Экономические науки/1. Банки и банковская система
Белоусов Евгений
Игоревич
Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ), филиал в г. Георгиевске СК
К ВОПРОСУ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
В настоящее время банковская деятельность подвержена
большому числу рисков. Банк, помимо функции бизнеса, несет в себе функцию
общественной значимости и проводника денежно – кредитной политики, поэтому очень важно уметь прогнозировать и управлять банковскими рисками,
своевременно оценивать риски на финансовом рынке.
Внедрение рыночных методов в экономику России
потребовало жесткой перестройке всей банковской системы, появление и освоение
новых методов и инструментов.
Основной задачей регулирования рисков [3]
является поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями
безопасности и ликвидности в процессе управления активами и пассивами банка, то
есть минимизация банковских потерь.
Все это предполагает разработку каждым банком
собственной стратегии управления рисками, то есть основ политики принятия
решений таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать все
возможности развития банка в сложной рыночной среде и одновременно удерживать
риски на приемлемом и управляемом уровне.
В основу банковского управления рисками должны
быть положены следующие принципы:
ü
прогнозирование
возможных источников убытков или ситуаций, способных принести убытки, их
количественное измерение;
ü
финансирование
рисков, экономическое стимулирование их уменьшения;
ü
ответственность
и обязанность руководителей и сотрудников, четкость политики и механизмов
управления рисками;
ü
координируемый
контроль рисков по всем подразделениям и службам банка, наблюдение за
эффективностью процедур управления рисками.
Самым опасным по реализации для большинства
кредитных организаций, является кредитный риск,[4] так как именно сделки по
кредитованию приносят наибольший процент прибыли. В целях определения
кредитного риска, следует определять направление вложений, финансовое положение
заемщика, а также качество обслуживания долга.
Анализ результатов банковской практики
позволяет определить вывод о необходимости учитывать ряд условий, которые
указывают существенное влияния на возникновение кредитного риска.
В связи с этим следует привести систему
факторов,[1] которые во многом коррелируется с уже известными предложениями,
но более адаптированы к внешней среде (рис.1).
Рис. 1. Схема факторов кредитного риска
Реализация данной системы не может носить
отрывочный характер и приносит результаты при выработанной определенной
стратегия риска, включающей:
ü
выявление
факторов, увеличивающих и уменьшающих конкретный вид риска при осуществлении
определенных банковских операций;
ü
анализ
выявленных факторов с точки зрения силы воздействия на риск;
ü
оценка конкретного вида риска; установление
оптимального уровня риска;
ü
анализ
отдельных операций с точки зрения соответствия приемлемому уровню риска.
Уровень
риска, связанного с тем или иным событием, постоянно меняется из – за
динамичного и сложного характера сегодняшнего внешнего окружения банков.
Это
заставляет руководство кредитных организаций на постоянной основе проводить
мониторинг своего внутреннего и внешнего состояния, давать оценку риска тех или
иных событий, оценивать качество активов и пассивов, стратегически грамотно
подходить к формированию резервов, пересматривать отношения с клиентами и,
следовательно, постоянно корректировать свою политику в области управления
рисками.
Литература:
1. Управление региональной
банковской системы: методология, методика и практика; под. ред. М. Ш.
Сагитдинова, Уфа 2000 г.
2. http://5ballov.qip.ru/referats/preview/17445/1/?diplom-kreditnyie-riski-ih-faktoryi-i-puti-snijeniya-v-sovremennyih-usloviyah
3. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165485
4. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=55645