Ростова Г. М.

Науковий керівник: Лижник Ю. Б.

Криворізький факультет Запорізького Національного Університету

м. Кривий Ріг

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ ПАТ «ПРАВЕКС-БАНК»

З теорії розвитку економіки та практичного досвіду більшості розвинених країн світу відомо, що однією з умов економічної стабільності держави є сильна, надійна, розвинута банківська система. 
За останній час у розвитку банківської справи в Україні пройшли та плануються серйозні зміни. Це пов'язано не тільки з перемінливою економічною та політичною ситуацією, а і з загостренням конкуренції, коливаннями на фінансовому ринку.
Реформування фінансово – банківської сфери України обумовлене потребами ринкової економіки. Значною мірою ці перетворення залежать від зміни традиційних поглядів на процес управління. Воно в свою чергу потребує комплексного аналізу діяльності кредитної установи, осмислення банківського механізму як єдиного цілого, де всі процеси взаємопов’язані й взаємозалежні. За такого підходу великого значення набувають передові технології управління активами – пасивами, які дають змогу діагностувати стан банку на той чи інший момент, прогнозувати розвиток робочої ситуації на найближчу та віддалену перспективи.

Кореляційний аналіз (кореляційний метод) – метод дослідження взаємозалежності ознак у генеральній сукупності, які є випадковими величинами з нормальним характером розподілу [2].

Кореляція є залежністю двох випадкових величин. При цьому, зміна однієї або кількох цих величин призводить до систематичної зміни іншої або інших величин.

Автокореляція — це кореляція функції з самою собою зміщеною на певну величину незалежної змінної. Автокореляція використовується для знаходження закономірностей в ряді даних, таких як періодичність [3].

Для дослідження та моделювання динаміки банківських процесів дослідимо рівні кореляційного та авто кореляційного зв’язку між основним обраним результуючим показником У – чистим відсотковий прибуток, та двома Х – активами та кредитно – інвестиційним портфелем. За даними трьох років 2008 – 2010 помісячно [1].

Для показників Х та У розраховується кореляція та автокореляція за такими формулами:

(1)

(2)

Спираючись на дані в таблиці 1 «кредитно - інвестиційний портфель» побудуємо рис. 1 де відобразимо графіки кореляційних та авто кореляційних функцій між У - чистим відсотковим прибутком та Х – кредитно – інвестиційним портфелем.

Таблиця 1

Значення обчислення кореляційних функцій між У - чистим відсотковим прибутком та Х – кредитно – інвестиційним портфелем

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ρху0	ρху1	ρху2	ρху3	ρху4	ρху5	ρху6	ρху7	ρху8	ρху9	ρху10
	ХУ	0,247	0,273	0,346	0,292	0,402	0,416	0,400	0,252	0,207	0,122	0,299
	ХХ	1,000	0,729	0,651	0,515	0,380	0,368	0,247	0,110	-0,014	-0,192	-0,333
	УУ	1,000	0,106	0,122	0,084	0,084	0,134	0,135	0,049	-0,096	-0,124	0,010

Як бачимо з рис. 1 найбільший рівень зв’язку між кредитно – інвестиційним портфелем та чистим відсотковим прибутком наявний у п’ятому періоді, тобто з п’ятьма зсувами у часі.

Тобто найбільше на поточний чистий відсотковий прибуток впливає поточний кредитно – інвестиційний портфель. Отже для подальшого зв’язку між чистим відсотковим прибуток та кредитно – інвестиційним портфелем зсуву даних потребується в п’ять періодів.

Рис. 1 Графічне обчислення кореляційних функцій між У - чистим відсотковим прибутком та Х – кредитно – інвестиційним портфелем

З функції автокореляції по кредитно – інвестиційному портфелю бачимо, що воно є повільно то зростаючим то спадаючим, що говорить про те, що показник є не дуже сильно пов'язаний із своїми попередніми значеннями, тобто він не є високо інерційним і на поточне значення показника не суттєво впливають його значення попередніх періодів. Отже він не легко піддається моделюванню та прогнозуванню і для його дослідження не можна використовувати відносно прості моделі.

Диференціальним рівняння — це рівняння, в якому невідомою величиною є деяка функція. При цьому, в самому рівнянні бере участь не тільки невідома функція, але й різні її похідні. Диференціальним рівнянням описується зв'язок між невідомою функцією та її похідними.

Запишемо систему рівнянь по кредитно – інвестиційному портфелю для пошуку значень імпульсно – перехідної функції.

Використовуючи функцію «Пошук рішень» в Microsoft Excel розраховуємо кореляційні рівняння які представлені в таблиці 2.

Таблиця 2

Вихідна таблиця розрахунку кореляційного рівняння по кредитно – інвестиційному портфелю

0,0372	0,249	-0,238	0,1313	0,2359	0,3059	-0,2	0,0096	-0,068	0,0678

Спираючись на отримані кореляційні рівняння побудуємо імпульсно – перехідну та перехідну функції дивись рис. 2.

Отримані на рис. 2 функції показують динаміку залежноcті змін чистого відсоткового прибутку від змін кредитно – інвестиційного портфелю, що дозволяє дослідити динаміку банківського процесу.

Рис. 2 Графічне зображення перехідної функції перехідного процесу

Як бачимо з рис. 2 за перехідною функцією перехідний процес для чистого відсоткового прибутку в залежності від кредитно – інвестиційному портфелю відповідає перехідному процесу першого ступеню.

Тобто диференційне рівняння, що описує даний динамічний процес диференційне рівняння має вигляд:

(3)

Отже спираючись на дані в таблицях була визначена кореляція та автокореляція функція між чистим відсотковим прибутком та кредитно – інвестиційним портфелем. Тобто було визначено показник «активи», які не є дуже сильно пов'язаним з своїми попередніми значеннями, тобто вони не є високо інерційним і на поточне значення показників суттєво впливають їхні значення попередніх періодів. Отже вони не легко піддаються моделюванню та прогнозуванню і для їхніх досліджень не можна використовувати відносно прості моделі.

Література:

1. Фінансова звітність ПАТ «ПРАВЕКС-БАНК» [Електронний ресурс]. – Доступний з http://tables.finance.ua.

2. Марюта А.Н., Бойцун Н.Е. Статистические методы и модели в экономике.Д.: Пороги, 2002. - 383с.
3. Марюта А.Н., Бойцун Н.Е. Экономико-математическое моделирование и оптимизация управления организацией. Д.: Издательство ДНУ, 2001. - 536с.