Економічні науки / 1. Банки і банківська система
 
К.е.н., доц. докторант Кузьмак О.М.
Тернопільський національний економічний університет
Стратегія розвитку банківського ризик-менеджменту

Ризики на сьогоднішньому етапі є умовою функціонування будь-якого господарюючого суб’єкта. Що стосується банківського сектору, то тут ризикам притаманна додаткова специфіка, яка спонукає до виокремлення ризик-менеджменту в самостійний напрям комплексної системи управління. Так, наведемо основні фактори, що визначають галузеву специфіку ризиків:

По-перше, більш висока ступінь ймовірності настання ризиків визначається характером статутної діяльності банківських установ, а саме їх професійною орієнтацією на роботу в якості посередника на фінансовому ринку. Від інших ринків його відрізняє менша ступінь стабільності та інформаційної прозорості, що автоматично підвищує невизначеність результатів відповідних операцій для всіх його учасників. В сучасних умовах додатковим фактором посилення фінансових ризиків стало масове використання комп’ютерних технологій, що різко прискорило мобільність фінансових ресурсів.

По-друге, на ймовірність настання ризиків в банківському секторі негативно впливає велика залежність банківських установ від різноманітних факторів макросередовища, особливо від економічної політики держави. Навіть якщо зміни не впливають безпосередньо на банківський сектор, вони впливають на діяльність хоча б однієї з клієнтських груп або постійних партнерів з інших сфер діяльності. В результаті банк стикається з новими фінансовими ризиками.

По-третє, для банківської діяльності характерна наявність потенційних протирічь між підрозділами.

По-четверте, частина банківських ризиків в централізованому порядку регулюється державою в особі Національного банку України. Так, в більшості країн діють обмеження великих кредитних ризиків, максимального розміру деяких залучених ресурсів, тощо. Таке регулювання забезпечує підвищення фінансової надійності банку і направлене на захист інтересів перш за все клієнтів.

Розглянуті галузеві особливості ризик-менеджменту визначають необхідність розробки та реалізації спеціальної стратегії. Так, стратегія ризик-менеджменту виступає в якості одного з напрямів поведінки банківської установи [1, с.6]. Вона визначає загальну готовність до прийняття ризиків, а також стратегічні пріоритети в області організації управління ними. При виборі варіанту загальної орієнтації стратегії ризик-менеджменту необхідно враховувати внутрішні та зовнішні фактори. Одним з важливих зовнішніх факторів є поточна та перспективна кон’юнктура банківських ринків та загальна ситуація в економіці. Як і інші ринки, ринок банківських послуг розвивається циклічно, переживаючи підняття і падіння попиту на банківські послуги. Саме тому, очевидним є той факт, що банки не можуть ігнорувати такої ситуації, оскільки від цього залежатимуть їх фінансові результати. Тому для покращення ринкової кон’юнктури необхідні більш активні варіанти стратегії.

Також при розробці стратегії банківського ризик-менеджменту необхідно враховувати відносини з конкурентами, питому вагу постійних клієнтів. До внутрішніх факторів, які впливатимуть на вибір стратегії ризик-менеджменту можна віднести перш за все загальну стратегію ринкової поведінки банку.

Специфіка стратегії вітчизняних банків полягає у наступному:

- неможливість розробки довгострокової стратегії через недостатню стабільність макросередовища і слабку прогнозованість державної фінансової політики;

- обмежену масштабність стратегічних цілей через недостатність ресурсного забезпечення у більшості банків (насамперед, фінансового та інформаційного);

- більш високу ймовірність помилок у процесі розробки та реалізації стратегії внаслідок відсутності достатнього досвіду роботи на ринку (не більше 14 - 20 років).

Розглянуті галузеві особливості ризик-менеджменту визначають необхідність розробки та реалізації спеціальної стратегії, яка формулює пріоритети у цій сфері й основні підходи до досягнення поставлених цілей.

На нашу думку основою стратегії управління ризиками в банку також може стати система стратегічних лімітів. При чому стратегічні ліміти визначають, як обмеження з інвестування активів і залучення фінансових ресурсів, що забезпечать обмеження ризиків банку з різних напрямків діяльності величиною виділених для цих цілей власних коштів. Стратегічні ліміти, з нашої точки зору, повинні встановлюватися з урахуванням планованого рівня ризику тих чи інших угод та операцій, який повинен оцінюватися на основі історичних даних і професійних розрахунків можливих змін умов функціонування банківської установи.

При цьому стратегічні ліміти повинні бути невід’ємною частиною стратегії розвитку банку в цілому і передбачати стратегічні альтернативи, які дозволятимуть розрахувати суму коштів необхідних для покриття ризиків, для реалізації стратегічної альтернативи. Очевидно якщо виявиться, що власних коштів недостатньо, то існують два шляхи: вибрати менш ризиковий варіант розвитку або збільшити власний капітал. В іншому випадку стратегія банку буде не збалансованою.

Література

1. Алавердов А.Р. Стратегический менеджмент в банке / А.Р. Алавердов. – М.: Московская финансово–промышленная академия. – 2005. – 157 с.;

2. Валравен К.Д. Управление рисками коммерческого банка / К.Д. Валравен. – Вашингтон: Институт экономического развития Мирового банка, 1993. – 94 с.;

3. Иода Е.В. Классификация банковских рисков и их оптимизация. / Е.В. Иода, Л.Л. Мешкова. – Тамбов, 2002. – 120с.