Афанасьєв Є.В.
Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»
Моделювання стратегії розвитку
гірничорудних підприємств з урахуванням ризику
Моделювання стратегії розвитку промислових
підприємств з урахуванням ризику тісно пов’язано з аналізом та оцінкою
ефективності реальної можливості реалізації потенціалу підприємства в умовах
ринкових перетворень шляхом оптимізації його змішаної виробничо-економічної
стратегії.
Дану проблему доцільно вирішити за
допомогою процедур економіко-математичного моделювання, які включають низку
формалізованих та неформалізованих етапів алгоритмів ітераційних процесів, що реалізують
багатокритеріальну та багатоетапну оптимізацію на основі субоптимальних
розв’язків задачі та враховують специфіку взаємозв’язків елементів
виробничої-економічної системи підприємства [1].
Пропонується розв’язувати теоретико-ігрову
задачу відносно цін гри на різних рівнях (етапах) оптимізації, що, у результаті,
є підґрунтям визначення узагальненої змішаної стратегії підприємства.
Теоретико-ігрова
ситуація, з одного боку, розглядає підприємство у вигляді певного набору чистих
стратегій (наприклад, різним асортиментом продукції), а з іншого – зовнішнє
середовище, вплив якого відображений в техніко-економічних показниках
підприємства за минулі та прогнозні періоди його діяльності.
У
загальному випадку конфліктна ситуація має розмірність , а її вирішенням є вибір зацікавленими сторонами оптимальної
пари стратегій: , де - кількість стратегій
сторони (підприємства), а - кількість стратегій
сторони .
Метою
досліджень є моделювання теоретико-ігрової ситуації та визначення оптимальної
стратегії для кожної із сторін.
Змішаною
стратегією сторони будемо називати
комбінацію її чистих стратегій з ваговими коефіцієнтами (ймовірностями): . Тоді змішані стратегії сторони А можна записати у вигляді рядка . Аналогічно представляються змішані стратегії сторони . У нашому випадку - інтегральні показники
ефективності чинників моделі ().
Необхідно
визначити оптимальні стратегії і , де — інтегральні
показники ефективності чинників моделі, що дають оцінку відповідних чистих
стратегій . При чому: , .
Разом
з тим необхідно враховувати, що як правило, теоретико-ігрова
економіко-математична модель дослідження операцій обмежується розв’язком, який
не включає в себе всі можливі чисті стратегії підприємства, тобто не є гарантом
включення всіх можливих виробничо-економічних стратегій, з певною оцінкою
значущості, в змішану стратегію підприємства. Тому постає задача визначення
субоптимальних оцінок для всіх стратегій, які і будуть характеризувати
узагальнену субоптимальну змішану стратегію підприємства. Тобто, необхідно
розв’язати багатоетапну задачу оптимізації.
Таким
чином, необхідно визначити змішаних стратегій,
які впорядковуються відповідно їх значущості
, , … , (1)
В
результаті упорядкування визначається узагальнена субоптимальна змішана
стратегія підприємства .
Застосувавши
до матриці теоретико-ігрової задачі
певним чином вибрану
функцію упорядкування (узгодження) отримаємо розв’язок
, (2)
де - функцію
упорядкування.
У відносному вираженні отриманий розв’язок
визначається за допомогою коефіцієнтів:
. (3)
Вагові коефіцієнти певного рівня
оптимізації обчислюються за формулою:
. (4)
Тоді рішення задачі багатоетапної
оптимізації в змішаних стратегіях у виді субоптимальних рішень має вид:
(5)
Отже,
урахування невизначеності й конфліктності долається прийняттям відповідних
гіпотез й переходу до ризику. Але для цього необхідно враховувати ставлення до
ризику суб'єкта управління (менеджменту підприємства ГМК), оцінювання,
прийняття рішень, а також необхідність адекватного вибору математичного
фундаменту, що визначається теорією й концептуальними засадами дослідження
операцій в економіці.
Література:
1. Афанасьєв Є.В. Економіко-математичне моделювання ризику великих промислових
підприємств з монопродуктовим виробництвом: Монографія. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Дніпропетровськ:
Наука і освіта, 2005. – 230 с.
2. Афанасьєв Є.В. Багатоетапна
оптимізація економічної діяльності гірничо-збагачувального підприємства в
умовах ринкових перетворень // Моделювання та
інформаційні системи в економіці: Міжвід. наук. зб. засннов. у 1965р. Вип. 73.
Відп. ред. В.К. Галіцин. – К.: КНЕУ, 2006. – 248-258 с.