руководители СП
	Поддерживаются ли в рабочем состоянии средства противопожарной безопасности?	Да	Частично	Нет	3	Повышает готовность работников банка к действиям в критических условиях (сохранности людей, документов, имущества и т.д.), минимизирует риск потерь банка вследствие пожара	Руководители СП
	Застраховано ли имущество банка и автотранспорт	Полностью	Основное имущество	Частично	3	Страхование имущества позволяет минимизировать возможные убытки от неблагоприятного воздействия внешних факторов.	Руководитель Отдела внутрибанковских операций