27-28 мая 2008 Чехия, Прага

СИНЕРГЕТИКО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Шманёв С.В.

Орловский государственный институт экономики и торговли

Доктор экономических наук, профессор

Бодрова В.В.

Орловский государственный институт экономики и торговли

Аспирант

В настоящее время экономика тесно переплетена с другими науками, в том числе и естественными. Это явление обусловлено, с одной стороны, интенсивным развитием самой экономической науки, с другой, отчасти, расширением использования разделов математической дисциплины для описания экономических процессов, и, как следствие этого, слияние специалистов гуманитарного и естественнонаучного мышления.

Это слияние вызвало всплеск интересных научных работ в области экономических исследований. В результате стали интенсивно ломаться старые экономические представления и зарождаться новые. Быстро протекающие процессы этих перестроек направляют развитие экономических наук по тем же законам реализации, по каким шло развитие естественных наук. Мы также должны отметить, что синтез наук образует нечто новое, отличное от методологии, составляющей основу естествознания. Это связано с фактором синергетического влияния человека на этот процесс.

При принятии решений, касающихся всей системы или отдельных её элементов, цели, ограничения, критерии выбора в большей части субъективны и точно не определены. Возникают нечеткие отношения, которые приводят к постепенному изменению свойств системы. Нечеткие алгоритмы, допускающие использование нечетких инструкций, широко распространенны в различных сферах человеческой деятельности. Они позволяют описывать приближенные рассуждения и, следовательно, являются полезным инструментом для приближенного анализа таких систем и процессов принятия решений, которые слишком сложны для применения общепринятых количественных методов. Например, в области анализа больших систем (системы управления экономикой страны, отрасли, потоки инвестиций т.д.) открывается возможность моделирования неопределенности, выраженной, в частности, в градациях информированности центра принятия решения о состоянии нижележащих уровней. Открытость системы, взаимодействие с внешней средой ставят целый ряд проблем при конструировании систем принятия решений. Эти проблемы связаны с неопределенностями, неизбежными при описании состояния экономических систем и в частности инвестиционных.

Все это в совокупности определяет нечеткость моделей. Тогда с новых позиций логично рассматривать такие проблемы, как поиск поведения динамики экономических систем в пространстве состояний, оценка эффективности инвестиционных потоков, построение планов и т.д. При решении многошаговых задач с нечеткими целями и ограничениями рекомендуется применять метод динамического программирования. Рассматриваются детерминированные и стохастические системы как с фиксированным, так и с неявно определенным временем окончания процесса. Как известно, любая последовательность управлений, переводящая систему из начального состояния в конечное, которое отождествляется с общей целью, называется стратегией, а любая подпоследовательность этой последовательности называется частичной стратегией. Ни одна общая стратегия, содержащая в себе какую-либо частичную стратегию, не может иметь вес, больший, чем вес этой частичной стратегии. Если ищется максимизирующее решение, то при последовательном анализе частичных стратегий на промежуточных стадиях поиска решения имеет смысл принимать во внимание только те из них, которые обладают наибольшим весом.

Исходя из вышеназванных причин, мы предлагаем качественно иной подход к исследованию процесса экономического развития и его применение в создании нового механизма управления инвестиционными процессами и выявлении скрытых возможностей. В основе синергетико-институционального подхода объединяющего концепцию дисфункции экономических систем и концепцию расслоенного экономического пространства, системный подход в синергетической интерпретации с привлечением математического аппарата, который востребован для многих реальных процессов, происходящих в современных нестабильных условиях.

Предлагаемая нами модель, основанная на методе динамического прогнозирования в условиях расслоенного экономического пространства, представляет собой внешнее отображение мнимых подпространств на лабораторный слой и включает три основные переменные, характеризующие эффективность инвестиционной деятельности: эффективность работы данной системы P, адекватность структуры внешним воздействиям Y, объем достоверной информации об экономическом состоянии A. Заметим, что предлагаемая модель дает не количественную, а качественную информацию, позволяющую наглядно продемонстрировать влияние процесса управления на динамику инвестиционных процессов. При этом прослеживается нелинейная обратная связь между используемыми параметрами (P, Y, A). Степень эффективности деятельности процесса управления определяется соотношением коэффициентов k₁ и k₂. В результате такого моделирования, прослеживается динамика развития инвестиционной деятельности предприятия в условиях неполного информационного потока и ограниченной возможности изменения системы управления. Соотношение учитываемых параметров показывает необходимость корректировки структуры на определенных этапах развития, учитывая влияние изменяющейся среды.

Все выше изложенное можно представить в виде системы математических уравнений:

, где

P(t) – эффективность инвестиционной деятельности;

Y(t) – степень организованности, выражающаяся в адекватности реагирования на внешние воздействия;

A(t) – объем достоверной информации о состоянии экономики;

(k₁ и k₂) – константы интенсивности изменения параметров: k₁ – скорость накопления информации, k₂ - скорость принятия решений;

δ – случайные события или риск, обусловленный внешними факторами;

f – коэффициент соответствия достоверной информации адекватному решению;

q – степень дезорганизации;

– степень влияния структурирования на объем информации.

В случае изменения состояния экономической ситуации, увеличивается объем информационного потока (А). Информация накапливается, и, достигая субъектов управления, вызывает необходимость осуществления корректирующих структуру и деятельность действий (Y). Адекватная реакция на внешние воздействия повышает эффективность инвестиционной деятельности (Р). Как только процесс стабилизируется (деятельность скорректирована в соответствии с ранее полученной информацией, а новая ещё не учитывается), замечаем сначала снижение эффективности, а затем вновь повышение объема информации. Установив динамику соотношения указанных параметров, мы можем определить наступление хаоса и вовремя принять оптимальные решения для предупреждения негативных последствий и формирования новой эффективной инвестиционной политики.