Экономические науки/1. Банки и банковские системы

К.е.н. Коваленко В.В.

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»,м. Суми, Україна

Системна банківська криза: причини виникнення та наслідки її дії

Системний характер явищ, які здійснюють вплив на банківський сектор у цілому, на сьогодні виступають об’єктом теоретичних та емпіричних досліджень. Їх основною метою є з’ясування механізмів виникнення та розвитку системних ризиків у банківському секторі на підставі аналізу поведінки індикаторів, які попереджують виникнення фінансових проблем у банку або банківської кризи.

Заслуговують на увагу з цього питання наукові праці Бланка І.О. [1], Богомолова В.А.[32], Ковзанадзе І.К. [3], ], Мараховської К.А. [4], Терещенка О.[5].

Вибір стратегії для управління системною кризою повинен здійснюватися з врахуванням специфічних умов країни. До специфічних факторів країни належать такі причини кризи: макроекономічні умови та перспективи країни; фінансова позиція в банківській системі; ризик внутрішнього та зовнішнього поширення; доступність інструментів вирішення; форма власності у банківській системі та економічному секторі; кадрові проблеми; юридичні, регулятивні, судові та адміністративні рамки; традиції прозорості; політична узгодженість і якість керівництва. Зазначені фактори впливають на запровадження стратегій подолання кризи.

Останніми роками у світовій практиці з’явилося два діаметрально протилежних приклади виникнення криз. Банківські кризи виникли в країнах зі слабкою банківською системою, де банківська діяльність залежить від курсу національної валюти, хоча уряд має досить значну низку інструментів подолання кризи. Азіатська криза в основному відображала такі умови. Однак, кризи почалися і там, де банківські системи були відносно стабільними, доларизованими, але при цьому уряд мав обмежені інструменти їх подолання. Останні кризи у країнах Латинської Америки відображають саме такі умови [7,с.1-12].

Виходячи із вищезазначеного, можна спрогнозувати, що майбутні банківські кризи можуть виникати у вищенаведених ситуаціях, тому є можливість для розробки стратегій управління кризою, яка адаптована до місцевих умов економічного розвитку.

На нашу думку, будь-яка стратегія для управління системною банківською кризою повинна складатися з взаємопов’язаних компонентів:

Перший і найбільш терміновий компонент пов’язаний із гострою кризою ліквідності. Грошові зобов’язання банківської системи повинні бути стабілізовані шляхом обмеження депозитів та скорочення міжбанківських кредитних ліній, відновлення довіри до банків та захисту системи платежів.

Другий компонент - ліквідація некредитоспроможних та нежиттєздатних банків та відновлення банківської системи до рівня фінансової стабільності та прибутковості.

Третій компонент зосереджується на реорганізації NPLs (проблемні борги, прострочка за якими складає більше 90 днів) та операційній реструктуризації банківських позичальників. Зазначені компоненти тісно взаємопов’язані і їх виконання повинно бути ретельно узгодженим.

На наш погляд, управління складними системами є антикризовим на усіх етапах функціонування і розвитку, а вміння передбачати і розпізнавати кризу, яка наближається, повинне визначати ефективність управлінських рішень. Виходячи із вищезазначеного, доцільно виділити чинники, що зумовлюють виникнення системних банківських криз: фінансова глобалізація; зменшення обсягів виробництва; погіршення платоспроможності підприємств– позичальників; надмірна кредитна експансія під час тривалого економічного підйому; вплив інфляції на банківський сектор,різке коливання товарних цін; цін на фінансові активи процентних ставок; вплив зовнішньоекономічних чинників; недосконалість нагляду та регулювання банківської системи.

Отже, для подолання системної банківської кризи необхідна державна участь у реструктуризації банківської системи на проведення якої необхідні значні кошти із бюджету і державних позабюджетних фондів. Так, вартість подолання банківських криз склала (в % від ВВП): у США – 3-5; Норвегії – 3-4; Швеції - 4-5; Фінляндії – 4-6; Естонії – 1-2; Угорщині – 10-11; Мексиці – 12; Бразилії – 10; Чілі – 41; Аргентині – 55 [6].

Кожна країна повинна мати обраний власний специфічний набір індикаторів, який підлягає регуляторному моніторингу (фінансових, макроекономічних та інституційних змінних), від поведінки яких залежить стан банківського сектору та стійкість валютного курсу.

Література:

1. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента: В 2 т. Т. 1: Навчальне видання.- К.: Ника-Центр; Эльга, 2001.- 592 c.

2. Богомолов В.А., Богомолова А.В. Антикризисное регулирование экономики. Теория и практика: Учебное пособие: Навчальне видання.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 271 c.

3. Ковзанадзе І.К. Роль денежно-кредитной политики в преодолении последствий банковских кризисов.// Деньги и кредит. – 2003. - №2. – С. 45-48.

4. Мараховська К.А. Основи концепції антикризового керування підприємствами в Україні // Финансовая консультация (рус.).- 2001.- № 15.- C.37-40

5. Терещенко О. Антикризовий фінансовий менеджмент - "вимога нової економіки" // Ринок цінних паперів. Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (укр.).- 2004.- № 9.- C.25-33.

6. Financial Soundness Indicators: Analytical Aspects and Country Practices - Occasional Paper 212. - International Monetary Fund. - 2002. - P.3.

7. Woo, David "Two Approaches to Resolving Nonperforming Assets During Financial Crises," / David Woo, // IMF Working Paper/ - March, 2000. – Vol. – pp. 1-42.