Левицької Віоли Василівни група ФП-55

Оцінка банківських ризиків в Україні

У міжнародній банківській практиці процес управління ризиками розглядається як ключовий напрямок банківського менеджменту.

Метою статті є вивчення ризиків сучасної банківської системи та проблем управління ними.

В економічній літературі та практиці термін «ризик» вживається досить часто і залежно від контексту в це поняття вкладається різний зміст, оскільки визначення ризику багатогранне. За визначенням економічної енциклопедії С.В. Мочерного [1], ризик – це атрибут прийняття рішення у ситуації невизначеності. Для НБУ ризик – це ймовірність того, що події, очікувані або неочікувані, можуть мати негативний вплив на капітал та/або надходження банку [2].

Проблемам банківських ризиків присвячено багато наукових праць і досліджень, в яких наведено різноманітні класифікації ризиків взагалі та, зокрема, ризиків, що притаманні банківській діяльності [3].

Існують різні підходи до класифікації ризиків. Так, О.Л. Устенко до ризиків, що пов'язані із вкладенням капіталу відносить ризики втраченої вигоди і ризики зниження дохідності. До складу останніх О.Л. Устенко відносить процентні і кредитні ризики, які тісно пов'язані між собою, до того ж кредитні ризики включають біржові та селективні ризики, а також ризики ліквідності та банкрутства [4] .

Деякі фахівці, проводячи класифікацію ризиків, виділяють виробничий, фінансовий (кредитний), інвестиційний і ринковий ризики.

На мою думку, банк у своїй повсякденній діяльності зазнає таких ризиків: ліквідності, кредитний, валютний, процентний. Розглянемо кожний із цих ризиків.

Ризик ліквідності пов'язаний зі змінами процентних ставок та інших елементів ринку, результатом яких може стати втрата банком ліквідності.

Кредитний ризик – це ризик неповернення клієнтом банку кредиту і відсотків за ним відповідно до у мов кредитного договору

На мій погляд, обов'язковим елементом системи управління кредитними ризиками є створення внутрішньої служби, яка б здійснювала періодичні перевірки процесу кредитування, оцінюючи розміри окремих і сукупних ризиків.

Валютний ризик являє собою можливість втрат банку від непередбаченої зміни валютних курсів [5].

Ризик зміни відсоткових ставок визначається ймовірністю того, що середня ставка за залученими коштами банку протягом періоду дії може перевищити середню відсоткову ставку за активами, що в багатьох випадках веде до збитків банку.

Отже, вплив широкого кола банківських ризиків підриває надійність банків і рівень довіри населення до банківської системи, що, в свою чергу, збільшує рівень ризиків депозитних операцій банків та може призвести до небезпеки переведення рахунку клієнта до іншого банку чи дострокового вилучення вкладу.

Література

1. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Том 3. Відп. рєд. С.В. Мочерний - К.: «Академія», 2002.

2. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України затв. постановою Правління НБУ №361 від 2.08.2004 року.

3. Вітлінський В.В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком / В.В. Вітлінський, П.І. Верченко. - К.: КНЕУ,2000. - 292 с.

4. Ющенко В.А. Управління валютними ризиками: Навч. посібник / В.А.Ющенко, В.І. Міщенко. - К.: Знання, 1 998. - 444 с.

5. Банківські ризики: теорія та практика управління: Монографія / Л.О. Примостка. О.В. Лисенок, 0.0. Чуб та ін. - К.: КНЕУ, 2008. - 456 с.