Экономические науки / 1

Экономические науки / 1.Банки и банковская система

PhD, доцент Джарикбаева Д.Т.

АО «Университет НАРХОЗ», Казахстан

Национальный ‏ㅤ банк‏ Республики ‏ㅤ Казахстан, как инструмент регулирования ‏ㅤ и ‏ㅤ поддержания ‏ㅤ ликвидности ‏ㅤ банков второго уровня. ‏ㅤ

На

Для ‏ㅤ регулирования ‏ㅤ ликвидности ‏ㅤ коммерческих ‏ㅤ банков ‏ㅤ центральные ‏ㅤ банки ‏ㅤ стран ‏ㅤ устанавливают ‏ㅤ ограничения ‏ㅤ на ‏ㅤ обязательства ‏ㅤ банка, ‏ㅤ ведется ‏ㅤ особый ‏ㅤ контроль ‏ㅤ за ‏ㅤ выдачей ‏ㅤ крупных ‏ㅤ ссуд, ‏ㅤ предусматриваются ‏ㅤ ограничения ‏ㅤ предела ‏ㅤ задолженности ‏ㅤ одного ‏ㅤ заемщика, ‏ㅤ создания ‏ㅤ системы ‏ㅤ рефинансирования ‏ㅤ коммерческих ‏ㅤ банков ‏ㅤ и ‏ㅤ обязательного ‏ㅤ резервирование ‏ㅤ части ‏ㅤ привлеченных ‏ㅤ средств, ‏ㅤ контролируется ‏ㅤ процентная ‏ㅤ политика ‏ㅤ банка, ‏ㅤ а ‏ㅤ также ‏ㅤ операции ‏ㅤ проводимые ‏ㅤ с ‏ㅤ ценными ‏ㅤ бумагами ‏ㅤ на ‏ㅤ рынке. ‏ㅤ

В ‏ㅤ Республике ‏ㅤ Казахстан ‏ㅤ органом, ‏ㅤ выполняющий ‏ㅤ роль ‏ㅤ регулятора ‏ㅤ денежно-кредитной ‏ㅤ системы ‏ㅤ является ‏ㅤ Национальный ‏ㅤ банк ‏ㅤ РК. ‏ㅤ ‏ㅤ Основная ‏ㅤ цель ‏ㅤ регулятора ‏ㅤ заключается ‏ㅤ в ‏ㅤ том, ‏ㅤ чтобы ‏ㅤ обеспечить ‏ㅤ стабильную ‏ㅤ и ‏ㅤ эффективную ‏ㅤ работу ‏ㅤ банковской ‏ㅤ системы ‏ㅤ в ‏ㅤ целом. ‏ㅤ

Во ‏ㅤ время ‏ㅤ мирового ‏ㅤ кризиса ‏ㅤ банковская ‏ㅤ система ‏ㅤ Республики ‏ㅤ Казахстан ‏ㅤ претерпела ‏ㅤ огромные ‏ㅤ изменения ‏ㅤ и ‏ㅤ понесла ‏ㅤ большие ‏ㅤ потери, ‏ㅤ поэтому ‏ㅤ в ‏ㅤ настоящее ‏ㅤ время ‏ㅤ банковская ‏ㅤ система ‏ㅤ находится ‏ㅤ на ‏ㅤ стадии ‏ㅤ медленного ‏ㅤ развития. ‏ㅤ В ‏ㅤ связи ‏ㅤ с ‏ㅤ этим, ‏ㅤ государство ‏ㅤ считает ‏ㅤ необходимым ‏ㅤ усовершенствовать ‏ㅤ методы ‏ㅤ управления ‏ㅤ банковской ‏ㅤ системы, ‏ㅤ а ‏ㅤ также ‏ㅤ и ‏ㅤ ее ‏ㅤ деятельности. ‏ㅤ В ‏ㅤ настоящее ‏ㅤ время ‏ㅤ старые ‏ㅤ бизнес-модели ‏ㅤ подвергаются ‏ㅤ исправлениям ‏ㅤ и ‏ㅤ создаются ‏ㅤ новые ‏ㅤ модели. ‏ㅤ Внедряют ‏ㅤ все ‏ㅤ более ‏ㅤ новые ‏ㅤ методы ‏ㅤ и ‏ㅤ модели ‏ㅤ оценки ‏ㅤ финансового ‏ㅤ состояния ‏ㅤ ‏ㅤ банковской ‏ㅤ системы. ‏ㅤ ‏ㅤ Комитет ‏ㅤ финансового ‏ㅤ надзора ‏ㅤ Национального ‏ㅤ Банка ‏ㅤ РК ‏ㅤ и ‏ㅤ Национальным ‏ㅤ Банком ‏ㅤ улучшаются ‏ㅤ и ‏ㅤ одобряются ‏ㅤ нормативные ‏ㅤ акты, ‏ㅤ разрабатывается ‏ㅤ концепция ‏ㅤ расчета ‏ㅤ пруденциальных ‏ㅤ нормативов. ‏ㅤ

Для ‏ㅤ расчета ‏ㅤ пруденциальных ‏ㅤ нормативов ‏ㅤ банки ‏ㅤ второго ‏ㅤ уровня ‏ㅤ РК ‏ㅤ пользуются ‏ㅤ указаниями ‏ㅤ «Инструкции ‏ㅤ о ‏ㅤ нормативных ‏ㅤ значениях ‏ㅤ и ‏ㅤ методике ‏ㅤ расчетов ‏ㅤ пруденциальных ‏ㅤ нормативов ‏ㅤ для ‏ㅤ банков ‏ㅤ второго ‏ㅤ уровня» ‏ .

Казахстанские ‏ㅤ банки ‏ㅤ для ‏ㅤ оценки ‏ㅤ ликвидности ‏ㅤ применяют ‏ㅤ следующие ‏ㅤ коэффициенты: ‏ㅤ коэффициент ‏ㅤ текущей ‏ㅤ ликвидности ‏ㅤ банка ‏ㅤ k4; ‏ㅤ коэффициент ‏ㅤ срочной ‏ㅤ ликвидности ‏ㅤ банка ‏ㅤ ‏ㅤ k4-1, ‏ㅤ k4-2 ‏ㅤ и ‏ㅤ k4-3; ‏ㅤ коэффициент ‏ㅤ срочной ‏ㅤ валютной ‏ㅤ ликвидности ‏ㅤ k4-4, ‏ㅤ k4-5, ‏ㅤ k4-6 ‏. ‏ㅤ Каждый ‏ㅤ из ‏ㅤ показателей ‏ㅤ выполняет ‏ㅤ свои ‏ㅤ определенные ‏ㅤ функции, ‏ㅤ но ‏ㅤ и ‏ㅤ показывает, ‏ㅤ как ‏ㅤ банк ‏ㅤ может ‏ㅤ быть ‏ㅤ ликвидным ‏ㅤ и ‏ㅤ платежеспособным ‏ㅤ на ‏ㅤ данный ‏ㅤ момент ‏ㅤ и ‏ㅤ ‏ㅤ в ‏ㅤ какой ‏ㅤ мере ‏ㅤ банк ‏ㅤ стабильный ‏ㅤ и ‏ㅤ устойчивый ‏ㅤ в ‏ㅤ условиях ‏ㅤ рыночной ‏ㅤ экономики.

Повышения ‏ㅤ норм ‏ㅤ к ‏ㅤ выполнению ‏ㅤ банкам ‏ㅤ второго ‏ㅤ уровня ‏ㅤ пруденциальных ‏ㅤ нормативов ‏ㅤ подходят ‏ㅤ запросам ‏ㅤ рынка ‏ㅤ и ‏ㅤ могут ‏ㅤ допустить ‏ㅤ банкам ‏ㅤ второго ‏ㅤ уровня ‏ㅤ быть ‏ㅤ более ‏ㅤ стабильным ‏ㅤ и ‏ㅤ менее ‏ㅤ чувствительным ‏ㅤ к ‏ㅤ дальнейшим ‏ㅤ финансовым ‏ㅤ кризисам. ‏ㅤ ‏ㅤ Чтобы ‏ㅤ соответствовать ‏ㅤ новым ‏ㅤ запросам ‏ㅤ рынка, ‏ㅤ банкам ‏ㅤ нужно ‏ㅤ будет ‏ㅤ модифицировать ‏ㅤ свои ‏ㅤ бизнес-модели, ‏ㅤ а ‏ㅤ контрольным ‏ㅤ органам ‏ㅤ надо ‏ㅤ разработать ‏ㅤ и ‏ㅤ проводить ‏ㅤ меры ‏ㅤ по ‏ㅤ принятию ‏ㅤ более ‏ㅤ эффективных ‏ㅤ методов ‏ㅤ оценки ‏ㅤ нормативов ‏ㅤ достаточности ‏ㅤ капитала ‏ㅤ и ‏ㅤ ликвидности, ‏ㅤ содержащие ‏ㅤ в ‏ㅤ себе ‏ㅤ количественную ‏ㅤ и ‏ㅤ качественную ‏ㅤ характеристики ‏ㅤ данных ‏ㅤ коэффициентов.

Базельский ‏ㅤ комитет ‏ㅤ для ‏ㅤ оценки ‏ㅤ устойчивости ‏ㅤ банков ‏ㅤ ввел ‏ㅤ два ‏ㅤ норматива ‏ㅤ ликвидности: ‏ㅤ показателя ‏ㅤ краткосрочной ‏ㅤ ликвидности ‏ㅤ (LGR) ‏ㅤ и ‏ㅤ показателя ‏ㅤ чистого ‏ㅤ стабильного ‏ㅤ фондирования ‏ㅤ (NSFR), ‏ㅤ которые ‏ㅤ будут ‏ㅤ внешними ‏ㅤ указателями ‏ㅤ стабильности ‏ㅤ банков ‏ㅤ на ‏ㅤ случай ‏ㅤ возникновения ‏ㅤ дефицитных ‏ㅤ проблем ‏ㅤ с ‏ㅤ ликвидностью.

1. ‏ㅤ Показатель ‏ㅤ краткосрочной ‏ㅤ ликвидности ‏ㅤ (liquidity ‏ㅤ coverage ‏ㅤ ratio ‏ㅤ - ‏ㅤ LCR), ‏ㅤ дает ‏ㅤ возможность ‏ㅤ оценить ‏ㅤ может ‏ㅤ ли ‏ㅤ банк, ‏ㅤ при ‏ㅤ развитий ‏ㅤ стрессовых ‏ㅤ ситуации, ‏ㅤ продолжить ‏ㅤ свою ‏ㅤ деятельность ‏ㅤ в ‏ㅤ течении ‏ㅤ 30 ‏ㅤ дней. ‏ㅤ Значение ‏ㅤ данного ‏ㅤ коэффициента ‏ㅤ не ‏ㅤ должно ‏ㅤ быть ‏ㅤ менее ‏ㅤ 100% ‏ㅤ и ‏ㅤ по ‏ㅤ усмотрению ‏ㅤ надзорного ‏ㅤ органа ‏ㅤ этот ‏ㅤ ‏ㅤ показатель ‏ㅤ может ‏ㅤ быть ‏ㅤ увеличен. ‏ㅤ Эти ‏ㅤ нормативы ‏ㅤ должны ‏ㅤ соблюдаться ‏ㅤ постоянно. ‏ㅤ Коэффициент ‏ㅤ LCR ‏ㅤ рассчитывается ‏ㅤ по ‏ㅤ формуле:

‏ㅤ ‏ㅤ ‏ㅤ ‏ㅤ ‏ㅤ ‏ㅤ ‏ㅤ ‏ㅤ ‏ㅤ ‏ㅤ ‏ㅤ ‏ㅤ ‏ㅤ ‏ㅤ (12)

Для ‏ㅤ конкретного ‏ㅤ банка ‏ㅤ ‏ㅤ чтобы ‏ㅤ определить ‏ㅤ этот ‏ㅤ коэффициент, ‏ㅤ необходимо ‏ㅤ вычислить ‏ㅤ объем ‏ㅤ высоколиквидных ‏ㅤ активов, ‏ㅤ которыми ‏ㅤ располагает ‏ㅤ банк, ‏ㅤ а ‏ㅤ также ‏ㅤ объем ‏ㅤ оттока ‏ㅤ ликвидности ‏ㅤ согласно ‏ㅤ результатам ‏ㅤ проведенного ‏ㅤ стресс-тестирования. ‏ㅤ Согласно ‏ㅤ требованиям ‏ㅤ Базеля ‏ㅤ III, ‏ㅤ высоколиквидные ‏ㅤ активы ‏ㅤ делятся ‏ㅤ на ‏ㅤ две ‏ㅤ категории: ‏ㅤ активы ‏ㅤ 1-го ‏ㅤ и ‏ㅤ 2-го ‏ㅤ уровня ‏. ‏ㅤТакже ‏ㅤ предполагается, ‏ㅤ что ‏ㅤ расчет ‏ㅤ по ‏ㅤ коэффициенту ‏ㅤ LCR ‏ㅤ ‏ㅤ должен ‏ㅤ вестись ‏ㅤ в ‏ㅤ одной ‏ㅤ валюте, ‏ㅤ но ‏ㅤ в ‏ㅤ некоторых ‏ㅤ банках ‏ㅤ могут ‏ㅤ быть ‏ㅤ высоколиквидные ‏ㅤ активы ‏ㅤ в ‏ㅤ других ‏ㅤ валютах. ‏ㅤ В ‏ㅤ силу ‏ㅤ того, ‏ㅤ что ‏ㅤ ‏ㅤ при ‏ㅤ стресс-тестировании ‏ㅤ они ‏ㅤ обязаны ‏ㅤ учесть ‏ㅤ тот ‏ㅤ факт, ‏ㅤ когда ‏ㅤ на ‏ㅤ внешние ‏ㅤ валютные ‏ㅤ рынки ‏ㅤ может ‏ㅤ быть ‏ㅤ ограничен ‏ㅤ доступ ‏ㅤ во ‏ㅤ время ‏ㅤ кризисной ‏ㅤ ситуации, ‏ㅤ а ‏ㅤ также ‏ㅤ могут ‏ㅤ увеличиваться ‏ㅤ разрывы ‏ㅤ их ‏ㅤ ликвидности ‏ㅤ при ‏ㅤ резких ‏ㅤ колебаниях ‏ㅤ валютных ‏ㅤ курсов. ‏ㅤ Этот ‏ㅤ показатель ‏ㅤ должен ‏ㅤ быть ‏ㅤ внедрен ‏ㅤ в ‏ㅤ казахстанских ‏ㅤ банках ‏ㅤ начиная ‏ㅤ с ‏ㅤ 2017 ‏ㅤ года.

2. ‏ㅤ Показатель ‏ㅤ чистого ‏ㅤ стабильного ‏ㅤ финансирования ‏ㅤ (NSFR, ‏ㅤ Net ‏ㅤ Stable ‏ㅤ Funding ‏ㅤ Ratio) ‏ㅤ дает ‏ㅤ возможность ‏ㅤ просчитать ‏ㅤ ‏ㅤ ликвидность ‏ㅤ банка ‏ㅤ сроком ‏ㅤ в ‏ㅤ 1 ‏ㅤ год. ‏ㅤ Этот ‏ㅤ коэффициент ‏ㅤ ‏ㅤ нужен ‏ㅤ для ‏ㅤ повышения ‏ㅤ гибкости ‏ㅤ ‏ㅤ на ‏ㅤ долгосрочную ‏ㅤ перспективу, ‏ㅤ которое ‏ㅤ достигается ‏ㅤ путем ‏ㅤ созданий ‏ㅤ определенных ‏ㅤ стимулов ‏ㅤ для ‏ㅤ банка, ‏ㅤ ‏ㅤ инвестировать ‏ㅤ свою ‏ㅤ деятельность ‏ㅤ из ‏ㅤ более ‏ㅤ стойких ‏ㅤ источников ‏ㅤ на ‏ㅤ стабильной ‏ㅤ структурной ‏ㅤ основе. ‏ㅤ Этот ‏ㅤ показатель ‏ㅤ рассчитывается ‏ㅤ по ‏ㅤ формуле:

‏ㅤ ‏ㅤ ‏ㅤ . ‏ㅤ ‏ㅤ ‏ㅤ ‏ㅤ ‏ㅤ ‏ㅤ ‏ㅤ ‏ㅤ ()

Коэффициент ‏ㅤ NSFR ‏ㅤ предназначен ‏ㅤ для ‏ㅤ того, ‏ㅤ чтобы ‏ㅤ дать ‏ㅤ точную ‏ㅤ оценку ‏ㅤ риска ‏ㅤ ликвидности, ‏ㅤ также ‏ㅤ направлен ‏ㅤ на ‏ㅤ устранение ‏ㅤ ‏ㅤ высокой ‏ㅤ ‏ㅤ зависимости ‏ㅤ от ‏ㅤ крупных ‏ㅤ источников ‏ㅤ финансирования ‏ㅤ в ‏ㅤ периоды ‏ㅤ излишка ‏ㅤ ликвидности ‏ㅤ на ‏ㅤ рынке. ‏ㅤ

Этот ‏ㅤ ‏ㅤ подход ‏ㅤ дает ‏ㅤ возможность ‏ㅤ минимизировать ‏ㅤ возможное ‏ㅤ неожиданное ‏ㅤ ухудшение ‏ㅤ коэффициента ‏ㅤ ликвидности ‏ㅤ и ‏ㅤ устранить ‏ㅤ создание ‏ㅤ банками ‏ㅤ резерва ‏ㅤ ликвидных ‏ㅤ активов ‏ㅤ за ‏ㅤ счет ‏ㅤ краткосрочных ‏ㅤ источников ‏ㅤ финансирования, ‏ㅤ у ‏ㅤ которых ‏ㅤ срок ‏ㅤ погашения ‏ㅤ наступает ‏ㅤ моментально ‏ㅤ после ‏ㅤ установленного ‏ㅤ нормативного ‏ㅤ периода. ‏ㅤ Этот ‏ㅤ коэффициент ‏ㅤ должен ‏ㅤ начать ‏ㅤ действовать ‏ㅤ с ‏ㅤ 2017 ‏ㅤ г., ‏ㅤ и ‏ㅤ стать ‏ㅤ минимальным ‏ㅤ стандартом ‏.

Ослабление ‏ㅤ способности ‏ㅤ банков ‏ㅤ давать ‏ㅤ долгосрочные ‏ㅤ кредиты ‏ㅤ из-за ‏ㅤ сложности ‏ㅤ поиска ‏ㅤ долгосрочного ‏ㅤ рефинансирования ‏ㅤ на ‏ㅤ рынках ‏ㅤ является ‏ㅤ основным ‏ㅤ недостатком ‏ㅤ этого ‏ㅤ коэффициента. ‏ㅤ ‏ㅤ В ‏ㅤ Таблице ‏ㅤ 1 ‏ㅤ предоставлены ‏ㅤ основные ‏ㅤ рекомендации ‏ㅤ Базель ‏ㅤ III,а ‏ㅤ также ‏ㅤ ключевые ‏ㅤ изменения ‏ㅤ и ‏ㅤ последствия ‏ㅤ

Таблица ‏ㅤ 1 ‏ㅤ – ‏ㅤ Основные ‏ㅤ рекомендации ‏ㅤ и ‏ㅤ возможные ‏ㅤ последствия ‏ㅤ внедрения ‏ㅤ Базель ‏ㅤ III

Описание ‏ㅤ ключевых ‏ㅤ изменений	Последствия
Повышение ‏ㅤ покрытия ‏ㅤ краткосрочной ‏ㅤ ликвидности
30-дневный ‏ㅤ показатель ‏ㅤ LCR ‏ㅤ помогает ‏ㅤ банкам ‏ㅤ обеспечить ‏ㅤ устойчивость ‏ㅤ при ‏ㅤ возникновении ‏ㅤ разрыва ‏ㅤ ликвидности. ‏ㅤ Коэффициент ‏ㅤ LCR ‏ㅤ дает ‏ㅤ возможность ‏ㅤ ‏ㅤ удостовериться, ‏ㅤ что ‏ㅤ у ‏ㅤ коммерческих ‏ㅤ банков ‏ㅤ имеется ‏ㅤ необходимое ‏ㅤ количество ‏ㅤ высоколиквидных ‏ㅤ средств, ‏ㅤ для ‏ㅤ того, ‏ㅤ чтобы ‏ㅤ перенести ‏ㅤ стресс ‏ㅤ тесты, ‏ㅤ проводимые ‏ㅤ регулирующими ‏ㅤ организациями. ‏ㅤ ‏ㅤ	Интерпретация ‏ㅤ «правильных» ‏ㅤ уровней ‏ㅤ денежных ‏ㅤ оттоков ‏ㅤ («right» ‏ㅤ run-off ‏ㅤ rates) ‏ㅤ национальными ‏ㅤ регулирующими ‏ㅤ органами ‏ㅤ может ‏ㅤ привести ‏ㅤ к ‏ㅤ многочисленным ‏ㅤ дискуссиям

Определяется ‏ㅤ этот ‏ㅤ показатель, ‏ㅤ путем ‏ㅤ сравнения ‏ㅤ высоколиквидных ‏ㅤ активов ‏ㅤ с ‏ㅤ возможными ‏ㅤ денежными ‏ㅤ выбытиями ‏ㅤ в ‏ㅤ срок ‏ㅤ 30-дневного ‏ㅤ стрессового ‏ㅤ сценария. ‏ㅤ ‏ㅤ	Внедрение ‏ㅤ показателя ‏ㅤ LCR ‏ㅤ может ‏ㅤ оказать ‏ㅤ отрицательное ‏ㅤ воздействие ‏ㅤ на ‏ㅤ рентабельность ‏ㅤ банка, ‏ㅤ потому ‏ㅤ что ‏ㅤ банки ‏ㅤ должны ‏ㅤ будут ‏ㅤ иметь ‏ㅤ определенное ‏ㅤ количество ‏ㅤ низколиквидных ‏ㅤ средств ‏ㅤ для ‏ㅤ того, ‏ㅤ чтобы ‏ㅤ выполнить ‏ㅤ требования ‏ㅤ коэффициента. ‏ㅤ
Всем ‏ㅤ активам ‏ㅤ баланса ‏ㅤ соответствуют ‏ㅤ веса, ‏ㅤ которые ‏ㅤ зависят ‏ㅤ от ‏ㅤ банковской ‏ㅤ ликвидности. ‏ㅤ Значение ‏ㅤ весов ‏ㅤ колеблется ‏ㅤ для ‏ㅤ наличных ‏ㅤ денег ‏ㅤ и ‏ㅤ государственных ‏ㅤ облигаций ‏ㅤ от ‏ㅤ 100 ‏ㅤ %, ‏ㅤ а ‏ㅤ для ‏ㅤ корпоративных ‏ㅤ облигаций ‏ㅤ до ‏ㅤ 0-50%.	Для ‏ㅤ повышения ‏ㅤ спроса ‏ㅤ на ‏ㅤ долгосрочное ‏ㅤ финансирование, ‏ㅤ коммерческие ‏ㅤ банки ‏ㅤ будут ‏ㅤ изменять ‏ㅤ профиль ‏ㅤ финансирования. ‏ㅤ Такое ‏ㅤ финансирование ‏ㅤ от ‏ㅤ инвестором ‏ㅤ может ‏ㅤ быть ‏ㅤ затруднительным, ‏ㅤ потому ‏ㅤ что ‏ㅤ они ‏ㅤ стараются ‏ㅤ уменьшить ‏ㅤ инвестирование ‏ㅤ в ‏ㅤ банковский ‏ㅤ сектор.
	Должны ‏ㅤ быть ‏ㅤ минимизированы ‏ㅤ риски ‏ㅤ изъятия ‏ㅤ вкладов ‏ㅤ клиентами, ‏ㅤ в ‏ㅤ следствии, ‏ㅤ чего ‏ㅤ стабильность ‏ㅤ финансового ‏ㅤ сектора ‏ㅤ может ‏ㅤ заметно ‏ㅤ улучшиться.
Повышение ‏ㅤ стабильного ‏ㅤ долгосрочного ‏ㅤ финансирования
Показатель ‏ㅤ NSFR ‏ㅤ ‏ㅤ дает ‏ㅤ возможность ‏ㅤ сравнить ‏ㅤ источники ‏ㅤ финансирования, ‏ㅤ которыми ‏ㅤ коммерческие ‏ㅤ банки ‏ㅤ располагают. ‏ㅤ	Показатель ‏ㅤ NSFR ‏ㅤ мотивирует ‏ㅤ коммерчески ‏ㅤ банки ‏ㅤ уменьшить ‏ㅤ ‏ㅤ объемы ‏ㅤ ‏ㅤ краткосрочного ‏ㅤ распределения ‏ㅤ средств ‏ㅤ ‏ㅤ и ‏ㅤ повысить ‏ㅤ устойчивость ‏ㅤ смешанного ‏ㅤ финансирования.
Уровень ‏ㅤ доступного ‏ㅤ устойчивого ‏ㅤ финансирования ‏ㅤ должно ‏ㅤ быть ‏ㅤ выше ‏ㅤ необходимого ‏ㅤ стабильного ‏ㅤ финансирования	Показатель ‏ㅤ требует ‏ㅤ чтобы, ‏ㅤ коммерческие ‏ㅤ банки ‏ㅤ увеличивали ‏ㅤ размеры ‏ㅤ своих ‏ㅤ корпоративных ‏ㅤ и ‏ㅤ межбанковских ‏ㅤ вкладов, ‏ㅤ срок ‏ㅤ которых ‏ㅤ более ‏ㅤ 1 ‏ㅤ года.
На ‏ㅤ сумму ‏ㅤ финансирования ‏ㅤ будут ‏ㅤ влиять ‏ㅤ факторы, ‏ㅤ которые ‏ㅤ отражают ‏ㅤ «стабильность» ‏ㅤ дюрации ‏ㅤ активов, ‏ㅤ распределения. ‏ㅤ	Затраты ‏ㅤ на ‏ㅤ инвестирование ‏ㅤ могут ‏ㅤ увеличиться, ‏ㅤ поскольку ‏ㅤ многим ‏ㅤ коммерческим ‏ㅤ банкам ‏ㅤ будет ‏ㅤ затруднительно ‏ㅤ повышать ‏ㅤ долю ‏ㅤ межбанковских ‏ㅤ вкладов ‏ㅤ сроком ‏ㅤ более ‏ㅤ года. ‏ㅤ
Веса ‏ㅤ активов ‏ㅤ баланса ‏ㅤ будут ‏ㅤ распределяться: ‏ㅤ для ‏ㅤ государственных ‏ㅤ облигаций ‏ㅤ и ‏ㅤ наличных ‏ㅤ денег ‏ㅤ от ‏ㅤ 0 ‏ㅤ %-5 ‏ㅤ %, ‏ㅤ для ‏ㅤ ипотечных ‏ㅤ ссуд ‏ㅤ до ‏ㅤ 65 ‏ㅤ %, ‏ㅤ ‏ㅤ для ‏ㅤ потребительских ‏ㅤ ссуд ‏ㅤ 85%, ‏ㅤ и ‏ㅤ 100 ‏ㅤ % ‏ㅤ для ‏ㅤ иных ‏ㅤ активов. ‏ㅤ	Доля ‏ㅤ краткосрочных ‏ㅤ активов ‏ㅤ может ‏ㅤ повыситься, ‏ㅤ путем ‏ㅤ модификации ‏ㅤ структуры ‏ㅤ активов, ‏ㅤ следовательно, ‏ㅤ это ‏ㅤ может ‏ㅤ привести ‏ㅤ к ‏ㅤ снижению ‏ㅤ доходности.
С ‏ㅤ целью ‏ㅤ установления ‏ㅤ доступного ‏ㅤ финансирования ‏ㅤ обязательств ‏ㅤ баланса, ‏ㅤ факторы ‏ㅤ влияющие ‏ㅤ на ‏ㅤ них ‏ㅤ ‏ㅤ колеблется ‏ㅤ для ‏ㅤ капитала ‏ㅤ первого ‏ㅤ уровня ‏ㅤ от ‏ㅤ 100%, ‏ㅤ для ‏ㅤ вкладов ‏ㅤ до ‏ㅤ 90%, ‏ㅤ и ‏ㅤ для ‏ㅤ необеспеченного ‏ㅤ финансирования ‏ㅤ 50%, ‏ㅤ для ‏ㅤ Европейского ‏ㅤ центрального ‏ㅤ банка ‏ㅤ (ECB) ‏ㅤ под ‏ㅤ 0%.	У ‏ㅤ банков, ‏ㅤ которых ‏ㅤ показатель ‏ㅤ NSFR ‏ㅤ будет ‏ㅤ выше ‏ㅤ чем ‏ㅤ у ‏ㅤ остальных ‏ㅤ есть ‏ㅤ возможность ‏ㅤ управлять ‏ㅤ и ‏ㅤ влиять ‏ㅤ ‏ㅤ на ‏ㅤ ценообразование ‏ㅤ активов. ‏ㅤ ‏ㅤ У ‏ㅤ остальных ‏ㅤ банков ‏ㅤ с ‏ㅤ низким ‏ㅤ уровнем ‏ㅤ показателя ‏ㅤ станут ‏ㅤ менее ‏ㅤ конкурентоспособными. ‏ㅤ ‏ㅤ
Примечание: ‏ ‏ㅤ на ‏ㅤ основе ‏ㅤ источника ‏ㅤ [1].

Возможные ‏ㅤ действия ‏ㅤ в ‏ㅤ отношении ‏ㅤ управления ‏ㅤ ликвидностью:

1) обеспечить ‏ㅤ детальное ‏ㅤ понимание ‏ㅤ текущей ‏ㅤ позиции ‏ㅤ ликвидности, ‏ㅤ а ‏ㅤ также ‏ㅤ наличие ‏ㅤ сведений ‏ㅤ о ‏ㅤ наиболее ‏ㅤ проблемных ‏ㅤ сферах;

2) убедиться, ‏ㅤ что ‏ㅤ менеджеры ‏ㅤ имеют ‏ㅤ адекватную ‏ㅤ систему ‏ㅤ стимулирования ‏ㅤ для ‏ㅤ оптимального ‏ㅤ использования ‏ㅤ капитала; ‏ㅤ

3) оценить ‏ㅤ воздействие ‏ㅤ новых ‏ㅤ правил ‏ㅤ ликвидности ‏ㅤ на ‏ㅤ доходность ‏ㅤ и ‏ㅤ понять, ‏ㅤ были ‏ㅤ ли ‏ㅤ они ‏ㅤ учтены ‏ㅤ в ‏ㅤ ключевых ‏ㅤ бизнес-процессах ‏ㅤ и ‏ㅤ ценообразовании; ‏ㅤ

4) проверить ‏ㅤ соответствие ‏ㅤ планирования ‏ㅤ ликвидности, ‏ㅤ системы ‏ㅤ управления ‏ㅤ и ‏ㅤ моделирования ‏ㅤ ведущей ‏ㅤ отраслевой ‏ㅤ практике; ‏ㅤ

5) определить ‏ㅤ подходящий ‏ㅤ набор ‏ㅤ стресс-тестов ‏ㅤ ликвидности ‏ㅤ и ‏ㅤ их ‏ㅤ изменений ‏ㅤ в ‏ㅤ течение ‏ㅤ времени;

6) повысить ‏ㅤ осведомленность ‏ㅤ о ‏ㅤ вероятных ‏ㅤ сроках ‏ㅤ внедрения ‏ㅤ различных ‏ㅤ элементов ‏ㅤ международной ‏ㅤ и ‏ㅤ национальной ‏ㅤ системы ‏ㅤ требований; ‏ㅤ ‏ㅤ

7) оценить ‏ㅤ стратегию ‏ㅤ ликвидности ‏ㅤ компании ‏ㅤ в ‏ㅤ свете ‏ㅤ существующей ‏ㅤ правовой ‏ㅤ и ‏ㅤ управленческой ‏ㅤ структуры ‏ㅤ организации ‏ㅤ и ‏ㅤ определить, ‏ㅤ соответствуют ‏ㅤ ли ‏ㅤ новым ‏ㅤ требованиям ‏ㅤ системы, ‏ㅤ данные ‏ㅤ и ‏ㅤ управленческая ‏ㅤ отчетность.

В ‏ㅤ соответствии ‏ㅤ с ‏ㅤ базельским ‏ㅤ предложениям ‏ㅤ расчет ‏ㅤ и ‏ㅤ представление ‏ㅤ результатов ‏ㅤ этих ‏ㅤ показателей ‏ㅤ должен ‏ㅤ рассчитываться ‏ㅤ не ‏ㅤ реже ‏ㅤ одного ‏ㅤ раза ‏ㅤ в ‏ㅤ месяц. ‏ㅤ Также ‏ㅤ эти ‏ㅤ расчеты ‏ㅤ могут ‏ㅤ производиться ‏ㅤ не ‏ㅤ только ‏ㅤ один ‏ㅤ раз ‏ㅤ в ‏ㅤ месяц, ‏ㅤ но ‏ㅤ и ‏ㅤ один ‏ㅤ раз ‏ㅤ в ‏ㅤ неделю ‏ㅤ или ‏ㅤ даже ‏ㅤ в ‏ㅤ день, ‏ㅤ при ‏ㅤ возникновении ‏ㅤ стрессовых ‏ㅤ обстоятельств, ‏ㅤ по ‏ㅤ требованию ‏ㅤ надзора ‏ㅤ банковской ‏ㅤ деятельности.

Следовательно, ‏ㅤ внедрение ‏ㅤ новых ‏ㅤ коэффициентов, ‏ㅤ таких ‏ㅤ как ‏ㅤ LCR ‏ㅤ и ‏ㅤ NSFR ‏ㅤ по ‏ㅤ оценке ‏ㅤ ликвидности ‏ㅤ и ‏ㅤ инструментов ‏ㅤ мониторинга ‏ㅤ способны ‏ㅤ обеспечить ‏ㅤ уменьшения ‏ㅤ подверженности ‏ㅤ коммерческих ‏ㅤ банков ‏ㅤ риску ‏ㅤ ликвидности. ‏ㅤ Но ‏ㅤ высокие ‏ㅤ значения ‏ㅤ и ‏ㅤ большие ‏ㅤ запасы ‏ㅤ высоколиквидных ‏ㅤ активов ‏ㅤ могут ‏ㅤ привести ‏ㅤ и ‏ㅤ к ‏ㅤ уменьшению ‏ㅤ результативности ‏ㅤ и ‏ㅤ рентабельности ‏ㅤ банковских ‏ㅤ операций, ‏ㅤ т.е. ‏ㅤ к ‏ㅤ сокращению ‏ㅤ доходности ‏ㅤ банков ‏ㅤ второго ‏ㅤ уровня ‏.

Литература:

1 Лисак Б.И. Интегрированный риск-менеджмент в банках. Учеб. Пособие. Б.И. Лисак. – Алматы: Экономика. 2013.

2 Воловник А. Д., Зияддулаев Н. С., Кибардина Ю. С. Базель- III: испытание надёжности банковской системы России в условиях глобальной конкуренции // Экономика мегаполисов и регионов. –2011. — № 3 (39). — С. 40–49

3 Официальный сайт Национального банка Республики Казахстан

4 «Базель-3»: глобальная реформа банковского сектора// сайт http://www.km.ru/biznes-i-finansy