УДК 330.519.86

Моделювання ефектів страхування сільськогосподарського виробництва в Україні

В.В. Скрипниченко, молодший науковий співробітник відділу форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ.

 У даній публікації  розглянуто питання розвитку страхового ринку України за  умов фінансово-економічних ризиків. Виділено головні чинники, що безпосередньо впливають на сукупний обсяг зібраних валових страхових премій в Україні. Запропоновано постановку стохастичної моделі оценки ефектів страхування сільськогосподарського виробництва в Україні з урахуванням інтересів страхувальників та формалізацію потенційної  вигоди для виробників агропродукції для отримання страхового покриття.

Аграрна сфера України, страховий ринок, фінансово-економічні ризики, стохастична динамічна модель.

Аграрна сфера є одним із видів економічної діяльності, яка чи не найбільш залежить від природно-кліматичних та фінансово-економічних ризиків, а страхування тут може допомогти в пом'якшенні  їх наслідків та швидкого урегулювання  природних і антропогенних ризиків та потрясінь, які перешкоджають сільськогосподарському виробництву. Для правильної оцінки ризиків необхідна  розробка належного покриття цих ризиків, тобто  премії, які регулярні навіть у несприятливі сільськогосподарські роки. Особливостями страхування аграрних ризиків в Україні є: висока ступінь уразливості агробізнесу на екологічні ризики; низькі суми власного капіталу і низька ємність кредитного господарства та неможливість для покриття втрат сільського господарства у неврожайні роки, що були в результаті стихійних лих, практична відсутність державної дотації для страховиків;  значна  макроекономічна нестабільність, зокрема, різкі коливання бізнес-циклів, високі інфляційні очікування, відсутність кваліфікованих кадрів, безробіття в сільській місцевості та відсутність впевненості у сфері страхування у економічних агентів і населення.

Мета дослідження. Обгрунтування концепції моделі страхування фінансово-економічних ризиків та оцінки ефектів страхування сільськогосподарського виробництва в Україні.

Виклад основного матеріалу. Основними ризиками для сільськогосподарського виробництва є погода, інфляція  та інституціональні (в тому числі законодавчі) ризики. Згідно з цим необхідно розроблення нових підходів до оцінки оптимальної страхової суми (з урахуванням інтересів страховика і страхувальника) щодо компенсації збитків в умовах реалізації фінансово-економічних і екологічних ризиків в аграрній сфері економіки України на основі застосування імовірнісних методів та математичної статистики за основними страховим продуктам у сфері рослинництва і тваринництва [1-2].

У даному дослідженні приділяється увага концепції моделі аграрного  ринку страхування в Україні, в якій пов’язані такі фінансові інструменти, як інвестиції, дотації, ціни на товари та страхові послуги т.п. Для подальшого вивчення  аграрного страхування   пропонується наступна концепція  динамічної моделі, яка включає стохастичний елемент у вигляді погодних (атмосферних) факторів.

Розроблений модельний інструментарій надає можливість оцінки і прогнозування суми страхових платежів в аграрній сфері за альтернативними сценаріями розвитку економічної ситуації за умов відносно низьких і високих ризиків, а також ринкової нестабільності.

Концепція сільськогосподарського страхування є відносно новою на українському аграрному   ринку і побудова стохастичної моделі з урахуванням інтересів страхувальників є надзвичайно актуальною. Особливо це стосується питання як український уряд може сприяти  підвищенню потенційної  вигоди для виробників сільськогосподарської продукції для отримання страхового покриття [3-4].

Концепція моделі [4]:

Сільськогосподарський виробник максимізує очікуваний майбутній прибуток у часі:

,

прибуток  в одному періоді визначатиметься:

 

при таких умовах:

Виробнича функція:

Страховий ринок (ідеальні умови конкуренції):

 

Сільськогосподарські інвестиції:

,

де:

- інвестиції в сільське господарство в момент часу t;

- капітал в момент часу t ( будинки, автотехніка, землі тощо);

=- обсяг витрат (паливо, насіння, зайнятість тощо);

 =-  ціни (ціни на паливо, насіння, зайнятість тощо);

  = - обсяг випуску (виробництво пшениці, кукурудзи тощо);

- функція страхового відшкодування, що залежить від врожайності та інших факторів погоди і ціни;

- ціна інвестицій (ставка за кредитами);

 - функція субсидії державного страхування, що залежить від урожайності  та інших факторів погоди та ціни;

- страхові виплати, які залежать від виробничих потужностей;

- функція корисності агробізнесу , , .

- ціни випуску (стохастична змінна);

 - погодна змінна (стохастична);

 - коефіцієнт амортизації (від 0 до 1);

 - дисконтний коефіцієнт часу (від 0 до 1).

У даній моделі припускається, що виробники сільськогосподарської продукції в Україні максимізують корисність свого прибутку,  яку вони отримують протягом тривалого часу. Таке припущення більш реалістичне, ніж просто максимізація прибутку.

Прибуток  у будь-який період   розраховується, як різниця між валовим доходом, який складається з загальної виручки від продажу сільськогосподарської продукції (кукурудза, пшениця, соняшник та ін.) , страхових платежів, отриманих у разі неврожаю  та державних субсидій на  страхування , та витратами, які складаються зі змінних витрат на виробництво, інвестиційних витрат , та страхових виплат .

Сільськогосподарські виробники регулярно вносять платежі до страхових компаній . У моделі страхові виплати залежать від виробничих потужностей сільськогосподарських підприємств, оскільки результати виробництва і доходи не відомі на початку виробничого циклу. Виробнича потужність вимірюється в термінах кількості капіталу  та змінної витрат.

Страхові компанії виплачують компенсацію сільськогосподарським виробникам у випадку, коли несприятливі погодні умови впливають на ціни, сільськогосподарську продукцію та виробництво згідно із функцією . Компенсація передбачається графіком і залежить від суми реалізованих доходів та рівня несприятливих погодних умов.

При цьому припускається, що страхові ринки знаходиться в умовах досконалої конкуренції, тому очікуваний прибуток страхових компаній дорівнює нулю. Це означає, що очікувана вартість платежів, отриманих страховими компаніями від виробників сільськогосподарської продукції  має дорівнювати очікуваному значенню компенсації, отриманої від страхових компаній  виробниками сільськогосподарської продукції.

Сільськогосподарські виробники вкладають частину своїх доходів у майбутні виробничі потужності. Цей процес моделюється через включення інвестиційного рівняння, яке свідчить, що зміна у потоках основного капіталу (без амортизації) дорівнює обсягу валових інвестицій  мінус кількість залишкового капіталу.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Запропонована модель використовуватиметься для обчислення ефектів аграрного страхування сільськогосподарського виробництва, інвестицій в сільське господарство, попиту  на продукцію аграрної сфери. Очікуваними результатами є позитивні наслідки від сільськогосподарського страхування в інтересах сільськогосподарських виробників шляхом збільшення виробництва та інвестицій. Розв’язок динамічної стохастичної системи покаже оптимальний рівень страхових виплат, очікуваних у разі страхування сільськогосподарської продукції. До того ж модель є придатною для варіантного оцінювання наслідків фінансово-економічної політики держави в аграрній сфері. У подальших дослідженнях буде показано напрями формалізації належного покриття фінансово-економічних ризиків, тобто премії, які мають бути регулярними навіть у несприятливі сільськогосподарські роки, та у період прояву кризових явищ.

Використана  література.

1.     Закон України “Про страхування” N 86/96-ВР від 07.03.96.

2.     Лайко П.А., Пущак С.Д. Страхування природньо-кліматичних ризиків у рослинництві. – Київ: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2009. – 318 с.

3.     Ermolieva T., Ermoliev Y., Norkin V. Spatial stochastic model for optimization capacity of insurance networks under dependent catastrophic risks: numerical experiments, 1997 // www.iiasa.ac.at.

4.      V. Skrypnychenko. The role of insurance for sustainable development
of agriculture in Ukraine: robust  managing weather, financial, economic risks /www.iiasa.ac.at/Admin/YSP/yssp2010/ysspabstracts_2010.pdf?sb=3