Колісник Д.Ю.

Дніпропетровська державна фінансова академія

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВ УКРАЇНИ

Загострення проблем ліквідності банків вимагає розробки чіткого плану дій та адекватного механізму управління нею.

Метою дослідження є ідентифікація факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ, які впливають на ліквідність банків України, та визначення характеру їх впливу.

Фактори впливу на ліквідність банку доцільно розділити на внутрішні (банківська політика, імідж, рівень менеджменту та корпоративного управління, капітальна база, можливість залучати кошти на фінансових ринках, якість активів і пасивів, ліквідність банківського продукту) та зовнішні (загальні та спеціальні).

Фактори зовнішнього середовища не можуть бути об’єктом управлінських дій, проте їх аналіз дає змогу правильно оцінити умови, в яких функціонує банк, ризики та можливості, пов’язані з зовнішнім середовищем, тому з метою стратегічного управління ліквідністю банку особливої актуальності набуває питання вивчення факторів зовнішнього впливу.

У структурі загальних зовнішніх факторів впливу на ліквідність варто виділяти циклічні зміни, сезонні коливання, фактори надзвичайного впливу. Економічні цикли – регулярні коливання рівня ділової активності від економічного піднесення до спаду внаслідок скорочення чи зростання сукупного попиту, обороту торгівлі, обсягів виробництва, зайнятості. Надзвичайними факторами вважають страйки, наслідки стихійних лих, військові конфлікти, революційні події тощо. Вони не мають властивості статистичної стійкості та не можуть бути описані певним законом розподілу ймовірності. Сезонні зміни у банківській сфері викликані, як правило, коливанням економічної активності та специфікою деяких галузей економіки, з якими співпрацюють банки.

Спеціальні фактори зовнішнього середовища пропогуємо розділити на такі групи: соціальні, політичні, технологічні, економічні. До соціальних відносять рівень доходів населення, схильність до заощадження, рівень довіри до банків.Вони визначають бажання та спроможність населення споживати банківські продукти.

Вплив політичних факторів на ліквідність банків в Україні є актуальним унаслідок нестабільності політичної ситуації, військової агресії та соціальної напруженості.

Технологічні фактори, що впливають на ліквідність банків, перш за все, визначаються рівнем розвитку інформаційної інфраструктури, яка дозволяє оперативно реагувати на відповідні зміни, а також розвитком комунікаційної мережі як між окремими банками, так і в ланці «банк-регулятор», що дає змогу налагодження зв’язків між банками-контрагентами з метою швидкого залучення/розміщення коштів у процесі регулювання ліквідності.

До економічних чинників нами включено вплив економічної ситуації у світі (друга хвиля кризи; погіршення стану банків Єврозони, які є донорами для окремих вітчизняних банків) та Україні (погіршення кредитного рейтингу держави; проблеми, пов’язані з отриманням кредитів МВФ; дефіцит державного бюджету), політика НБУ та стан банківської системи.

На сучасному етапі розвитку банківській системі України притаманні наступні ознаки:

– висока частка іноземного капіталу – погіршення ситуації в материнських банках, зокрема, в Італії та Греції, частка яких у структурі статутного капіталу вітчизняних банків становить 1,76 % та 3,48 % відповідно, негативно вплине на ліквідність вітчизняних дочірніх банків;

– надлишкова ліквідність – концентрація значних обсягів високоліквідних активів знижує прибутковість, тому апетит банків до ризику буде зростати, внаслідок чого можливе накопичення незабезпечених токсичних активів у структурі балансу;

– низька капіталізація – власний капітал, основу якого становлять статутний та інші фонди, є головним захисним джерелом поглинання ризику активів та гарантування коштів клієнтів;

– значне посилення регуляторних вимог до розміру капіталу банків – станом на 01.01.2013 в Україні налічувалося 72 банки з обсягом статутного капіталу менше 120 млн. грн., тому якщо ці банки у найближчий строк не залучать додатковий капітал, вони не зможуть проводити операції залучення коштів із депозитних джерел, що ускладнює процес управління ліквідністю;

– низька ефективність діяльності – збитковість банків у період кризи була зумовлена необхідністю формування значних обсягів резервів під заборгованість за кредитами, якість яких значно погіршилася.

Таким чином, фактори впливу на ліквідність банку можна розглядати як корисну інформацію для прийняття управлінських рішень. Недостатній рівень ліквідності спричиняє не лише неспроможність банку розраховуватися за своїми зобов’язаннями, а й неможливість залучення коштів для стабільного і ефективного функціонування.

Література:

1. Ребрик Ю. Фактори ліквідності банку та механізм їх впливу / Ю. Ребрик // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика. 2010. – № 2. – С. 148-150.

2. Серпенінова Ю. Чинники, що впливають на ліквідність банку / Ю.Серпенінова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України:погляд у майбутнє : зб. наукових праць. – 2009. – № 1. – С. 354-359.

3. Буздалин А. Факторы оптимальной ликвидности / А. Буздалин //Банковское дело. – 2005. – № 1. – С. 2-7.

4. Корнієнко Т. Ліквідність комерційного банку: фактори, що впливають,методи управління / Т. Корнієнко // Финансовые риски. – 2001. – № 3. – С. 51-54