Економіка/ Фінансові відносини

К.е.н. Якимчук Т.П., Мусієнко П.В.

Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНУ»

Прогнозування господарської діяльності гірничодобувних підприємств

 

Запорукою успішної господарської діяльності гірничодобувного підприємства є досконале вивчення чинників, які мають безпосередній вплив на виробничий процес. Умови сьогодення та активна участь підприємств у світовій торгівлі зумовлюють об’єктивну необхідність урахування непрямого впливу зовнішнього середовища на загальний результат діяльності. Використання комплексного кореляційно-регресійного та факторного аналізу створює можливості для прогностики на наступні періоди функціонування підприємства. На підставі спрогнозованих даних з'являються перспективи майбутнього розвитку. У зв’язку з цим всебічне дослідження компонентів зовнішнього впливу на господарську діяльність забезпечить формування превентивних заходів управління ризиками підприємницької діяльності.

Гірничодобувні підприємства України, що стрімко розвивалися останнім часом, почали активно впроваджувати багатофакторне прогнозування. Ґрунтуючись на результатах діяльності ПАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат", який має високу ринкову капіталізацію та виступає одним з лідерів даного сектору промисловості, доцільно здійснити побудову прогнозу обсягів його виробництва з урахуванням макроекономічних чинників.

Досліджуючи вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємства, необхідно обрати макроекономічні показники, що враховували б різноманітні аспекти, а саме: ВВП України (як найбільш важливий показник розвитку економіки країни); рівень безробіття України (як рестрикційний чинник зростання ВВП у зв’язку з неефективним використанням трудових ресурсів); інвестиції в основний капітал України (як джерело економічного зростання країни); сукупній державній борг України (як джерело коштів для фінансування державних потреб).

Екстраполяційному прогнозуванню економічного процесу передує попередній аналіз даних, зокрема виявлення аномальних спостережень. З огляду на неординарність обраних показників, задля уникнення спотворень прогнозу аномаліями, проведемо аналіз ряду динаміки за критерієм Ірвіна.

Таблиця 1

Розрахунок параметра аномальності

Показник

Рік

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

λi

0,18

0,11

0,10

0,83

0,02

0,12

0,30

0,44

0,31

0,33

0,19

0,27

0,11

0,05

 

Оскільки жодна з розрахованих величин λi (табл. 1) не перевищує табличного значення критерію Ірвіна (при n=15; α=0,05; λ=1,4), можемо зробити висновок з імовірністю р=0,95 про відсутність аномальних спостережень у часовому ряді. Отже, розрахунки можуть проводитись далі по первісним даним.

Розрахунок впливу макроекономічних показників на обсяг виробництва підприємства та значущості коефіцієнтів кореляції дозволив зробити наступні висновки: 

усі розраховані значення перевищують критичне, гіпотеза про рівність нулю цих коефіцієнтів відкидається з ймовірністю помилки α=0,05, тому дані коефіцієнти значущі;

зв'язок між обсягами виробництва та макроекономічними показниками в усіх випадках підсилюється іншими регресорами, що може свідчити про більше значення модуля частинного коефіцієнту кореляції над парним. Тобто обрані для моделі фактори мають якісносинергуючий вплив на результативну ознаку;

значення показників ВВП, інвестицій в основний капітал та сукупного боргу України мають достатньо тісний взаємозв’язок з обсягом виробництва.

Прогноз виробництва підприємства має виходити з прогнозування  регресорів, які включені до моделі. За рівнянням лінійної однофакторної регресійної моделі їх значення на наступні роки будуть такими (табл. 2).

Таблиця 2

Прогнозні значення показників розвитку країни

 

Рік

х1

х2

х3

х4

ВВП,       млн. грн.

Безробіття, млн. чол.

Інвестиції, млн. грн.

Сукупний борг, млн. грн.

2012

1181230

0,7138

219866

332552

2013

1266335

0,5699

235553

357412

2014

1351440

0,4260

251240

382272

 

Ґрунтуючись на отриманих даних, значення результативної ознаки, що передбачає попередній розрахунок довірчого інтервалу матиме вигляд (рис. 1).

Рис. 1. Прогнозні значення обсягу виробництва ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат"

 

Зростання обсягів виробництва підприємства детермінується прогнозованим збільшенням ВВП та зменшенням рівня безробіття. У свою чергу, прогнозоване збільшення інвестицій у основний капітал та прогнозоване збільшення сукупного боргу може негативно позначитися на виробничій діяльності підприємства.