Економічні науки / 4

Економічні науки / 4. Інвестиційна діяльність та фондові ринки

Студентка 6 к. Бачинська А. Ю.

Харківський національний економічний університет

Аналіз інвестиційної діяльності українських банків

Інвестиційна діяльність банків має суттєве значення як для економіки країни у цілому, так і для власне банківських установ. Формування кредитно-інвестиційного портфелю відбувається в межах визначеної банком структури капіталу на основі його кредитно-інвестиційного потенціалу [2]. З позиції окремого банку інвестиційна діяльність здійснюється з метою одержання прибутків від операцій з цінними паперами та для забезпечення участі в статутному капіталі інших підприємств і стратегічного контролю за їх власністю та діяльністю.

Перші 10 банків, які є лідерами за вкладами в цінні папери представлено в табл. 1 [4, 5].

Таблиця 1

Обсяги вкладень у цінні папери банків

Місце	Банк	Обсяг вкладень у цінні папери, млн. грн.	Питома вага, %
	ВСЬОГО	56164,61	100
1	ОЩАДБАНК	13503,00	24,04
2	РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ	8333,35	14,84
3	ПУМБ	4322,17	7,7
4	УКРГАЗБАНК	3694,67	6,58
5	ДЕЛЬТА БАНК	3209,91	5,72
6	УКРСОЦБАНК	2966,72	5,28
7	ОТП БАНК	2600,38	4,63
8	ПРОМIНВЕСТБАНК	2593,4	4,62
9	СIТIБАНК УКРАЇНА	2294,35	4,09
10	ВТБ БАНК	1827,91	3,25

Згідно наведеним у табл. 1 даними можна сказати, що найбільший обсяг коштів у цінні папери поміж інших банків вклав «Ощадбанк» (13503 млн. грн., що складає 24,04% від загального обсягу вкладень). Друге місце посідає «Райффайзен Банк Аваль» питома вага вкладень у цінні папери складає 14,84%, на третьому місці – «ПУМБ» (7,7%). До першої десятки банків, які переступили 3-х відсоткову межу також входять: «Укргазбанк» (6,58%), «Дельта Банк» (5,72%), «Укрсоцбанк» (5,28%), «ОТП Банк» (4,63%), «Промінвестбанк» (4,62%), «Ситибанк Україна» (4,09%) та «ВТБ Банк» (3,25%).

Для діяльності банків характерно направленість на кредитну або інвестиційну діяльність. Щоб класифікувати банки, які є однорідними щодо кредитної та інвестиційної активності доцільно застосувати метод кластерного аналізу [1, 3]. У кластерний аналіз було включено 140 банків, які здійснюють свою діяльність на території України. Використання кластерного аналізу дозволило виділити два кластери банків. Діаграму розподілу кластерів подано на рис. 1.

Рис. 1. Діаграма позиціонування банків за показником кредитної та інвестиційної активності

Перший кластер містить 120 ,а другий кластер – 20 банків (рис. 1). До першого кластеру увійшли банки з високим рівнем кредитної та низьким рівнем інвестиційної активності. Перелік банків, що увійшли до 2-го кластеру представлено у табл. 2.

До другого кластеру увійшли банки які мають середній рівень кредитної та інвестиційної діяльності. Таким чином, можна сказати, що саме ці банки є найбільш активними учасниками на ринку інвестиційної діяльності.

Таблиця 2.

Перелік банків 2-го кластеру

№ п/п	Назва банку	№ п/п	Назва банку
1	УКРЕКСІМБАНК	11	"КИЇВ"
2	ОЩАДБАНК	12	АСТРА БАНК
3	РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ	13	КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК
4	ПУМБ	14	БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА
5	УКРГАЗБАНК	15	ЄВРОБАНК
6	ЕРСТЕ БАНК	16	"ТРАСТ-КАПІТАЛ"
7	СІТІБАНК (УКРАЇНА)	17	ДОЙЧЕ БАНК ДБУ
8	КРЕДOБАНК	18	IНТЕРБАНК
9	IНДУСТРІАЛБАНК	19	АРТЕМ-БАНК
10	ФОЛЬКСБАНК	20	"СТАНДАРТ"

Результати кластерного аналізу підтверджують зроблений вище аналіз 10-ти банків, які є лідерами за вкладами у цінні папери серед яких: «ОЩАДБАНК», «ПУМБ», «УКРГАЗБАНК, «СІТІБАНК (УКРАЇНА)», «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

Інші 15 банків, які увійшли до 2-го кластеру мають значний обсяг інвестиційного портфелю, порівняно з іншими банками достатньо високий рівень інвестиційної активності та не високий рівень кредитної активності. За результатами кластерного аналізу видно, що є банки які проводять достатньо активну інвестиційну та кредитну діяльність одночасно («ОЩАДБАНК», «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», «УКРЕКСІМБАНК», «АСТРА БАНК»).

Українські банки більшу частині своїх коштів направляють у кредитну діяльність. До основних причин низької ефективності банківської системи та її інвестиційної складової можна віднести: недостатність ресурсів для проведення інвестиційних операцій; бажання банків максимізувати віддачу підвищенням процентної ставки за кредитами; високі вимоги банків до забезпеченості інвестиційних кредитів; порівняно високий рівень інфляції у вітчизняній економіці; непрозорість ринку капіталу; недовіра до банків з боку клієнтів;недосконалість законодавства; низька ліквідність вторинного ринку цінних паперів; недостатня кількість платоспроможних позичальників.

Таким чином, можна сказати, що більшість інвестицій банків здійснювалася у формі кредитів. Лідером за обсягом кредитно-інвестиційного портфелю в Україні є «Приватбанк», друге місце посідає «Ощадбанк», а на третьому – «Райффайзен Банк Аваль». Найбільший обсяг коштів у цінні папери поміж інших банків вклали «Ощадбанк», «Райффайзен Банк Аваль» та «ПУМБ».

Література :

1. Дюран Б., Оделл П. Пер. с англ. М.: Статистика, 1977. -128 с.

2. Жарій Я.В. Особливості діяльності банківської системи на фондовому ринку України / Я.В. Жарій, П.М. Ющишен. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vcndtu/ 2010_44/26.htm

3. Кластерний анализ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stcluan.html

4. Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Bank_Supervision/dynamics.htm

5. Офіційний сайт Української асоціації банків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://aub.org.ua/