Студентка 4 курса Таранушич Д.М.

К.э.н., доцент Деникаева Р.Н.

Северо-Кавказский федеральный университет, Россия

Статистические методы прогнозирования цены на нефть

Россия обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно-энергетических ресурсов. На 13% территории Земли, в стране, где проживает менее 3% населения мира, сосредоточено около 13% всех мировых разведанных запасов нефти и 34% запасов природного газа [3].

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью анализа и прогнозирования цен на нефть в силу ее определяющего воздействия на конъюнктуру мировых товарных рынков и на макроэкономические показатели стран мира. Согласно оценкам большинства ведущих мировых экспертов и аналитических агентств, минеральное органическое топливо, в т.ч. нефть, по-прежнему, остается доминантой в мировой энергетике и стратегическим ресурсом для многих государств.

Ежегодное производство первичных энергоресурсов в России составляет более 12% от общего мирового производства. Сегодня топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является одним из важнейших, устойчиво работающих и динамично развивающихся производственных комплексов российской экономики. На его долю приходится около четверти производства валового внутреннего продукта, трети объема промышленного производства, около половины доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений страны [3].

Данные цифры служат основанием для критики со стороны ряда российских и зарубежных экспертов, которые утверждают, что такая доля ТЭК свидетельствует о сильной зависимости российской экономики от добычи нефти и газа, а также о том, что наша страна превращается в сырьевой придаток мировой экономики [3].

Наличие обширных нефтегазовых ресурсов – это в первую очередь естественное преимущество, а не недостаток. Главное – уметь ими рационально распорядиться. В качестве примера отметим, что в США, Великобритании и Норвегии, где при разумном использовании, как показывает опыт этих стран, нефтегазовая отрасль стимулирует экономическое развитие и способствует повышению благосостояния населения [3].

Отметим, что нефть занимает ведущее место в мировом топливно-энергетическом хозяйстве. Ее доля в общем потреблении энергоресурсов непрерывно росла: 3% в 1900, 5% перед 1-й мировой войной (1914-1918 гг.), 17,5% накануне 2-й мировой войны (1939-1945 гг.), 24% в 1950 г., 41,5% в 1972 г., 48% в 2004 г. 33,6% в 2010 г. [1].

Недавнее снижение цен на нефть, безусловно, выгодно для США, однако «есть один нюанс». Дело в том, что и потребители, и производители нефти в стране склонны вести себя нерационально на фоне нестабильности рынка. По этой причине власти США ограничены в возможности принимать решения в долгосрочной перспективе [4].

Американские потребители имеют привычку «импульсивно тратить деньги» во время снижения цен на нефть: недавно в США выросли продажи пикапов в связи с тем, что цена на бензин для них упала с 3,5 доллара до двух. Однако, когда розничная цена бензина «неизбежно» вырастет вновь, пикапы станут «экономическим бременем» для тех, кто их приобрел [4].

В случае с производителями нефти высокая волатильность может привести к поспешным решениям об инвестициях со стороны одних из них и к усилению давления на правительство со стороны других [4].

В то время как потребители хотели бы, чтобы цены на нефть оставались на низком уровне, производители рассчитывают на их повышение. Из-за этого правящие круги вынуждены будут «разрываться» между теми и другими [4].

Отметим, что на торгах в Лондоне и Нью-Йорке цены на нефть марок Brent и WTI падали до самого низкого уровня за последние пять с половиной лет [4].

Фундаментальная причина падения цен – это превышение предложения над спросом. В декабрьском докладе ОПЕК прогнозировалось, что спрос на нефть ОПЕК в 2015 г. окажется минимальным за 12 лет [4].

Таким образом, проведя оценку нестабильности нефти на рынке, представим наглядно в таблице 1 динамику цен на нефть за 07.06.2015-11.10.2015 гг. по неделям.

Таблица 1 – Цены на нефть по неделям за 07.06.2015-11.10.2015 гг. [2]

Дата	Цена	Откр.	Макс.	Мин.	Объем	Изм. %
11.10.2015	49,70	52,90	53,62	49,35	-	-5,60
04.10.2015	52,65	48,08	54,05	47,84	1,21M	9,39
27.09.2015	48,13	48,34	49,84	46,93	1,03M	-0,97
20.09.2015	48,60	47,64	50,25	47,40	985,02K	2,38
13.09.2015	47,47	48,08	50,34	45,98	865,43K	-1,39
06.09.2015	48,14	49,27	50,04	46,76	857,13K	-2,96
30.08.2015	49,61	50,05	54,32	47,74	1,51M	-0,88
23.08.2015	50,05	45,35	50,98	42,23	1,62M	10,10
16.08.2015	45,46	48,76	49,44	45,07	1,09M	-7,28
09.08.2015	49,03	48,43	51,10	48,24	722,56K	0,86
02.08.2015	48,61	51,55	52,01	48,42	1,29M	-6,90
26.07.2015	52,21	54,45	54,89	51,63	1,24M	-4,41
19.07.2015	54,62	57,12	57,44	54,30	973,56K	-4,34
12.07.2015	57,10	58,35	58,83	56,40	571,10K	-2,78
05.07.2015	58,73	60,00	60,00	55,10	1,36M	-2,64
28.06.2015	60,32	62,85	63,83	60,12	1,10M	-4,65
21.06.2015	63,26	62,57	65,05	62,10	1,16M	0,38
14.06.2015	63,02	63,62	65,47	62,24	1,07M	-1,33
07.06.2015	63,87	63,06	66,36	62,47	854,02K	0,88

Отметим, что в рассматриваемом периоде с лета 2015 г. наблюдается падение цены на нефть с 63,87 $ за баррель до 49,70 $ к середине октября 2015 г. Абсолютное отклонение составляет 14,17 $, при этом за данный период отмечалось и значение ниже, например 45,46 $ на 16.08.2015 г.

Наглядно представим цены на нефть за анализируемый период на рисунке 1.

Рисунок 1 – Цены на нефть за 07.06.2015-11.10.2015 гг.

Проведем прогнозирование цены на нефть до конца 2015 г. и на начало 2016 г. При этом представим в таблице 2 результаты прогнозирования данного показателя за анализируемый период с использованием различных трендовых моделей.

Таблица 2 – Модели прогнозирования их уравнения и R²

Тип модели	Вид уравнения тренда	Величина достоверности аппроксимации, R²
Линейная	y = -0,822x + 61,602	R² = 0,605
Экспоненциальная	y = 61,567e^-0,015x	R² = 0,589
Логарифмическая	y = -6,409ln(x) + 66,649	R² = 0,757
Полиномиальная	y = 0,120x² - 3,224x + 70,008	R² = 0,912
Степенная	y = 67,376x^-0,115	R² = 0,731

Так как наиболее близкой к 1 оказалась величина R² для полиномиальной модели, то используем ее для прогнозирования цены на нефть в таблице 3.

Таблица 3 – Прогнозные значения цены на нефть

Периоды	Прогнозное значение цены на нефть, $ за баррель
18.10.2015	53,53
25.10.2015	55,22
01.11.2015	57,16
08.11.2015	59,34
15.11.2015	61,75
22.11.2015	64,41
29.11.2015	67,30
06.12.2015	70,44
13.12.2015	73,82
20.12.2015	77,43
27.12.2015	81,29
03.01.2016	85,38

По результатам прогнозирования с помощью полиномиальной модели отмечается рост данного показателя. На 03.01.2016 г. прогнозируется цена на нефть 85,38 $ за баррель. Вполне возможно, что экономическая ситуация на рынке России нормализуется уже к началу 2016 г.

Таким образом, для разработки и реализации мероприятий, направленных на стабилизацию российской экономики в современных условиях и создание условий для ее устойчивого развития, необходимо грамотное прогнозирование цены на нефть. Необходимость прогнозирования конъюнктуры мирового рынка нефти очевидна: цены и объемы добычи «черного золота» оказывают значительное влияние на все сферы экономики. Также следует отметить, что дальнейший рост цен на данный продукт может «подорвать» восстановление мировой экономики и повысить вероятность технической рецессии. Самым важным фактором для наименьшего колебания цены на нефть является стабильная политическая обстановка на мировом уровне.

Литература:

1. Нефть [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нефть

2. Нефть Brent – котировки за прошедший период [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ru.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data

3. Россия на мировом рынке нефти [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ereport.ru/articles/commod/rusoil.htm

4. СМИ: Нестабильность на рынке нефти дорого обойдется США [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://vz.ru/news/2015/1/3/723168.html