IV международная научно-практическая конференция «Наука и инновации» ukraine@ rusnauka.com Днепропетровск ,08-09.10.08

Данилова С.Г.

Северо-Кавказский Государственный Технический Университет

г. Ставрополь, Россия

риски банковской системы

В 2008 году российская банковская система вынуждена функционировать совершенно в другой макроэкономической среде, чем она функционировала предыдущие восемь лет. Потребность в координации деятельности кредитной организации по управлению рисками и доходностью обусловлена необходимостью поддержания капитала банка на достаточном уровне с точки зрения удовлетворения требований органов надзора, а также главной стратегической цели, которая ориентирована на повышение рыночной стоимости капитала банка. Неумелая или малоэффективная система управления рисками в частности на основе управления активами и пассивами, может привести снижению собственного капитала банка и поставить банк на грань неплатежеспособности. Так как риск связан с неопределенностью наступления события и может привести к колебаниям финансового результата, то при выборе альтернатив развития событий на основе оценки степени вероятности их наступления перед менеджментом открываются различные возможности:

ü добавочные (более эффективное использование имеющихся ресурсов);

ü дополняющие (формирование финансово-промышленных групп);

ü фундаментальные возможности (изменение основных экономических характеристик и потенциала бизнеса).

Риск, который банк может себе позволить, означает вероятность потерь при реализации какой-либо возможности, при условии, что эти потери не превысят определенный уровень (лимит). Стремление кредитных организаций поддерживать достаточный уровень ликвидности приводит к расширению операций на фондовом рынке, которые подвержены ценовым колебаниям, что приводит к рыночным рискам. Изменение конъюнктуры фондового рынка в неблагоприятную сторону под влиянием внешних и внутренних факторов отразится на ликвидности активов, потере их стоимости и может вызвать риск неплатежеспособности.

Управление рисками должно подразумевать прежде всего систему, включающую в себя политику банка в области управления рисками, процедуры принятия решений о существовании риска и выбора метода его ограничения или устранения, организационную структуру управления рисками, наличие информационной системы управления, организацию внутрибанковского контроля.

Система управления рисками подкрепляется совокупностью методов их минимизации и ограничения. В этой связи методы управления рисками можно разделить на две большие группы: общие и специфические. В частности метод диверсификации, относимый к общей группе, заключается в распределении рисков. Для банка в целом под диверсификацией мы понимаем распределение рисков между различными сегментами портфеля активов. Диверсификация пассивов предполагает, по нашему мнению, формирование оптимального соотношения между собственными и заемными средствами, в свою очередь диверсификация обязательств основывается на оптимальном соотношении различных видов ресурсов с точки зрения ликвидности, затратности и риска.

К сожалению, только часть усилившихся в последнее время рисков имеет непосредственное отношение к сфере ответственности банков. Важнейший фактор – рост политических рисков, находится за пределами их компетенций, а без решения этой проблемы существенного улучшения ситуации достичь не удастся.

Сейчас впервые за многие годы происходит резкое сокращение темпов прироста денежной массы, связанное, прежде всего, с сокращением притока капитала в условиях неизменной политики стерилизации, а также с политикой ЦБ и Минфина по стабилизации инфляции (консервативный-НнДвСн или быстрый-НнДнСн рост денежной массы).

При сохранении ориентации на массированное развитие сектора кредитования в этих условиях банки испытывают все большие трудности с получением фондирования для своей деятельности. Кроме того, нестабильность на глобальных финансовых рынках, а в последнее время и рост внешнеполитических рисков, время от времени приводят к резкому сокращению притока, или даже оттоку капитала из России, что сопровождается острыми кризисами ликвидности.

1. Макроэкономические риски II полугодия 2008 года. Сбербанк России. Неделя 25-30 августа. Сентябрь, 2008г.

2. Вчера банки на аукционах Банка России и Минфина заняли около 180 млрд. руб. КоммерсантЪ Daily. 03.09.2008 № 157, стр. 11.