Экономические науки/ 8.Математические методы в экономике.

к.е.н., доц. Сергієнко О. А., магістрант Шавлак М. А.

ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», Україна

Алгоритмічна модель діагностики проблемних ситуацій на банківському ринку

Останнім часом набуває актуальності ідентифікація загрозливих симптомів, що можуть сприяти небезпечному розвитку окремих банківських установ та банківської системи в цілому. Метою такої ідентифікації є проведення відповідної діагностики проблемних ситуацій банківської системи для забезпечення розвитку національної економіки створення умов для вчасного реагування на негативні симптоми. Створення та використання на основі економіко-математичного моделювання ефективного механізму діагностики проблемних ситуацій банку, що впливають на його стійкість дає можливість створити умови для вчасного реагування на негативні симптоми та розробку превентивних заходів і зумовлює актуальність дослідження [1].

Метою дослідження є розробка комплексу економіко-математичних моделей діагностики проблемних ситуацій банку, що дозволить попередити можливість настання кризових ситуацій, та підвищити якість рішень, щодо забезпечення його фінансової стійкості та ефективності функціонування.

Результати дослідження. В роботі для удосконалення оцінки та аналізу проблемних ситуацій банку і забезпечення його фінансової стійкості пропонується алгоритмічна модель діагностики проблемних ситуацій на банківському ринку, взаємопов’язані модулі якої наведено на рис. 1.

Модуль 1. Статистично-аналітичне дослідження стану банківського ринку. На даному етапі передбачається поглиблена оцінка індикаторів для фундаментального порівняльного та структурного аналізу основних показників діяльності українських банків на основі офіці йних статистичних даних [2]. За результатами дослідження підтверджена наявність проблемних ситуацій та актуальність їх ранньої діагностики для поліпшення рівня дохідності і прибутковості діяльності банків та підвищення їх рентабельності. Результат реалізації інструментальних засобів даного модуля – комплексна система показників.

Рис. 1. Алгоритмічна модель діагностики проблемних ситуацій на банківському ринку

Модуль 2. Моделі дослідження стійкості банківської системи України. Даний модуль передбачає побудову моделей дослідження стійкості функціонування банківської системи України на основі оцінки структурних складових і загального рівня фінансової стійкості ринку банківських послуг, аналіз характеру та типу стійкості [1]. Результат реалізації інструментальних засобів даного модуля – за побудованою в роботі схемою дослідження отримані моделі, що описують взаємодію ключових індикаторів банківської системи: сукупного депозиту і сукупного кредиту, сукупного фінансового результату і сукупного кредиту, сукупного фінансового результату і сукупного депозиту, які довели нестійкий характер розвитку банківської системи України.

Модуль 3. Моделі аналізу конкурентного середовища. Представлений модуль агрегує вирішення таких завдань: аналіз конкурентних позицій системно важливих банків та порівняльний конкурентний аналіз банків з кредитними установами. Результат реалізації комплексу моделей підтверджує гіпотезу, що найбільшу загрозу кредитні спілки становлять тим банкам, які мають низький або задовільний рівень надійності, бо саме вони видають велику кількість різних кредитів з легкою системою видачі, але не можуть задовольнити весь спектр потреб клієнтів в кредитуванні, що і призводить до того, що кредитні спілки переманюють незадоволених клієнтів до своєї спілки. Така ситуація негативно впливає на рівень фінансової стійкості як окремих банків, так і всієї банківської системи.

Модуль 4. Моделі дослідження виживаності та розповсюдження кризових ситуацій на банківському ринку. На даному етапі побудовано моделі на основі оцінки рівня виживаності у групах з різним рівнем фінансової стійкості та моделі імітації розповсюдження кризових явищ. Результати доводять, що відсоток виживаності у групі з високим рівнем стійкості набагато вищий, при певних умовах впливу факторів зовнішнього середовища. Таким чином, рівень фінансової стійкості банку значно впливає на виживаність банків за умов кризового становища.

Модуль 5. Моделі дослідження характеру індикаторів стійкості банків. Побудовано моделі ідентифікації катастроф у банківських установах та виявлення точок біфуркацій за основними показниками діяльності. На основі теорії катастроф побудовані моделі взаємозв`язку індикаторів фінансової стійкості для системно важливих банків з урахуванням впливу зовнішнього середовища, що підтверджує гіпотезу нелінійності і непередбачуваності зміни індикаторів та можливість катастрофічних переходів (кризових ситуацій) [3].

Модуль 6. Моделі прийняття рішень з управління фінансовою стійкістю за результатами діагностики передбачають реалізацію комплексних дій з формування, вибору та реалізації управлінських рішень стратегічного, тактичного та оперативного регулювання фінансовою стійкістю банку та корегування загальної стратегії розвитку.

Запропонована діагностична модель проблемних ситуацій банку, дозволяє підвищити якість і оперативність прийнятих рішень шляхом вдосконалення інструментарію оцінки та аналізу та вирішує завдання управління фінансовою стійкістю банку, що вимагають комплексного, системного вирішення через складність протікання економічних процесів та їх взаємозв'язок, індивідуальних особливостей кожного банку, що функціонують в умовах невизначеності і впливу великої кількості факторів з використанням багатьох умов і критеріїв ефективності управління. Впровадження розробленого кoмплeксу мoдeлeй діагностики банківського ринку за індикаторами фінансової стійкості та отриманих результатів в практику банківської діяльності дозволить заздалегідь виявити та розробити превентивні заходи попередження кризових ситуацій, що підвищить рівень обґрунтованості упpaвлінських рішень щoдo формування стратегічних aльтepнaтив в нeстaбільнoму ринковому сepeдoвищі, пoліпшить якість упpaвління для збереження життєздатності та спpиятимe підвищенню ефективності діяльнoсті банку, отже, забезпечення стійкості системи в цілому.

Література:

1. Самородов Б.В., Гойхман Н.І. Ідентифікація проблемних ситуацій банківської системи на основі діагностування основних показників її діяльності / Б.В. Самородов, Н.І. Гойхман // Фінанси , облік і аудит.- 2014. – № 2 (24). – С. 131 – 146.

2. Офіційний сайт Національного банку Укрaїни [Електронний ресурс].– Режим доступу до ресурсу :www.bank.gov.ua

3. Сергієнко О. А. Моделювання структурних елементів фінансової безпеки комерційного банку / О. A. Сepгієнкo, І. М. Чуйко, Я. Ю. Солдатова // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», Науково-практичне видання, УБС НБУ, ХІБС: Вип.1 (№18), 2015. – С.238 – 248.