Экономические науки/2. Банки и банковская система

Студентка Панченко Ю.І.

Науковий керівник: к.е.н., ст. викладач Гнидюк І.В.

Вінницький торгівельно-економічний інститут КНТЕУ

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Постанова проблеми. Діяльність у банківській сфері нерозривно пов’язана з поняттям «ризик», оскільки вона здійснюється переважно за рахунок залучення коштів клієнтів та надання їх відповідно у розпорядження іншим суб’єктам. Для того, щоб зменшувати можливість ризикових ситуацій, банківські установи застосовують ризик-менеджмент, тобто діяльність пов’язану з ідентифікацією ризиків, оцінкою їх величини, моніторингу і контролю ризикових позицій, а також виявлення взаємозв’язків між різними категоріями (видами) ризиків. Загалом увесь цей процес можна назвати управлінням ризиків. Таким чином постає питання про методи та способи здійснення такого управління, одним із яких і є рішення SAS Risk for Bancking Management.

Аналіз останніх досліджень. Вивченням даного питання займалися такі науковці як Альтан Е., Нараянан Р., Німмо Р., Ресті А., Даффі Д. та ін..

Постановка проблеми. Метою даної статті є вивчення рішень SAS Risk for Bancking Management та їх значення в управлінні ризиків банківської сфери.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні перед банками стоять три основні задачі. Перша – управління ризиками та забезпечення ліквідності. Друга – управління взаємовідносинами з клієнтами, оцінка платоспроможності та прибутковості позичальників, підвищення лояльності та утримання перспективних клієнтів. І, остання – мінімізація витрат банку на основі аналізу розподілу затрат і доцільності скорочення тих або інших статей витрат.

Вирішення будь-якої з них на сучасному рівні вимог до оперативності і точності не можливо без використання аналітичних технологій. Компанія SAS уже протягом багатьох років розробляє аналітичні рішення поставлених завдань [3].

Рішення SAS складається з чотирьох модулів, що мають схожу архітектуру:

1. SAS Credit Risk for Banking;

2. SAS Market Risk for Banking;

3. SAS Asset Liability Management for Banking;

4. SAS Firmwide Risk for Banking.

Компонент SAS Credit Risk for Banking призначений для: забезпечення ідентифікації та об'єднання даних за ризиками для відповідності новим вимогам до оцінки та підтвердженню даних для управління кредитними ризиками, а також створення спільних звітів по ризикам у всій організації; забезпечується оцінка ймовірності невиконання зобов'язань компаніями, приватними особами, малим і середнім бізнесом та іншими сторонами із застосуванням різних моделей оцінки для різних профілів протилежного боку за різними класами активів; рішення дозволяє розробляти і впроваджувати свої внутрішні моделі оцінки кредитоспроможності та створення кредитного балу «відсікання», що дозволяє їм пристосувати моделі для власних потреб, забезпечуючи швидке впровадження і адаптацію до мінливих умов ринку; крім того, для відповідності нормативним вимогам кожен крок при розробці моделі і в процесі оцінки протоколюється, гарантуючи необхідну прозорість[1].

Компонент SAS Market Risk for Banking призначений для: створення механізму доступу до даних, який надає актуальну інформацію для засобів аналізу та інструментів звітності; а також дає повний огляд ризиків по всьому кредитній установі в різних форматах звіту; обчислення індикаторів ринкового ризику у відповідності з необхідними даними і застосовуваним методом аналізу; розрахунку статистичних показників, що відображають мінливість цін.

Компонент SAS Asset and Liability Management for Banking дозволяє проводити оцінку традиційних балансових інструментів, таких як кредити та депозити, і пов'язаних з ними хеджами. Компонент також дозволяє: визначати ставки переказів між фондами, включаючи або виключаючи спреди, формовані такими ризиками, як кредитний ризик або ризик ліквідності, а також опциональними спредами і, в підсумку, обчислювати підсумкову економічну величину; виконувати розширений аналіз за різними типами ризиків, включаючи стрес-тестування і моделювання ризику ліквідності, дохід від нетто-відсотків і ін.; здійснювати оцінку хедж-інструментів і аналізувати оптимальний грошовий потік по хеджам.

Компонент SAS Firmwide Risk for Banking призначений для обчислення агрегованого ризику по банку, використовуючи методи кореляційних матриць або пов'язаних обчислень копули маргінальних розподілів ризиків. Також компонент дозволяє: виконувати обчислення схильності ризику методом знизу-вгору в цілому по банку, враховуючи різну чутливість до різних типів ризиків; обчислювати економічну ефективність діяльності кредитної установи, що враховує ідентифіковані і розраховані ризики різних типів [1].

Перевагами даних модулів є наступні:

· прийняття стратегії інтегрованого управління ризиками;

· отримання повної інформації про ризики по типах ризиків;

· настройка моделей, аналізів, звітності;

· підтримка інновацій;

· витяг, інтеграція та перевірка даних ризиків практично із будь якого джерела;

· швидкість роботи;

· досягнення найкращої інвестиційної діяльності.

Крім того, особливостями рішення стало:

· надання високоякісної інфраструктуру даних, що дозволяє компанії оцінювати ризикові показники за всіма напрямками бізнесу і всім типам ризику;

· виявлення і доведення до відома відповідальних осіб можливі способи оптимізації ризиків і прибутковості;

· покривання повного спектр типів ризику, включаючи ринкові, кредитні та ризики ліквідності;

· врахування взаємозв'язків між типами ризиків, дозволяючи робити агрегацію на загальнокорпоративному рівні, використовуючи досконалі підходи до симуляції, моделі та методи, і, беручи до уваги специфіки окремих типів ризиків;

· дозвіл розраховувати портфельні ризики в різних метриках, таких як value-at-risk (VaR), expected shortfall (ES), доходи під ризиком і ліквідність під ризиком;

· дозвіл розраховувати економічний капітал для всієї корпорації або у відповідності з ієрархією, заданої користувачем, звідки можна вивести показники прибутковості, зважені на ризик [2].

Висновок. Таким чином, розвиток інформаційних технологій зробив значний вплив на банківську сферу. Зокрема, створюються різні програми, які допомагають вирішити питання ефективного функціонування та уникнення ризикових ситуацій для банків, що є основою їхньої стабільної діяльності.

Література:

1. Best Practices in Credit Risk Management. - SAS Institute Inc. World Headquarters. – 2011. – C.19

2. Progress in financial services risk management. – 2012. – C.44-48

3. Дубняк Н. Управляйте со знание дела! И с помошью аналітики // Банк и деловой мир. – 2009. – январь-февраль. – С.73-74

4. Єпіфанова А.О. Управління ризиками базових банківських операцій / А.О. Єпіфанова, Т.А.Васильєва. – С.: ДВНЗ «УАБС НБУ». – 2012. – С.70-72