Студентка Золотухіна К. А.

Харківський Національний Економічний Університет

Організаційне моделювання процесу управління проблемною заборгованістю в банку

Актуальність теми. Світова фінансова криза, наслідком якої було посилення тенденції до зростання рівня проблемної кредитної заборгованості, викликала значне погіршення ліквідності банківського сектора економіки. Тому особливо актуальною є організація процесу управління проблемною заборгованістю та пошук шляхів вдосконалення роботи з нею.

Постановка проблеми. На даному етапі актуальність управління проблемними кредитами тільки поглиблюється, адже ризик непогашення заборгованості за кредитними зобов'язаннями все зростає і кількість проблемних кредитів банків збільшується.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню управління проблемною заборгованістю в банківських установах приділяється багато уваги як у міжнародній, так і у вітчизняній банківській теорії та практиці. Зокрема, важливе місце в дослідженні цього питання посідають праці учених-економістів: Д. Орла, О. Гринька, О. Дутченка, С. Наумова, І. Нідзельської, А. Казарцева, Л. Примостки, Г. Кравченко та багатьох інших.

Виклад основного матеріалу. При організаційному моделюванні процесу управління проблемною заборгованістю в банку використано методологію структурного аналізу й проектування – технологію SADT в стандарті IDEF програмного продукту BP WIN 4.0. Головна перевага даного програмного продукту в тому, що будь-який процес можливо відобразити у наглядному вигляді шляхом декомпозиції окремих складових елементів цього процесу [1].

За допомогою програми BP WIN було відображено процес управління проблемною заборгованістю банку.

Технологія процесу розробки рекомендацій щодо управління проблемною заборгованістю банку включає внутрішню та зовнішню інформацію на підставі нормативно-правової бази та внутрішніх банківських постанов. Виконують управління проблемною заборгованістю банку кредитний відділ банку за допомогою інформаційних технологій. В результаті утворюються рекомендації щодо мінімізації проблемної заборгованості банку [2].

На рис. 1 представлено декомпозицію основного процесу на 4 підпроцеси: оцінка стану проблемної заборгованості банку, визначення впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на обсяг проблемної заборгованості банку, формування оптимального кредитного портфелю банку, формування рекомендацій щодо мінімізації обсягу проблемних кредитів банку.

Рис. 1. Декомпозиція процесу розробки рекомендацій щодо управління проблемною заборгованістю банку

Процес оцінки стану проблемної заборгованості включає внутрішню інформацію банку на підставі нормативно-правової бази та внутрішніх постанов банку. Дану оцінку виконує кредитний відділ банку за допомогою інформаційних технологій, в результаті утворюються результати оцінки стану проблемної заборгованості банку.

Процес визначення впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на обсяг проблемної заборгованості банку включає в себе внутрішню та зовнішню інформацію, а також результати оцінки стану проблемної заборгованості банку на підставі нормативно-правової бази. Даний процес виконує кредитний відділ банку за допомогою інформаційних технологій, в результаті утворюються результати оцінки впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на обсяг проблемної заборгованості банку.

Процес формування оптимального кредитного портфелю банку включає в себе внутрішню банківську інформацію на підставі нормативно-правової бази та внутрішніх постанов банку. Даний процес виконується кредитним відділом банку за допомогою інформаційних технологій. В результаті утворюється оптимальний кредитний портфель банку.

Процес визначення впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на обсяг проблемної заборгованості банку декомпонується на 4 підпроцеси, які представлені на рис. 2.

Рис. 2. Декомпозиція процесу визначення впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на обсяг проблемної заборгованості банку

Процес формування рекомендацій щодо мінімізації обсягу проблемних кредитів банку включає внутрішню інформацію та інформацію про оптимальний кредитний портфель банку на підставі нормативно-правової бази, внутрішніх банківських постанов та результатів оцінки впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на обсяг проблемної заборгованості банку. Процес виконується кредитним відділом банку за допомогою інформаційних технологій, в результаті чого утворюються рекомендації щодо мінімізації проблемної заборгованості банку.

В свою чергу, процес визначення впливу зовнішніх факторів на обсяг проблемної заборгованості банку декомпонується на 3 підпроцеси, які представлено на рис. 3.

Рис. 3. Декомпозиція процесу визначення впливу зовнішніх факторів на обсяг проблемної заборгованості банку

Визначення основних показників впливу зовнішніх факторів на обсяг проблемної заборгованості банку включає результати оцінки стану проблемної заборгованості та зовнішню інформацію на підставі нормативно-правової бази. Процес виконується кредитним відділом банку за допомогою інформаційних технологій з визначенням основним показників впливу зовнішніх факторів на обсяг проблемної заборгованості банку.

Побудова регресійної моделі впливу зовнішніх факторів на обсяг проблемної заборгованості банку включає основні показники впливу зовнішніх факторів на обсяг проблемної заборгованості банку та зовнішню інформацію на підставі нормативно-правової бази. Процес виконується кредитним відділом банку за допомогою інформаційних технологій. В результаті утворюється регресійна модель впливу зовнішніх факторів на обсяг проблемної заборгованості банку.

Оцінка рівня впливу зовнішніх факторів на обсяг проблемної заборгованості банку включає в себе регресійну модель впливу зовнішніх факторів на обсяг проблемної заборгованості банку на підставі нормативно-правової бази. Процес виконується кредитним відділом банку за допомогою інформаційних технологій з утворенням результатів оцінки рівня впливу зовнішніх факторів на обсяг проблемної заборгованості банку.

Аналогічно декомпонується процес визначення впливу внутрішніх факторів на обсяг проблемної заборгованості банку.

Процес формування оптимального кредитного портфелю банку в свою чергу декомпонується на 3 підпроцеси. Декомпозицію процесу формування оптимального кредитного портфелю банку представлено на рис. 4.

Рис. 4. Декомпозиція процесу формування оптимального кредитного портфелю банку

Аналіз кредитних запитів банку включає внутрішню інформацію на підставі нормативно-правової бази. Процес виконується кредитним відділом банку за допомогою інформаційних технологій з утворенням результатів аналізу кредитних запитів банку.

Розрахунок дохідності кредитних запитів включає в себе результати аналізу кредитних запитів банку на підставі нормативно-правової бази. Процес виконується кредитним відділом банку за допомогою інформаційних технологій з утворенням рівня дохідності за кредитними запитами банку.

Оцінка ризику обраного кредитного портфеля банку включає в себе розрахунок дохідності кредитних запитів банку на підставі нормативно-правової бази та внутрішніх банківських постанов, в результаті чого утворюється оптимальний кредитний портфель банку. Процес виконується кредитним відділом за допомогою інформаційних технологій.

Висновок. Отже, процес управління проблемною заборгованістю банку є досить складним, тому необхідно досліджувати його в розрізі окремих його етапів. Оцінка впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на обсяг проблемних кредитів є важливим етапом, так як допомагає визначити, що саме необхідно контролювати для того, щоб мінімізувати кредитні ризики. Етап формування оптимального кредитного портфеля банку є дуже важливим в процесі управління проблемною заборгованістю банку, так як при формуванні оптимального портфелю відображаються ризики, пов’язані з кредитними відносинами та є можливість мінімізувати їх на первинній стадії кредитних взаємовідносин. Таким чином на останньому етапі управління проблемною заборгованістю банку як результат маємо рекомендації щодо мінімізації проблемної заборгованості.

Перелік використаної літератури.

1. Белякова В. П. Інформаційна база ефективності кредитних відносин / В. П. Белякова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – № 3. – С. 79–88.

2. Орел Д. В. Проблемні кредити комерційних банків: основні передумови виникнення та заходи впливу / Д. В. Орел // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – № 12. – C. 48–53.