Современные информационные технологи/2Вычислительная техн. и програм.

Степова Т.О., Юшко Д.П., Мерінов І.В.

РЕАЛІЗАЦІЯ ТОРГОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА ОСНОВІ ПОЄДНАННЯ СТРАТЕГІЙ ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКОВОЇ СИТУАЦІЇ У АВТОМАТИЗОВАНІЙ ТОРГОВІЙ СИСТЕМІ

З початком 90-х років, провідні міжнародні біржі, що успішно використовували комп'ютерні технології, інтенсивно займаються впровадженням електронного трейдингу. І саме фондові біржі продемонстрували вибухове зростання капіталізації Internet-компаній. Сьогодні спостерігається бурхливе зростання on-line торговельних систем. Підвищилася не тільки швидкість доступу, але й швидкість обороту капіталу. Ринки стали динамічнішими, структурованими, більш ліквідними [2].

Метою є ефективне прогнозування ринкової ціни на основі поєднання стратегії відкату швидкої ковзкої середньої від повільної та стратегії «Золотий хрест». Дослідження супроводжується розробкою механічного експерта, що проводить торгові операції на ринку відповідно до стратегій.

Для першої стратегії як сигнал на відкриття довгих позицій використовується відскок швидкої 20-денної середньої експоненціального типу від повільної 50-денної експоненціальної середньої. Виявлення сигналу досягається перевіркою послідовного виконання наступних п’яти умов: перетин швидкою середньою повільної; вихід швидкої середньої з процентної зони довкола повільної середньої; вхід швидкої середньої в процентну зону не пізніше заданого інтервалу; протягом заданого інтервалу, середня лишається в процентній зоні, не перетинаючи її крайньої межі (для довгих позицій – це нижня межа); рух швидкої середньої в напрямку тотожному тенденції повільної середньої.

Стратегія «Золотий хрест» виконується за сигналами стохастика при наявності відповідного сигналу на перетині 200-денної та 50-денної середніх – так званого «Золотого хреста», що свідчить про висхідний тренд.

Для відкриття позиції на покупку, на попередніх проміжках часу останній перетин 200-денної та 50-денної середніх повинен бути «Золотим хрестом». Тоді сигналами на покупку буде слугувати перетин головною лінією стохастика рівня перепроданості знизу вверх.

Сигналами слугують: перетин головною лінією стохастика рівня перекупленості зверху вниз; спуск головної лінії стохастика нижче рівня перепроданості до заданого користувачем рівня.

Для тестування торгового експерту було обрано проміжок часу з 1 січня 2009 року до 1 січня 2010 року, валютну пару GBPUSD та графік з періодом Н4.

Остаточні результати тестування комп’ютерної програми на часовому проміжку від 1 січня 2009 року до 1 січня 2010 року на валютній парі GBPUSD з періодом 4Н. З точки зору прибутковості, експерт показав прекрасні результати. Прибуток становив 30485.02 $ за 31 операцію.

На основі тестування програми визначено ефективність поєднання стратегій «Золотий хрест» та відкату швидкої середньої від повільної.

Стратегії «Золотого хреста» та відкату швидкої середньої від повільної засновані на аналізі ринкової ситуації такими трендовими індикаторами як ковзкі середні. Таким чином, зважаючи на неточність даних індикаторів, ефективна реалізація потребує фільтрації сигналів. При поєднанні даних стратегій, ковзкі середні кожної відсіюють неточні сигнали іншої, таким чином досягається максимальна прибутковість, але кількість операцій за рік є доволі незначна.

Література:

1. Джеффри Оуэн Каи, Донна Л. МакКормик Энциклопедия торговых стратегий /Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 400 с.

2. Дубовой В.М. Моделювання систем контролю та керування. Навчальний посібник. – Вінниця, ВНТУ, 2005. – 176 с.

3. Пейтел Э., Пейтел. П. Internet-трейдинг. Полное руководствою. – М.: Издательский дом „Вильямс”, 2003. – 320 с.