Экономические науки / 1. Банки и банковская система

К.ф.н. Зиновьева Е.Г.

Студентка Котова Т.И.

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова

Управление кредитным риском ОАО «Сбербанк России»

Для ОАО «Сбербанк России» наиболее значимым видом риска является кредитный риск. Управлению им, а также контролю качества кредитного портфеля уделяется особое внимание.

Сбербанк России вводит дополнительные меры по эффективному управлению рисками:

– изменение критериев устойчивости бизнеса клиентов применительно к деятельности в сложных условиях;

– усиление обеспеченности кредитов:

– повышение уровня и качества контроля со стороны Сбербанка России за ответственным поведением собственников и менеджмента путем введения дополнительных условий и ограничений на деятельность заемщика.

Для этого Сбербанк России усиливает внимание:

– к источникам погашения и их надежности;

– к уровню текущей ликвидности клиента;

– к уровню долговой нагрузки;

– к качеству и ликвидности обеспечения;

– к адекватности финансовых планов и действий заемщиков относительно резко изменившихся внешних условий;

– к консервативности подходов в прогнозах платежеспособности клиентов;

– к мониторингу ссудной задолженности для ранней диагностики потенциальных проблем у заемщиков.

ОАО «Сбербанк России» применяет следующие основные методы управления кредитными рисками:

1) предупреждение кредитного риска путем идентификации, анализа и оценки потенциальных рисков на стадии, предшествующей проведению операций;

2) ограничение кредитного риска путем установления лимитов и/или ограничений;

3) мониторинг и контроль уровня кредитного риска;

4) формирование адекватных резервов и соответствующее структурирование сделок в целях минимизации кредитного риска.

В ОАО «Сбербанк России» проводится оценка влияния потенциального изменения макроэкономических факторов на совокупный кредитный риск путем использования метода сценарного анализа. Моделирование макроэкономических сценариев осуществляется на основе прогнозов изменения макроэкономических показателей и оценки их потенциального влияния на показатели кредитного риска: уровень просроченной задолженности, удельный вес проблемной задолженности в портфеле (NPL), нормативный и созданный резерв.

Кредитный риск корпоративных клиентов. В 2013 году ОАО «Сбербанк России» внедрил новую систему оценки кредитного риска корпоративных клиентов, основанную на статистике дефолтов заемщиков и интегрированную в процесс принятия решения о выдаче кредита заемщикам среднего и крупного бизнеса, а также крупнейшим клиентам.

В 2012 году ОАО «Сбербанк России» решал задачу построения систем формализованной оценки кредитного риска. Эти системы позволят корректно и в явном виде оценить ожидаемый уровень кредитного риска, который складывается из риска клиента (вероятность дефолта) и риска транзакции (потери в случае дефолта). В Банке утверждены методика оценки вероятности дефолта контрагентов и модель оценки уровня потерь при дефолте.

В целях сокращения проблемных активов корпоративных клиентов Банк проводит работу по следующим основным направлениям:

– профилактика и предотвращение образования проблемной задолженности на ранней стадии, в том числе на этапе задержки платежа не более чем на 30 дней;

– изменение процедур работы с залогами и стандартов кредитной и обеспечительной документации;

– внедрение бизнес-процессов для всех сегментов проблемных должников как по «индивидуальной» модели сбора крупной задолженности, так и по «конвейерной» модели сбора задолженности по малым ссудам с внедрением соответствующих IT-решений.

Кредитный риск субъектов малого бизнеса. В 2011 году Банк внедрил новые инструменты управления кредитным риском субъектов малого предпринимательства, что позволило стандартизовать и упростить процедуру анализа рисков, обеспечить качественную оценку принимаемого риска и ускорить процесс принятия решения по кредитным сделкам.

В рамках технологии кредитования «Кредитная фабрика» ОАО «Сбербанк России» применяет комплексный анализ субъектов малого предпринимательства, относимых к микробизнесу, в том числе осуществляется скоринговая оценка собственника бизнеса и рейтинговая оценка финансовых показателей бизнеса.

В 2013 году начала активно развиваться технология кредитования «Кредитный конвейер», позволяющая проводить качественный анализ заемщиков с присвоением кредитных рейтингов по более сложным кредитным сделкам (для субъектов малого предпринимательства с годовой выручкой до 60 млн. руб.). В рамках данной технологии внедрена новая система полномочий по проведению финансового анализа и принятию решений по кредитным сделкам.

Банком активно внедряются новые подходы для оценки рисков представителей сегмента малого бизнеса с годовой выручкой свыше 150 млн. руб., основанные на оценке вероятности дефолта контрагента и единой системе рейтингов.

Централизация процедур принятия решения позволяет Банку формировать высококачественный портфель кредитов субъектам малого бизнеса.

Кредитный риск частных клиентов. Активный рост розничного кредитного портфеля диктует новые требования к организации работы с кредитным риском физических лиц. Основной задачей является удержание низкой доли проблемной задолженности при плановом росте объемов розничного кредитования.

Банк осуществляет непрерывный мониторинг качества розничного кредитного портфеля в разрезе подразделений и в разрезе основных кредитных продуктов. При выявлении повышенной концентрации риска в каком-либо сегменте существующие проблемы локализуются, принимаются меры по снижению уровня риска, разрабатываются рекомендации для предотвращения и снижения вероятности возникновения аналогичных проблем.

В течение 2011 года Сбербанк проводил работу с просроченной задолженностью частных клиентов по следующим ключевым направлениям:

– централизация сбора просроченной задолженности с целью повышения эффективности процесса взыскания;

– использование рыночных инструментов, включая взаимодействие с коллекторскими агентствами;

– автоматизация взыскания для учета всех кредитных обязательств клиентов, допустивших образование просроченной задолженности;

– построение централизованной системы контроля за процессом взыскания и его эффективностью.