Економічні науки/Банки і банківська система
Грамма
О. І.
Одеський
національний економічний університет, Україна
Дослідження клієнтоорієнтованості українських банків методом
багатовимірного аналізу в системі STATISTICA
В умовах подолання наслідків фінансової кризи банки повинні як дбати про забезпечення достатнього рівня своєї дохідності, так і про задоволення потреб своїх клієнтів. Метою дослідження є дослідження клієнтоорієнтованості банків України шляхом проведення кластерного аналізу.
Клієнтоорієнтованість – характеристика бізнесу, яка відображає місце інтересів клієнта в системі пріоритетів керівництва і власників. Підвищений інтерес до клієнтоорієнтованості на сучасному етапі обумовлений зміною характеру конкуренції та появою клієнтів нової формації [1, c. 140-141].
Завдання кластерного аналізу полягає в тому, щоб на підставі даних, що містяться в множині Х, розбити множину об'єктів на m (m - ціле) кластерів (підмножин) Q1, Q2, ..., Qm, так, щоб кожен об'єкт Gj належав тільки одній підмножині розбиття і щоб об'єкти, що належать одному і тому ж кластеру, були подібними, а об'єкти, що належать різним кластерам були різнорідними.
Щоб провести кластерний аналіз клієнтоорієнтованості банків України, скористаємось програмним забезпеченням компанії StarSoft – STATISTICA.
STATISTICA — це універсальна інтегрована система, призначена для статистичного аналізу і обробки даних. Містить багатофункціональну систему для роботи з даними, широкий набір статистичних модулів, в яких зібрані групи логічно зв'язаних між собою статистичних процедур, спеціальний інструментарій для підготовки звітів, потужну графічну систему для візуалізації даних, систему обміну даними з іншими програмами Windows. [2]
В
якості метрики відстані серед багатовимірних об’єктів виміру ознак будемо
використовувати евклідову відстань, а в якості правила ієрархічного поєднання –
метод одиночного зв’язку.
Для аналізу було обрано сукупність 30 банків, діяльність яких характеризується наступними показниками: Х1 – сумарні активи, тис. грн.; Х2 – співвідношення капітал/кошти клієнтів; Х3 – співвідношення доходи/витрати; Х4 – філіальна мережа, од.; Х5 – мережа банкоматів, од.;
Таблиця 1
Показники клієнтоорієнтованості банків України [3, 4]
|
Банки |
Х1 |
Х2 |
Х3 |
Х4 |
Х5 |
|
Укрексімбанк |
75 103 435 |
0,5596 |
1,0106 |
127 |
773 |
|
Райффайзен Банк Аваль |
51 347 408 |
0,2342 |
1,0036 |
907 |
2465 |
|
Укрсоцбанк |
40 206 926 |
0,3732 |
1,0027 |
1392 |
1153 |
|
Промінвестбанк |
38 160 931 |
0,3079 |
1,0061 |
99 |
337 |
|
ВТБ Банк |
37 067 206 |
0,3399 |
1,1372 |
307 |
269 |
|
ПУМБ |
34 866 052 |
0,2006 |
1,0827 |
96 |
865 |
|
Укрсиббанк |
32 868 231 |
0,0608 |
0,6290 |
1362 |
1446 |
|
Альфа-банк |
27 964 574 |
0,3347 |
1,0043 |
43 |
186 |
|
Банк Надра |
26 739 232 |
0,4649 |
1,0007 |
91 |
908 |
|
Дельта Банк |
23 216 416 |
0,1400 |
1,0773 |
26 |
75 |
|
ОТП Банк |
22 784 720 |
0,3939 |
1,2129 |
85 |
161 |
|
Банк Фінанси та кредит |
22 006 642 |
0,1660 |
0,9709 |
351 |
420 |
|
Брокбізнесбанк |
18 940 271 |
0,2055 |
1,0125 |
336 |
704 |
|
Укргазбанк |
18 157 477 |
0,4994 |
0,3652 |
278 |
576 |
|
Дочірній банк Сбербанку Росії |
16 932 522 |
0,2917 |
1,1493 |
157 |
232 |
|
Кредитпромбанк |
12 507 722 |
0,3011 |
0,7219 |
147 |
405 |
|
Банк Форум |
10 474 126 |
0,2230 |
0,6554 |
105 |
294 |
|
АБ «Південний» |
10 208 339 |
0,2249 |
1,0331 |
153 |
266 |
|
Ерсте Банк |
10 005 837 |
0,6324 |
0,8652 |
78 |
89 |
|
Банк Фінансова Ініціатива |
9 179 257 |
0,5358 |
1,0010 |
65 |
42 |
|
VAB банк |
9 128 325 |
0,0611 |
0,6838 |
132 |
136 |
|
Банк Кредит Дніпро |
8 555 919 |
0,1074 |
1,0024 |
90 |
130 |
|
Банк «Хрещатик» |
7 392 178 |
0,1132 |
0,9642 |
141 |
308 |
|
Імексбанк |
7 303 895 |
0,3787 |
1,0150 |
333 |
252 |
|
Банк Креді Агріколь |
6 891 616 |
0,2116 |
1,0472 |
258 |
332 |
|
Універсал банк |
6 461 455 |
0,1445 |
0,7002 |
58 |
58 |
|
Правекс-банк |
5 805 819 |
0,3346 |
0,8868 |
285 |
326 |
|
БТА Банк |
5 743 828 |
1,0083 |
1,0092 |
27 |
89 |
|
Банк Київська Русь |
5 644 180 |
0,1134 |
1,0094 |
128 |
213 |
|
Марфін Банк |
4 563 473 |
0,2009 |
1,0021 |
55 |
129 |
|
Середнє значення |
20 207 600,4 |
0,3054 |
0,9421 |
257,067 |
454,63 |
Оскільки вихідні дані табл. 1 мають різні одиниці виміру,
що викривляє результати статистичного аналізу, то необхідно провести
стандартизацію даних – абстрагуватися від масштабу виміру ознак-симптомів
(табл. 2).
Таблиця 2
Стандартизовані дані показників клієнтоорієнтованості банків України
|
Банки |
Z1 |
Z2 |
Z3 |
Z4 |
Z5 |
|
Укрексімбанк |
3,7166 |
1,8321 |
1,0727 |
0,4940 |
1,7003 |
|
Райффайзен
Банк Аваль |
2,5410 |
0,7667 |
1,0654 |
3,5283 |
5,4220 |
|
Укрсоцбанк |
1,9897 |
1,2217 |
1,0643 |
5,4149 |
2,5361 |
|
Промінвестбанк |
1,8884 |
1,0079 |
1,0680 |
0,3851 |
0,7413 |
|
ВТБ
Банк |
1,8343 |
1,1127 |
1,2072 |
1,1942 |
0,5917 |
|
ПУМБ |
1,7254 |
0,6566 |
1,1493 |
0,3734 |
1,9026 |
|
Укрсиббанк |
1,6265 |
0,1991 |
0,6677 |
5,2982 |
3,1806 |
|
Альфа-банк |
1,3839 |
1,0959 |
1,0661 |
0,1673 |
0,4091 |
|
Банк
Надра |
1,3232 |
1,5220 |
1,0622 |
0,3540 |
1,9972 |
|
Дельта
Банк |
1,1489 |
0,4584 |
1,1435 |
0,1011 |
0,1650 |
|
ОТП
Банк |
1,1275 |
1,2896 |
1,2876 |
0,3307 |
0,3541 |
|
Банк
Фінанси та кредит |
1,0890 |
0,5434 |
1,0306 |
1,3654 |
0,9238 |
|
Брокбізнесбанк |
0,9373 |
0,6728 |
1,0748 |
1,3071 |
1,5485 |
|
Укргазбанк |
0,8985 |
1,6350 |
0,3876 |
1,0814 |
1,2670 |
|
Дочірній
банк Сбербанку Росії |
0,8379 |
0,9551 |
1,2200 |
0,6107 |
0,5103 |
|
Кредитпромбанк |
0,6190 |
0,9857 |
0,7663 |
0,5718 |
0,8908 |
|
Банк
Форум |
0,5183 |
0,7300 |
0,6957 |
0,4085 |
0,6467 |
|
АБ
«Південний» |
0,5052 |
0,7364 |
1,0966 |
0,5952 |
0,5851 |
|
Ерсте
Банк |
0,4952 |
2,0704 |
0,9184 |
0,3034 |
0,1958 |
|
Банк
Фінансова Ініціатива |
0,4542 |
1,7542 |
1,0626 |
0,2529 |
0,0924 |
|
VAB
банк |
0,4517 |
0,2002 |
0,7258 |
0,5135 |
0,2991 |
|
Банк
Кредит Дніпро |
0,4234 |
0,3518 |
1,0640 |
0,3501 |
0,2859 |
|
Банк
«Хрещатик» |
0,3658 |
0,3707 |
1,0235 |
0,5485 |
0,6775 |
|
Імексбанк |
0,3614 |
1,2398 |
1,0774 |
1,2954 |
0,5543 |
|
Банк
Креді Агріколь |
0,3410 |
0,6927 |
1,1116 |
1,0036 |
0,7303 |
|
Універсал
банк |
0,3198 |
0,4732 |
0,7433 |
0,2256 |
0,1276 |
|
Правекс-банк |
0,2873 |
1,0954 |
0,9413 |
1,1087 |
0,7171 |
|
БТА
Банк |
0,2842 |
3,3013 |
1,0712 |
0,1050 |
0,1958 |
|
Банк
Київська Русь |
0,2793 |
0,3713 |
1,0715 |
0,4979 |
0,4685 |
|
Марфін
Банк |
0,2259 |
0,6577 |
1,0637 |
0,2140 |
0,2837 |
На рис. 1 надана вертикальна
дендограма процесу кластеризації об’єктів на базі агломеративного ієрархічного
алгоритму.
По горизонталі дендограми
вказані об’єкти, які поєднуються, а за вертикаллю – мінімальні відстані між
кластерами, за якими була здійснена відповідна
агломерація.
251658240
Рис. 1 Діаграма відстаней. Об'єднання по кроках. Евклідова відстань
251658240
Рис. 2 Дендограма для 30-ти спостережень. Метод
одиночного зв’язку. Евклідова відстань
Таблиця 3
Евклідова відстань між
кластерами
За допомогою методу K-середніх нами було виділено три групи банків.
Таблиця 3.4
Елементи
кластерів та відстані до центрів кластерів
|
Банки-члени 1 кластеру |
Відстань до центру
кластеру |
Банки-члени 2 кластеру |
Відстань до центру
кластеру |
Банки-члени 3 кластеру |
Відстань до центру
кластеру |
|
Райффайзен
банк Аваль |
3,6123 |
Укрексімбанк |
0,9892 |
ОТП банк |
0,3614 |
|
Укрсоцбанк |
1,7202 |
ВТБ
Банк |
0,3084 |
Брокбізнесбанк |
0,3307 |
|
Промінвест |
1,1089 |
ПУМБ |
0,3508 |
Укргазбанк |
0,4729 |
|
Альфа-банк |
1,1546 |
Укрсиббанк |
0,5816 |
Кредитпромбанк |
0,1865 |
|
|
|
Банк «Надра» |
0,3134 |
Банк Форум |
0,2050 |
|
|
|
Дельта Банк |
0,4554 |
АБ «Південний» |
0,1524 |
|
|
|
Фінанси та кредит |
0,3293 |
Ерсте банк |
0,0562 |
|
|
|
Дочірній банк Сбербанку Росії |
0,4274 |
VAB банк |
0,5114 |
|
|
|
Фінансова ініціатива |
0,5614 |
Банк Кредит Дніпро |
0,2918 |
|
|
|
Київська Русь |
0,9687 |
Хрещатик |
0,2318 |
|
|
|
|
|
Імексбанк |
0,1844 |
|
|
|
|
|
Банк Креді Агріколь |
0,2931 |
|
|
|
|
|
Універсал банк |
0,1516 |
|
|
|
|
|
Правекс-банк |
0,2902 |
|
|
|
|
|
БТА банк |
0,2366 |
|
|
|
|
|
Марфін банк |
0,2079 |
З рис. 2.3 видно, що перший кластер характеризується більшою сумою активів та значною філіальною та банкоматною мережею, але меншим співвідношенням капіталу до коштів клієнтів. З графіку також видно, що у виділених кластерах 3-й показник, а саме доходи/витрати, незначним чином відрізняється один від одного.
251658240
Рис. 2.3 Графік середніх для кожного кластеру
Отже, за результатами проведеного кластерного аналізу можна зробити висновок, що рівень клієнтоорієнтованості банків України є досить низьким. Лише 4 банки – ПАТ «Райффайзен банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Альфа-банк» є дійсно клієнтоорієнтованими серед досліджуваних банків за даними показниками аналізу. Іншим банкам для забезпечення достатнього рівня клієнтоорієнтованості необхідно забезпечити високий рівень активних операцій, забезпечення достатності капіталу, прибуткової діяльності, а також розширення мережі відділень та банкоматів.
Література:
1. Пантина, А. А. Взгляд на клиентоориентированность как на основу стратегии современной организации [Текст] / А. А. Пантина // Менеджмент сегодня. – 2011. - № 3 (63). – С. 140-144.
2. Офіційний сайт компанії StarSoft [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.statsoft.com/.
3. Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=102699 – офіційний сайт НБУ.
4. Інформаційний портал про банки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bankstore.com.ua/.
5. Халафян, А. А. Statistica 6. Статистический анализ данных [Текст] / А. А. Халафян. – М.: Бином-Пресс, 2010. – 528 с. – ISBN 978-5-9518-0370-2.