Экономические науки / 1.Банки и банковская система

К.п.н. Девятловский Д.Н., Юсифова А.С.

Лесосибирский филиал Сибирского государственного технологического университета, Россия

Базель-III: испытание надёжности банковской системы России

В большей или меньшей степени мировой финансовый кризис 2008 года коснулся практически всех стран мира. От кризиса больше всех других пострадал банковский сектор, что подтверждается следующими данными: уменьшение кредитного потенциала коммерческих банков; рост кредитов с истекшим сроком; рост процентных ставок; уменьшение финансирования национальной экономики коммерческими банками; окончание отчетного года в минусе или в хорошем случае без прибыли.

Исключением по вышеуказанным проявлениям не стали и банковские системы стран, которые на тот момент уже использовали самую современную нормативную регуляцию под названием - Базель II.

Прежде чем обсудить процесс внедрения Базельских рекомендации на Российском рынке, надо обязательно отметить, что для России они не являются новшеством. В начале 90-х годов при переходе от социалистической модели экономики к рыночной одним из важнейших факторов било построение разветвленной банковской системы государства. Основными системообразующими элементами, которой служат центральный банк и разного рода кредитные организации [1].

Если присмотреться к “Федеральному Закону о Банках и Банковской Деятельности”, который впервые появился в России в 90-х годах, то можно заметить, что принципы его функционирования схожи с Базельскими рекомендациями первого выпуска и можно предполагать, что Российские специалисты в свое время руководствовались именно Базелем-I. Что же касается Базеля-II, то Россия к нему частично уже присоединилась, и даже есть определенные успехи - например, уже приняты рекомендации по имплементации: упрощенного стандартного подхода при оценке кредитного риска, упрощенного подхода для оценки рыночного риска и подхода основного индикатора для управления операционным риском.

Несмотря на то, что Россия, как мы видим, уже вовлечена в систему Базельских рекомендаций, надо подчеркнуть, что она никогда не стремилась полностью соответствовать Базельским стандартам, так как Банк России с самого начала своего учреждения пытался построить более или менее независимую банковскую систему, по возможности независимую от западного влияния. Поэтому, сейчас перед ней стоит дилемма - как войти в мировое банковское сообщество и одновременно сохранить свою самостоятельность. Реальность такова, что внедрение новшеств Базельского комитета – безальтернативно для России, поскольку оно будет способствовать качественному улучшению банковского дела в России и в результате повысит его эффективность, даст возможность Российским банкам стать полноценными игроками на международном уровне. И, конечно же, что не маловажно, укрепит доверие со стороны иностранных инвесторов и потенциальных партнеров, что особенно ценно в наши дни.

Так или иначе, в связи с изменениями на глобальном банковском рынке, Россия будет вынуждена внедрять третью часть Базельских рекомендаций. Тот факт, что Россия является участницей Базельского комитета международного банковского регулирования означает то, что Россия подтверждает свое намерение менять свое собственное банковское законодательство в соответствии со стандартами Базельского комитета [2].

Несмотря на то, что внедрение Базеля-III поддерживается высшим руководством страны, уже сейчас понятно, что сроки имплементации для России наверняка будут не те, которые предусмотрены BCBS.

На данный момент требования "Базеля-III" в состояний удовлетворить лишь малое количество Российских банков. Во главе этого списка Сбербанк, ВТБ, Банком Возрождение и Банк Санкт-Петербург. Т.е. только те банки, которые занимали и занимают деньги на зарубежных финансовых рынках и/или чьи акции торгуются на биржах. Переход на Базель-III для 2/3 Российских банков будет возможным только к 2019 г., но вопрос уже будет стоять не в количестве банков перешедших на новые нормы банковского регулирования, а в том, смогут ли они выдержать данные стандарты.

Суть перехода российских банков на Базель-III состоит не в достаточности капитала как таковой, а в технической готовности системы, к которой Россия еще не готова.

Важно заметить, что в отличие от западных банков, где риски главным образом приходятся на финансовые инструменты, в России они приходятся на простые кредитные риски. Тут можно сделать два вывода: во-первых, Российская банковская система еще не так сильно развита, как западная, а во-вторых, исходя из различий в самой проблеме, Российские регулировщики должны будут внедрять дополнительные механизмы, направленные на улучшение состояния конкретного российского финансового рынка; что касается текущего состояния российского банковского сектора, то очевидно, что оно находится в стадии трансформации, которая при правильном подходе позволит ему в будущем приблизиться к Базельским рекомендациям не формально, как мы это наблюдаем сейчас, а в реальности. Переход на современные стандарты банковского регулирования вместе с положительными эффектами также ускорит процесс уменьшения числа банков в России под влиянием рыночных и административных факторов [1].

Несмотря на то, что количество кредитных организаций со временем будет уменьшаться, можно предугадать, что при нынешних темпах роста экономики (6-7%) прибыльность оставшихся на рынке банков будет расти - как правило, они будут превышать статистические показатели Банка России по предыдущим докризисным годам (ЦБ, 2012), соответственно показатели будут внушительными: более 20-25% годовых [2].

Также следует ожидать что, Российские банки, стремясь сохранить текущую прибыльность, уже не смогут выдавать высоко-рискованные кредиты. Для сохранения текущей прибыльности им придется повышать цены на банковские продукты, что в свою очередь может привести к замедлению темпа экономического роста. Поэтому, для предотвращения экономического спада и получения высокой эффективности, внедряемые нормативы должны соответствовать возможностям Российских банков. Банки, в свою очередь, должны будут увеличить свою ликвидность, улучшить качественные и количественные показатели капитала, перейти на современные методы подсчета рисков, и т.д. Только такими взаимосвязанными шагами внедрение новых Базельских рекомендаций может пройти сравнительно безболезненно.

Одним из выходов из сложившейся ситуации может стать разделение Российских банков на две группы: 1. Федеральные, которые должны будут внедрять Базель III и 2. Локальные, которые не должны бут внедрять Базель III, но соответственно будут ограничены в своих действиях и смогут работать только на локальном уровне (не смогут привлекать иностранных партнеров, не будут иметь права работать с иностранной валютой и др.).

Литература:

1. Воловник А.Д. Базель-III: Испытание надёжности банковской системы России / А.Д. Воловник // Экономика Мегаполисов и Регионов. – 2011. - №3.- С.10-12.

2. Зиядуллаев, Н.С. Международная банковская реформа Базель-3 и российские реалии [Текст] / Н.С Зиядуллаев, В.В. Кургузов // Финансовые Проблемы. – 2011. - №5.- С. 22-27.