Економічні науки /14. Економічна теорія

Бикова К.Ю., Курьонкова А.О., к.т.н. Пирогов Д.Л.

Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського, Україна

Аналіз часових рядів

Часовий ряд  — реалізація випадкового процесу, набір послідовних результатів спостереження. Приклади часових рядів: кількість сонячних плям, сила вітру, змінення курсу валюти.

Часові ряди дуже часто побудовані за допомогою лінійних діаграм.

Аналіз часових рядів включає методи аналізу часових рядів для того, щоб витягти корисну статистику та інші характеристики даних.

Прогнозування часових рядів є використання моделі для прогнозування майбутніх значень на основі раніше спостережуваних значень.

Аналіз показників за допомогою часового ряду є важливою інформацією, оскільки в результаті можна відсліджувати: розуміння феномену, репрезентованого одним рядом, прогнозування майбутнього, пояснення відносин між змінними, що змінюються з плином часу. Важливим є те що данні при аналізі часових рядів є незалежними від попередніх спостережень, а також те, що можна брати невелику кількість одиниць аналізу (можливо, всього одну) і велику кількість часових точок.

На сьогоднішній день часові ряди досліджуються з різними цілями. В одному ряді випадках буває достатньо отримати опис характерних особливостей ряду, а в іншому ряді випадків потрібне не тільки передбачати майбутні значення часового ряду, а й управляти його поведінкою. Метод аналізу часового ряду визначається, з одного боку, цілями аналізу, а з іншого боку, ймовірнісної природою формування його значень.

При практичному аналізі часових рядів послідовно проходять такі етапи:

1. Графічне подання і опис поведінки часового ряду;

2. Виділення та видалення закономірних складових часового ряду, що залежать від часу: тренда, сезонних і циклічних складових;

3. Виділення та видалення низько- або високочастотних складових процесу (фільтрація);

4. Дослідження випадкової складової часового ряду, що залишилася після видалення перерахованих вище складових;

5. Побудова (підбір) математичної моделі для опису випадкової складової і перевірка її адекватності;

6. Прогнозування майбутнього розвитку процесу, представленого часовим рядом.

Це і є основною проблемою, оскільки забагато трудомістких етапів, для отримання результату. Що ускладнює роботу, тому існує сенс спростити цю процедуру за допомогою комп′ютеризування процесу. Адже більшу частину роботи виконують фахівці вручну, збір інформації займає декілька місяців. А також неспівмірність за територією виникає в результаті змін кордонів країн, регіонів, господарств тощо. Для приведення даних до порівнянного вигляду проводиться перерахунок колишніх даних з урахуванням нових кордонів. І тоді майже всю роботу потрібно починати знову.

Існує така проблема як те що, добре підібрати математичну модель вдається не для всякого часового ряду. Нерідко буває і так, що для опису підходять відразу декілька моделей. Неоднозначність вибору моделі може спостерігатися як на етапі виділення детермінованого компонента ряду, так і при виборі структури ряду залишків. Тому досить часто розробляють декілька прогнозів, зроблених за допомогою різних моделей. Що знову ж таки збільшує трудоємкість, та збільшує кількість часу роботи на результатом.

Саме тому потрібна більша кількість швидко розповсюджуючи методів, таких як «Гусениця», або SSA що дозволять досліджувати структуру нестаціонарних часових рядів різної природи. У практичних задачах обробки економічних часових рядів потрібна більш сучасне інформаційне та ехнічне забезпечення.

Література:

1. Арженовский С.В., Федосова О.Н. Економетрика: Навчальний посібник / С.В. Арженовский, О.Н. Федосова. – К.: Центр навч. літератури., 2002. – 102с.

2. Доугерті К. Введення в економетрику/ К. Доугерті . – М .: ИНФРА-М, 1997. – 248 с.

3. Єлісєєва І.І., Куришева С.В., Костеева Т.В. Економетрика: Підручник / І.І. Єлісєєва, С.В.Куришева, Т.В. Костеева – М .: Фінанси і статистика, 2005. –576 с.

4. Єлісєєвої І.І. Економетрика: Підручник / За ред. І.І. Єлісєєвої. – М .: Фінанси і статистика, 2002. – 480 с.