Гуменюк Н.В., Паламарчук А.А.

АДИ ГВУЗ «ДонНТУ»

ПРОЦЕСС ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТНОГО ДОГОВОРА КАК ОБЪЕКТ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Если на протяжении последних лет украинские банки активно наращивали портфели рыночного кредитования, то сейчас экономическая ситуация изменилась, и вместо кредитной экспансии, наблюдается борьба банков за депозиты физических лиц. Привлеченные ресурсы служат «фундаментом», на котором стоит «здание» активных операций, и от его прочности во многом зависит устойчивость всей банковской «конструкции». Подавляющая часть ресурсов коммерческого банка формируется за счет привлеченного капитала, а не собственного.

В настоящее время банковский депозит является наиболее известным и доступным финансовым инструментом. Преимущество от использования депозита для клиента банка состоит в том, что заранее известен точный размер дохода от вложения средств, а для самого банка – возможность располагать средствами на депозитном счете.

Однако размещение денежных средств на депозитных счетах связано с достаточно продолжительной процедурой оформления соответствующих документов. Операция занимает несколько дней, что не дает возможности работать оперативно [1]. Столь длительное открытие депозитного счета в банке не устраивает многих клиентов. Поэтому клиенты зачастую вынуждены работать с банком не через депозитный счет, а через векселя и депозитные сертификаты, оформление которых занимает гораздо меньше времени. Этими обстоятельствами обусловлена актуальность исследования процесса заключения депозитного договора и разработки предложений по повышению эффективности управления депозитными операциями.

Проблемам оптимизации процесса заключения депозитного договора уделяют внимание такие ученые, как Васюренко О.В., Дзюблюк О.В., Вентцель Е.С., Овчаров Л.А., Карпай Н.К. и др. Однако вопросы применения экономико-математических моделей в данном процессе рассмотрены недостаточно и требуют проведения дальнейших исследований в этом направлении.

Основным инструментом управления депозитными операциями в коммерческом банке является построение модели данных процессов. Для экономико-математического моделирования процесса заключения депозитного договора в банке целесообразно использовать один из методов исследования операций – систему массового обслуживания (СМО). Термин «массовое обслуживание» предполагает многократную повторяемость ситуаций, т.е. многократное обслуживание клиентов в банке. Существует множество типов СМО. Как метод моделирования в данном случае, по мнению авторов, необходимо применять одноканальную СМО с неограниченной очередью. Выбор данного метода обусловлен следующими причинами:

- наиболее достоверно отображает процесс обслуживания клиентов по депозитным договорам, так как очередь клиентов неограниченна;

- учитывает время обслуживания одной заявки менеджером банка и позволяет оптимизировать данный процесс путем сокращения времени заключения депозитных договоров;

- учитывает общее количество обслуженных клиентов за сутки, что является важной составляющей в ходе анализа работы коммерческого банка;

- позволяет сделать вывод об эффективности работы системы на основе расчета показателей (число заявок в очереди, в системе; время ожидания обслуживания заявки в очереди, время пребывания заявки в системе; процент простоя системы и др.)

Для наглядности рассмотрим одноканальную СМО с неограниченной очередью системы заключения депозитного договора в коммерческом банке «Укргазбанк». Известны следующие входные параметры модели: поток заявок в СМО имеет интенсивность =2 клиента, поток обслуживаний – интенсивность ; среднее время обслуживания одной заявки = 0,04 суток. Отсюда, = 1/= 25 заявок/сутки. Произведем расчет основных показателей СМО [2]:

1. Интенсивность нагрузки канала

2. Вероятность того, что канал свободен (k – количество заявок):

3. Вероятность того, что канал занят (в канале k заявок):

4. Среднее число заявок в очереди

5. Среднее время ожидания обслуживания в очереди для всех заявок

6. Среднее число заявок в системе

7. Среднее время пребывания заявки в системе

8. Коэффициент простоя СМО

На основе проведенного анализа, можно сделать вывод, что эффективная СМО предусматривает, что:

1) Вероятность того, что канал свободен, должна быть как можно больше (Р₀®max)

2) Вероятность того, что канал занят, должна быть как можно меньше Р_k®min

3) Среднее число заявок в очереди L_ож®min

4) Среднее время ожидания обслуживания в очереди для всех заявок Т_ож®min

5) Среднее число заявок в системе L_сист®max

6) Среднее время пребывания заявки в системе Т_сист®min

В качестве основного показателя эффективности СМО будем рассматривать коэффициент простоя, то есть сколько процентов времени система заключения депозитного договора будет простаивать. К_{простоя} = 92%, значит, эффективность обслуживания заявок невысокая. Повысить эффективность системы можно, уменьшив время обслуживания одной заявки менеджером банка () за счет увеличения интенсивности . Канал обслуживания становится более загруженным с увеличением заявок в очереди, однако это компенсируется за счет увеличения интенсивности обслуживания. Поэтому главная задача СМО – увеличение интенсивности обслуживания.

Таким образом, применение СМО как метода экономико-математического моделирования позволит оптимизировать процесс обслуживания клиентов и сократить время заключения депозитных договоров.

Литература

1. Дзюблюк О.В. Проблеми забезпечення ефективного функціонування банківської системи в перехідній економіці / О.В. Дзюблюк // Вісник НБУ. – 2005. – № 3.

2. Вентцель Е.С. Теория вероятностей и её инженерные приложения / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. – М: Наука, 1988 – 321 с.