Економічні науки/16.Макроекономіка

Старший викладач Прокопенко В.В.,

студентка 3 курсу Оганесян Р.Е.

Національний університет державної податкової служби України, Україна

Моделювання реального споживання домогосподарств України в умовах нестабільності

Динаміка споживання домогосподарств і рівень доходу є основними складовими моделей економічних коливань і ділових циклів. Дослідження факторів, які визначають вплив на споживання та заощадження громадян як у короткостроковому, так і в довгостроковому періодах, дають змогу зрозуміти сучасний стан фіскальної та монетарної політики держави. Для визначення характерних властивостей перспективного розвитку основних показників національної економіки [4], в умовах нестабільності та структурних зрушень (періоди фінансових криз, рецесій і воєнних дій) [3], важливим є обгрунтування вірної специфікації функції реального споживання.

Дослідженням теоретичних питань приватного споживання займались відомі економісти, такі як: Д. Кейнс, І. Фішер, М. Фрідмен, Ф. Модільяні, Р. Голл та інші. Також є чимало праць, присвячених емпіричним методам дослідження сукупного споживання. Зокрема, економетричну модель споживання, розглядають такі науковці як: Н. Горідько [1], І. Лук’яненко [4], М. Оліскевич [3] та інші. Втім, важливим залишається питання економетричного моделювання [1] динаміки споживання в Україні, а також аналіз результатів, який дозволив правильно охарактеризувати його динамічні властивості та отримати адекватний прогноз на майбутні періоди.

Мета статті полягає в емпіричному дослідженню динамічних і структурних змін у характері взаємозв’язку споживання домогосподарств в Україні та основних чинників, які його визначають за відповідний період.

Рівень споживання домогосподарств у різні періоди часу є важливим елементом сучасних теоретичних досліджень, які присвячені вивченню довгострокових та короткострокових тенденцій економічного зростання. Динаміка короткострокових змін у споживанні під час економічних спадів і піднесень по-різному відображає зміни в доходах.

Економетричне моделювання споживання домогосподарств в Україні будемо проводитити на підставі щоквартальних даних витрат населення на закупівлю товарів і оплату послуг та їхніх доходів, які охоплюють вибірку спостережень від І кварталу 2005 р. до ІІI кварталу 2014 р. Дані отримано на підставі статистичних звітів, розміщених на сайті Державної служби статистики [5].

Аналіз динамічних властивостей досліджуваних рядів свідчить про те, що амплітуда короткострокових коливань доходу становить приблизно 37% від його значень, тоді як поведінка споживання характеризується 33-відсотковим відхиленнями, що свідчить про деяке згладжування обсягу споживчих видатків.

Для побудови та дослідження залежності реального споживання від реального доходу за досліджуваний період було побудовано декілька авторегресійних моделей розподіленого лагу. В цих моделях, в якості пояснюючих змінних, крім реального доходу були включені і лагові змінні, як реального доходу так і реального споживання. Для врахування періодів фінансової кризи, рецесії та війни на сході України використані фіктивні змінні.

Була побудована низка подібних моделей. Ми зупинились на моделі часткового пристосування:

.

Оцінки параметрів та основні статистичні характеристики розглянутої моделі наведені в табл.1.

Дана модель відноситься до класу геометричних структур Койка з точністю до умов, які специфікують випадкові залишки. Тобто це модель з фіктивними змінними:

Якщо , то цей ряд сходиться. За формулою нескінченної геометричної прогресії, його сума дорівнює . Умова стійкості моделі є. Це необхідна та достатня умова для того, щоб вплив одиничного стрибка Х (реального доходу) затухло з часом.

Таблиця 1

Модель часткового пристосування споживання домогосподарств України

Dependent Variable: Ct
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 2005Q2 2014Q3
Included observations: 38 after adjustments
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	121.0201	33.78362	3.582213	0.0011
Dt	0.242556	0.052858	4.588833	0.0001
Ct-1	0.683297	0.069803	9.788893	0.0000
Df1	-442.6954	66.76939	6.630214	0.0000
Df2	-157.4318	60.11289	-2.618936	0.0132
R-squared	0.995597	Mean dependent var		2558.541
Adjusted R-squared	0.995063	S.D. dependent var		817.4472
S.E. of regression	57.43613	Akaike info criterion		11.06130
Sum squared resid	108864.0	Schwarz criterion		11.27678
Log likelihood	-205.1648	Hannan-Quinn criter.		11.13797
F-statistic	1865.410	Durbin-Watson stat		1.966022
Prob(F-statistic)	0.000000

Побудована модель часткового пристосування має вигляд:

Як відомо модель буде побудовано адекватно, лише за умови, що вона буде відповідати фундаментальним вимогам в регресійному аналізі відомих, як умови Гауса-Маркова. Крім традиційних статистик, таких як та - критеріїв, потрібно провести низку додаткових тестів.

1) Коефіцієнт детермінації дорівнює 0,996, або 99,6%. Тобто варіація реального споживання () за досліджуваний період пояснюється варіацією реального доходу та споживання минулого періоду більше ніж на 99,9%. 2) Критерій Фішера дорівнює 1865,41, що значно більше зі критичну точку F-розподілу. Отже, модель в цілому побудована якісно і може бути використана для прогнозу. 3) За t-критерієм Стюдента всі оцінки параметрів моделі значимі. 4) Тест на автокореляцію – тест Бреуша-Годфрі (BG)(Р=0,987). Отриманий результат свідчить про відсутність автокореляції. 5) Перевірка залишків на нормальність розподілу за тестом Жарке-Бера: якщо залишки регресії не матимуть нормального розподілу, то ми не зможемо перевіряти статистичні гіпотези через статистики Фішера та Стьюдента, які побудовані на припущені про нормальність збурень. За тестом Жарке-Бера залишки в моделі розподілені нормально (JB)(Р=0,572). 6) За тестом Бреуша-Пагана-Годфрі (BРG) гетероскедастичність відсутня (P=0.772). 7) За тестом на стійкість Рамсея модель стійка (P=0.087).

В нашій моделі – .

Визначимо параметри моделі часткового пристосування, яка описується рівнянням:

1. Швидкість пристосування :

, звідки .

Це означає, що пристосування реальних доходів до зміни величини реального споживання відбувається швидко. Повне пристосування відбудеться приблизно через 1,46 квартали.

2. Довготривалий вплив величини капітальних інвестицій в промисловістьна обсяг реалізованої промислової продукції визначимо з виразу . Виходячи з того, що , а також, що то

Це означає, що з ростом величини доходу на 1 млн. грн. величина споживання буде збільшуватись в середньому на 0,77 млн. грн. щоквартально.

3. Середній лаг буде дорівнювати

Тобто середній лаг становитиме 3,54 періоди.

Крім того, модель показує хороші прогностичні характеристики. Зокрема за критерієм нерівності Тейла похибка прогнозу склала лише 1,4 %.

Висновки. Отже, ця модель пояснюються так: при зміні пояснюючої змінної(доходи домогосподарств) на 1 млн. грн. (при постійних інших факторах) пояснена змінна (споживання домогосподарств) за один період в моделі в середньому зміниться на одиниць. В цьому випадкуназивають імпульсним множником, або короткотерміновим мультиплікатором. В нашому випадку, якщо величину доходу збільшити на одну одиницю (1 млн. гривень) щоквартально, то короткотерміновий мультиплікатор (споживання) в середньому збільшиться на 0,683млн. грн. щоквартально. А довготерміновий мультиплікатор дорівнює 0,77. А це означає, що в довготерміновій перспективі одномоментне збільшення величини доходу домогосподарств на одну одиницю призведе до збільшення споживання на 0,77 одиниць.

В той же час отримані оцінки напряму залежать від економічної ситуації в державі. Це стосується нестабільності та структурних зрушень, які почалися з 2008 року. Крім цього, в економіці України фіксується період рецесії, який припадає на 2009-2010 роки, а також анексія Криму та воєнні події на Донбасі в 2014 році. Фінансова криза зменшує величину споживання на 449 млн.грн. щоквартально, а війна – 157 млн.грн. щоквартально.

Література:

1. Горідько Н. П. Оцінка граничних схильностей до споживання та заощадження в сучасній економіці України / Н. П. Горідько // Бізнес Інформ – 2011. – № 792. – C. 12 – 15.

2. Дудко В.С. Економіко-математичне моделювання: навчальний посібник для студ. вищ. навчал. закл.: в 2 частинах/ В.С. Дудко, Т.Д. Краснова, В.В. Лаговський. – Ірпінь: НУДПСУ, 2010. – Ч. 1: Економетричні моделі. – 2010. – 448 с.

3. Оліскевич М. О. Економетричне моделювання макроекономічних процесів: Сукупне споживання. Динамічні моделі з розподіленими лагами : навч.-метод. посібник / М. Оліскевич. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 112 с.

4. Султан К. Методологічні аспекти розробки та практичного застосування макроеконометричних моделей (на прикладі України) / К. Султан, І. Лук’яненко, Ю. Городніченко – К. : Видавничий дім «KM Academia», 2000. – 204 с.

5. Доходи та витрати населення [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua