Афанасьєв Є.В.

Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

Моделювання стратегії розвитку гірничорудних підприємств з урахуванням ризику

 

Моделювання стратегії розвитку промислових підприємств з урахуванням ризику тісно пов’язано з аналізом та оцінкою ефективності реальної можливості реалізації потенціалу підприємства в умовах ринкових перетворень шляхом оптимізації його змішаної виробничо-економічної стратегії.

Дану проблему доцільно вирішити за допомогою процедур економіко-математичного моделювання, які включають низку формалізованих та неформалізованих етапів алгоритмів ітераційних процесів, що реалізують багатокритеріальну та багатоетапну оптимізацію на основі субоптимальних розв’язків задачі та враховують специфіку взаємозв’язків елементів виробничої-економічної системи підприємства [1].

Пропонується розв’язувати теоретико-ігрову задачу відносно цін гри на різних рівнях (етапах) оптимізації, що, у результаті, є підґрунтям визначення узагальненої змішаної стратегії підприємства.

Теоретико-ігрова ситуація, з одного боку, розглядає підприємство у вигляді певного набору чистих стратегій (наприклад, різним асортиментом продукції), а з іншого – зовнішнє середовище, вплив якого відображений в техніко-економічних показниках підприємства за минулі та прогнозні періоди його діяльності.

У загальному випадку конфліктна ситуація має розмірність , а її вирішенням є вибір зацікавленими сторонами оптимальної пари стратегій:  , де  - кількість стратегій сторони  (підприємства), а  - кількість стратегій сторони .

Метою досліджень є моделювання теоретико-ігрової ситуації та визначення оптимальної стратегії для кожної із сторін.

Змішаною стратегією  сторони  будемо називати комбінацію її чистих стратегій з ваговими коефіцієнтами (ймовірностями): . Тоді змішані стратегії сторони А можна записати у вигляді рядка . Аналогічно представляються змішані стратегії сторони . У нашому випадку  - інтегральні показники ефективності чинників моделі ().

Необхідно визначити оптимальні стратегії  і , де   — інтегральні показники ефективності чинників моделі, що дають оцінку відповідних чистих стратегій . При чому: ,          .

Разом з тим необхідно враховувати, що як правило, теоретико-ігрова економіко-математична модель дослідження операцій обмежується розв’язком, який не включає в себе всі можливі чисті стратегії підприємства, тобто не є гарантом включення всіх можливих виробничо-економічних стратегій, з певною оцінкою значущості, в змішану стратегію підприємства. Тому постає задача визначення субоптимальних оцінок для всіх стратегій, які і будуть характеризувати узагальнену субоптимальну змішану стратегію підприємства. Тобто, необхідно розв’язати багатоетапну задачу оптимізації.

Таким чином, необхідно визначити  змішаних стратегій, які впорядковуються відповідно їх значущості

, , … ,                        (1)

В результаті упорядкування визначається узагальнена субоптимальна змішана стратегія підприємства .

Застосувавши до матриці  теоретико-ігрової задачі  певним чином вибрану функцію упорядкування (узгодження) отримаємо розв’язок

,                        (2)

де  - функцію упорядкування.

У відносному вираженні отриманий розв’язок визначається за допомогою коефіцієнтів:

.                                            (3)

Вагові коефіцієнти певного рівня оптимізації обчислюються за формулою:

.                                          (4)

Тоді рішення задачі багатоетапної оптимізації в змішаних стратегіях у виді субоптимальних рішень має вид:

      (5)

Отже, урахування невизначеності й конфліктності долається прийняттям відповідних гіпотез й переходу до ризику. Але для цього необхідно враховувати ставлення до ризику суб'єкта управління (менеджменту підприємства ГМК), оцінювання, прийняття рішень, а також необхідність адекватного вибору математичного фундаменту, що визначається теорією й концептуальними засадами дослідження операцій в економіці.

 

Література:

1. Афанасьєв Є.В. Економіко-математичне моделювання ризику великих промислових підприємств з монопродуктовим виробництвом: Монографія. –  2-ге вид., доп. і перероб. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – 230 с.

2. Афанасьєв Є.В. Багатоетапна оптимізація економічної діяльності гірничо-збагачувального підприємства в умовах ринкових перетворень // Моделювання та інформаційні системи в економіці: Міжвід. наук. зб. засннов. у 1965р. Вип. 73. Відп. ред. В.К. Галіцин. – К.: КНЕУ, 2006. – 248-258 с.