О. П. Буряк

Види та класифікації банківських криз

За останні роки все частіше спостерігається тенденція до збільшення економічної та політичної нестабільності як на національному, регіональному, так і на глобальному рівнях. Відповідно банківські системи, які акумулюють політичні, макроекономічні та інституціональні ризики, в умовах зростаючої нестабільності опиняються в несприятливому стані.

Тому важливість аналізу видів та класифікації кризи банківської системи витікає не лише з особливостей функціонування банківської системи, а й з її значимості як для економіки та фінансової системи держави загалом, так і безпосередньо для кожного її суб’єкта.

За своєю сутністю класифікації економічних явищ і процесів є формою прояву, аналізу та методом наукового дослідження. А найважливішим для проведення класифікації є правильне визначення класифікаційних ознак. Класифікація банківських криз залишається питанням відкритим, не дивлячись на те, що інтерес вчених до цієї проблеми постійно зростає.

Т. Леттер [2, с. 17] за ознакою стадії кризового процесу поділяє банківські кризи на два види: кризи економічних результатів і кризи політичних передумов. За економічними результатами банківські кризи доцільно класифікувати на кредитні і фінансові. Кредитна криза – це криза в галузі банківських кредитів і виражається у різкому скороченні обсягів банківських кредитів (інвестиційних, споживчих, іпотечних тощо). Своєю чергою фінансова банківська криза – це різке погіршення показників внутрішніх фінансів банку. Що стосується класифікації за політичними умовами появи, то банківські кризи поділяють на: протекціоністські і реформаційні. При цьому зазначимо, що зазвичай, ці кризи стосуються перехідних до ринку економічних систем.

А. Г. Грязнова [3, с. 9] виділяє 4 види банківських криз: кон’юнктурні, фінансові, економічні (структурні), політизовані. Перші стосуються країн, які є лідерами в галузі експорту фінансових інновацій (США та ін.). Другі властиві для країн, в яких фінансові ринки розвиваються. Треті – це кризи в країнах Центральної та Східної Європи, а четверті стосуються країн, які виникли на місці республік колишнього СРСР.

М. Матовников пропонує класифікацію криз за інфляційно-девальваційною ознакою [4, с. 34] і виокремлює: постінфляційну, постстабілізаційну і постдевальваційну банківські кризи.

На системні і локальні або часткові банківські кризи поділяють С. Реверчук та А. Ковалюк. На думку авторів, системна банківська криза – це стрімке і масштабне погіршення якості активів значної кількості комерційних банків під впливом несприятливих макроекономічних, інституційних і регулятивних чинників, що унеможливлює банківську систему виконувати свої функції [5, с. 14]. До локальних банківських криз належать кризи на міжбанківському кредитному ринку, іпотечному ринку, ринку ліквідності, ринку автокредитів, ринку споживчих кредитів тощо.

Аналізуючи вид макроекономічних банківських криз О. Чуб [6], виділяє окремо дефолтні для держави банківські кризи, які характеризуються повномасштабною бюджетно-фінасовою дестабілізацією, і відповідно недефолтні банківські кредити.

В економічній літературі також зустрічається поділ банківських криз на системні, групові та індивідуальні [3, с. 63]. Також зустрічається поділ банківських криз за критерієм жорсткості наслідків на жорсткі та стандартні (м’які) [7, с. 23]. Окрім того, існує досить умовна класифікація банківських криз за ознакою їх структурної складності або компонування: проста, подвійна і потрійна. Проста характеризується загрозами банківській системі, але не містить валютної і боргової складової. Подвійна (складна) – це банківська криза, яка поширюється на її валютний або борговий сектори. [1, с. 227-228]. І потрійна банківська криза – це така банківська криза, яка охоплює власне банки, валюту і заборгованість. А боргова банківська криза – це криза заборгованості приватних позичальників перед банками.

В реальному житті «чистих» банківських криз не буває, кожна банківська криза є поєднанням різних видів, але ця класифікація необхідна при формуванні антикризової стратегії держави.

Література:

1. Барановський О.І. Фінансові кризи: передумови, наслідки та шляхи запобігання : [монографія] / Барановський О.І. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 754 с.

2. Леттер Тони. Причины банковских кризисов и управление ими. – Лондон: Банк Англии, 1997. – 47 с.

3. Реструктуризование кредитных организаций в зарубежных странах : Учебник / под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой, В. М. Новиковой. – М. : "Финансы и статистика" , 2000. – 416 с.

4. Матовников М. Операции банковской системы в период денежной стабилизации. – М., 2001. - 286 с.

5. Реверчук С.К. Банківські кризи у відтворювальних процесах глобалізованої економіки / С.К. Реверчук, А.О. Ковалюк // Вісник Київського національного ун-ту імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 111. – С.13-15.

6. Чуб О. О. Банки в глобальній економіці : монографія / О. О. Чуб. – К. : КНЕУ, 2009. – 340 с.

7. Зарицька І. Передумови та особливості прояву сучасної банківської кризи/ Зарицька І. // Вісник НБУ – 2009. - №6. – с. 20-29.