ЭКОНОМИКА.Экономика предприятия

Дабіжа Т.М., Поповський Ю.Б., Кузьміна О.М.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Сутність моделювання ризику на базі концепції теорії гри

Сьогодні, важко уявити собі ситуації, коли ризик відсутній, зустрічаються дуже рідко в економічному середовищі. Більшість подій не є повністю прогнозованими, що зумовлює ризик. В економіці та бізнесі у ряді випадків, з огляду на обрані цілі, доводиться приймати рішення на підставі побудови системи гіпотез. Це правомірно, зокрема, через відсутність вичерпної, достовірної інформації, оскільки дає змогу долати таким чином невизначеність. А це переводить ситуацію невизначеності у ситуацію ризику, зокрема ризику відхилення від цілей, ризику недоотримання очікуваних результатів, ризику ймовірних збитків, які можуть виникнути через недостатню обґрунтованість тих чи інших гіпотез. Щоб урахувати ступінь ризику і бодай частково уникнути можливих збитків, необхідно, якщо є така можливість, перевірити істинність гіпотез, висунути альтернативні варіанти тощо. Уникнути негативних наслідків, спричинених ризиком, дозволяє теорія гри [1].

В сучасні роки було надруковано ряд наукових праць, присвячених проблемам економічних ризиків, прийнятті рішень в умовах ризику та невизначеності, а також, застосуванні положень теорії ігор при управлінні ризикованими ситуаціями. Питання, пов’язані із зв’язком прийняття рішень в умовах ризику та теорією ігор висвітлили в своїх працях багато науковців, зокрема Вітлінський В.В., Гранатуров В.М., Альгін О.П., Бойдел Т., Вентцель Є.С., Вілкас Е. Й., Наконечний С.І., Соколов В.А. та інші.

Вивчення та урахування невизначеності, конфліктності й породжуваного ними ризику стало однією з магістральних ліній розвитку економічної теорії. В умовах нинішнього перехідного періоду економіки України, який характеризується нестабільністю середовища, нестачею або взагалі відсутністю числової інформації, конфліктністю економічної ситуації та багатокритеріальністю, управлінці та економісти змушені постійно вдосконалювати стратегію та тактику своєї діяльності [2].

Технологічна революція, посилення конкурентної боротьби та дерегулювання народногосподарських і банківських структур в Україні вимагають відповідних знань, стратегій, технологій, наявності певних якостей у бізнесменів (менеджерів). З урахуванням нових теоретичних підходів і нагальних потреб економічної практики, важливою є розбудова та застосування досконалих та адекватних реальній ситуації економіко-математичних методів та моделей у процесі аналізу, оцінювання ступеню економічного ризику, моделювання, оптимального управління ним і підтримки прийняття рішень. Сутність процесу управління та прийняття рішень обумовлює постійно вдосконалення як змісту, так і методології стратегії управління ризиком при формування структури портфеля, при маркетингових дослідженнях, при пошуках аргументів у конфліктних ситуаціях. Проблеми економічної науки та практики вимагають розроблення адекватних математичних методів та моделей з використанням як статистичних (кількісних) даних, так і суб'єктивної (експертної, вербальної) інформації.

Розбудова й удосконалення принципів і методів теоретико-ігрового аналізу, моделювання та управління економічним ризиком має велике значення для прийняття правильних рішень в умовах невизначеності та конфліктності під час розв'язання тих чи інших економічних проблем. Значну увагу потребують концептуальні засади та інструментарій економічної ризикології, у тому числі й ті, що пов'язані з моделюванням ризику в економіці і підприємництві на підґрунті теоретико-ігрового підходу [3].

Теорія ігор намагається математично зафіксувати поведінку в стратегічних ситуаціях, в яких успіх суб'єкта, що робить вибір залежить від вибору інших учасників. Якщо спочатку розвивався аналіз ігор, в яких один із супротивників виграє за рахунок інших (ігри з нульовою сумою), то згодом почали розглядати широкий клас взаємодій, які були класифіковані за певними критеріями. На сьогоднішній день "теорія ігор щось на кшталт парасольки чи універсальної теорії для раціональної сторони соціальних наук, де соціальні можемо розуміти широко, включаючи як людських так не-людських гравців (комп'ютери, тварини, рослини).

Теорія гри – це розділ сучасної математики, в якому вивчаються математичні моделі прийняття рішень за умов невизначеності, конфліктності, тобто в ситуаціях, коли інтереси сторін (гравців) або протилежні або не співпадають, хоча й не є протилежними[1].

Основними поняттями (категоріями) теорії прийняття рішень є: система керування; керований об’єкт; суб’єкт керування та прийняття управлінських рішень; економічне (господарське) середовище; стан об’єкта та середовища; рішення, що приймаються; невизначеність та зумовлений нею ризик; функціонал оцінювання (матриця значень функціоналу оцінювання); ситуація прийняття рішень; інформаційна ситуація; джерело інформації; критерії прийняття рішень тощо [4].

Отже, управління ризиком має здійснюватись за такою концептуальною схемою: якісний аналіз — кількісна оцінка — врахування та управління ризиком в прийнятті рішень. Кількісний аналіз ризику використовує ряд методів: метод аналогій; аналіз чутливості; аналіз ризику збитків; метод імітаційного моделювання; статистичний метод; експертні методи тощо.

Шляхом формулювання та доведення низки теорем обґрунтовано, що теоретико-ігрову модель можна досить ефективно використовувати для прийняття оптимального рішення у змішаних стратегіях.

Література:

1. Андрейчиков А. В., Андрейчикова О. Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 368 с.

2. Бочарников В.П. Fuzzy Technology: основы моделирования и решения экспертно-аналитических задач / Бочарников В.П., Свешников С.В. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2003.– 296с.

3. Бочарников В.П. Fuzzy-технология: Математические основы. Практика моделирования в экономике.– Санкт-Петербург: “Наука” РАН, 2000.–328с.